Скачать MetaTrader 5

Что является лучшей мерой волатильности?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Торгуй с помощью MetaTarder 5. Скачай прямо сейчас!
Andy Sanders
403
Andy Sanders 2016.11.24 08:36 
Собственно, вопрос в теме.
Или другими словами, как статистически узнать, где находится граница "канала", поставив "стоп" за которую, вероятность его сноса будет меньше 50%?
Первое, что приходит на ум :

1) ATR x 2
2) Standard Deviation ^ 2

Есть другие варианты?
Ihor Herasko
9060
Ihor Herasko 2016.11.24 08:41  
На мой взгляд место размещения стопа не должно зависеть от волатильности. Стоп размещается за уровнями поддержки/сопротивления (каждый сам решает, как их определять) в таком месте, где ранее цена проходила как нож по маслу, без задержек. В таких случаях, даже если стоп сработал, намного меньше вероятность того, что цена вновь развернется. В итоге трейдер не будет думать о том, что за его стопом была охота.
Alexey Volchanskiy
16679
Alexey Volchanskiy 2016.11.24 09:25  
Andy Sanders:
Собственно, вопрос в теме.
Или другими словами, как статистически узнать, где находится граница "канала", поставив "стоп" за которую, вероятность его сноса будет меньше 50%?
Первое, что приходит на ум :

1) ATR x 2
2) Standard Deviation ^ 2

Есть другие варианты?
В общем случае надо определять объем лота, исходя из того, насколько цена близка к границам канала. Я на сегодняшний день использую HP канал. Стопы выставляю, как 3-4 ширины канала.
ivanivan_11
739
ivanivan_11 2016.11.24 09:52  
тогда наверное лучше вообще к опционам уйти. как раз и будете там определять - улетит цена выше-ниже,или останется в ренже и с какой вероятностью это произойдет. и зарабатывать на этом)
Artyom Trishkin
Модератор
75806
Artyom Trishkin 2016.11.24 10:09  
Alexey Volchanskiy:
В общем случае надо определять объем лота, исходя из того, насколько цена близка к границам канала. Я на сегодняшний день использую HP канал. Стопы выставляю, как 3-4 ширины канала.
Что за канал?
Mikhail Kontsevoy
759
Mikhail Kontsevoy 2016.11.24 11:36  
Канал, на мой взгляд, весьма условное понятие. Попытка графически структурировать хаос. Это некий микс между нормальным распределением Гауса, опциональными уровнями крупных игроков и дневным и новостным потенциалом движения цены. 
Alexey Volchanskiy
16679
Alexey Volchanskiy 2016.11.24 14:45  
Artyom Trishkin:
Что за канал?

Да все тот же, Hodrick-Prescott, вот для МТ4, в описании ссылка на пятерку https://www.mql5.com/ru/code/14737

Я его немного усовершенствовал, только в кодобазу еще не выложил. Старая версия тоже рабочая. 

Hodrick-Prescott Channel
Hodrick-Prescott Channel
  • голосов: 14
  • 2016.02.04
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.
Andy Sanders
403
Andy Sanders 2016.11.24 16:37  
пример со стопом плохой, попробуем по-другому ...
предложенный вариант с опционами наверное правильней, как спрогнозировать волатильность, т.е. что цена пройдет в любую сторону, допустим 100 пунктов на 4х знаке?
Alexey Volchanskiy
16679
Alexey Volchanskiy 2016.11.24 16:44  
Andy Sanders:
пример со стопом плохой, попробуем по-другому ...
предложенный вариант с опционами наверное правильней, как спрогнозировать волатильность, т.е. что цена пройдет в любую сторону, допустим 100 пунктов на 4х знаке?

Думаю, на спокойном рынке никак. На новостях тоже непредсказуемо, бывает, выходят крутые новости, а рынок почти не реагирует. Погоду не научились прогнозировать, а уж рынок и подавно. На бинарниках я более-менее успешно работал только на минутках, там еще можно угадать.

Да что там рынок и погода, даже поведение женщин непредсказуемо )) 

ivanivan_11
739
ivanivan_11 2016.11.24 16:51  

как-то так?))

http://www.koob.ru/konnolli_kevin/pokupka_i_prodazha_volatilnosti

или в ту же степь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

http://quant.stackexchange.com/questions/7169/

поможет такое? можно использовать на форе?

Покупка и продажа волатильности - Коннолли Кевин
Покупка и продажа волатильности - Коннолли Кевин
  • www.koob.ru
Торговля волатильностью – стратегия, хорошо известная узкому кругу специалистов, работающих в индустрии производных ценных бумаг. `Покупка и продажа волатильности` - первая книга, объясняющая эту торговую стратегию подробно и без использования сложных математических методов. Предлагая новый подход к...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий