Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Зарегистрируйся на MQL5.community и оставляй комментарии!
Vladimir Karputov
Модератор
33059
Vladimir Karputov 2016.11.26 09:06 
  • 41%
    (16)
  • 59%
    (23)
Всего проголосовало: 39
Vladimir Karputov
Модератор
33059
Vladimir Karputov 2016.11.26 09:07  
На таймфрейме M15 сигналы выдаются только в момент открытия нового бара. То есть внутри бара торговля не ведётся - появился новый бар, получили сигнал, исполнили сигнал, ждём новый бар.
Alexey Volchanskiy
14047
Alexey Volchanskiy 2016.11.26 09:30  
Vladimir Karputov:
На таймфрейме M15 сигналы выдаются только в момент открытия нового бара. То есть внутри бара торговля не ведётся - появился новый бар, получили сигнал, исполнили сигнал, ждём новый бар.
А кто на тиках тестирует, тем не голосовать? Ни разу не тестил по ценам открытия ))
Vladimir Karputov
Модератор
33059
Vladimir Karputov 2016.11.26 10:00  
Alexey Volchanskiy:
Vladimir Karputov:
На таймфрейме M15 сигналы выдаются только в момент открытия нового бара. То есть внутри бара торговля не ведётся - появился новый бар, получили сигнал, исполнили сигнал, ждём новый бар.
А кто на тиках тестирует, тем не голосовать? Ни разу не тестил по ценам открытия ))
Я не говорил о способе генерирования тиков. Я сказал о том, как торговая система получает сигнал - сигнал генерируется только в момент открытия нового бара. Внутри бара обычная ситуация - сработает или sl или tp.
Vladimir Perervenko
2229
Vladimir Perervenko 2016.11.26 15:51  

Независимо на каком ТФ - сигнал по сформировавшемуся бару, исполнение в начале нового бара. Если позиция закрылась по стопу и сигнал не изменился, немедленно открыть позицию по сигналу. Если позиция закрылась по ТП , ждем изменения сигнала на противоположный и в начале нового бара открываем новую позицию. 

Удачи 

Vladimir Karputov
Модератор
33059
Vladimir Karputov 2016.11.26 15:56  
Вероятно нужно привязываться не просто к периоду на котором тестировать (год, пол-года), а к историческому промежутку, на котором будет минимальное количество сделок. Например, если количество сделок достигает 300 за пол-года - значит и оптимизацию + форвард 1/3 нужно проводить на промежутке от текущая дата минус пол-года до текущей даты.
Youri Tarshecki
3624
Youri Tarshecki 2016.11.26 16:24  

А чего тут гадать. Все соотношения оптимизации и форварда, да и таймфреймы тоже для каждого советника выясняются экспериментально путем прогонки волк-форварда.

В каком случае будет лучшая сумма форвардов - тот вариант и лучше.

Сергей Криушин
2115
Сергей Криушин 2016.12.02 23:29  
Раньше нужно было оптимизировать на годах, а что теперь года, когда колоссальные провалы-просадки идут за 5 - 10 минут - выходит оптимизация только для ловли тренда, что по-любому дает только подгонку на истории - все приблизительно  и примерно как должно быть и какими настройками параметрами уйти от больших провалов внутри этих нескольких минут или как их отфильтровать в свою пользу...
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий