Скачать MetaTrader 5

Что является лучшей мерой волатильности?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Andy Sanders
401
Andy Sanders  
Собственно, вопрос в теме.
Или другими словами, как статистически узнать, где находится граница "канала", поставив "стоп" за которую, вероятность его сноса будет меньше 50%?
Первое, что приходит на ум :

1) ATR x 2
2) Standard Deviation ^ 2

Есть другие варианты?
Ihor Herasko
9302
Ihor Herasko  
На мой взгляд место размещения стопа не должно зависеть от волатильности. Стоп размещается за уровнями поддержки/сопротивления (каждый сам решает, как их определять) в таком месте, где ранее цена проходила как нож по маслу, без задержек. В таких случаях, даже если стоп сработал, намного меньше вероятность того, что цена вновь развернется. В итоге трейдер не будет думать о том, что за его стопом была охота.
Alexey Volchanskiy
17144
Alexey Volchanskiy  
Andy Sanders:
Собственно, вопрос в теме.
Или другими словами, как статистически узнать, где находится граница "канала", поставив "стоп" за которую, вероятность его сноса будет меньше 50%?
Первое, что приходит на ум :

1) ATR x 2
2) Standard Deviation ^ 2

Есть другие варианты?
В общем случае надо определять объем лота, исходя из того, насколько цена близка к границам канала. Я на сегодняшний день использую HP канал. Стопы выставляю, как 3-4 ширины канала.
ivanivan_11
727
ivanivan_11  
тогда наверное лучше вообще к опционам уйти. как раз и будете там определять - улетит цена выше-ниже,или останется в ренже и с какой вероятностью это произойдет. и зарабатывать на этом)
Artyom Trishkin
Модератор
77589
Artyom Trishkin  
Alexey Volchanskiy:
В общем случае надо определять объем лота, исходя из того, насколько цена близка к границам канала. Я на сегодняшний день использую HP канал. Стопы выставляю, как 3-4 ширины канала.
Что за канал?
Mikhail Kontsevoy
805
Mikhail Kontsevoy  
Канал, на мой взгляд, весьма условное понятие. Попытка графически структурировать хаос. Это некий микс между нормальным распределением Гауса, опциональными уровнями крупных игроков и дневным и новостным потенциалом движения цены. 
Alexey Volchanskiy
17144
Alexey Volchanskiy  
Artyom Trishkin:
Что за канал?

Да все тот же, Hodrick-Prescott, вот для МТ4, в описании ссылка на пятерку https://www.mql5.com/ru/code/14737

Я его немного усовершенствовал, только в кодобазу еще не выложил. Старая версия тоже рабочая. 

Hodrick-Prescott Channel
Hodrick-Prescott Channel
  • голосов: 14
  • 2016.02.04
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.
Andy Sanders
401
Andy Sanders  
пример со стопом плохой, попробуем по-другому ...
предложенный вариант с опционами наверное правильней, как спрогнозировать волатильность, т.е. что цена пройдет в любую сторону, допустим 100 пунктов на 4х знаке?
Alexey Volchanskiy
17144
Alexey Volchanskiy  
Andy Sanders:
пример со стопом плохой, попробуем по-другому ...
предложенный вариант с опционами наверное правильней, как спрогнозировать волатильность, т.е. что цена пройдет в любую сторону, допустим 100 пунктов на 4х знаке?

Думаю, на спокойном рынке никак. На новостях тоже непредсказуемо, бывает, выходят крутые новости, а рынок почти не реагирует. Погоду не научились прогнозировать, а уж рынок и подавно. На бинарниках я более-менее успешно работал только на минутках, там еще можно угадать.

Да что там рынок и погода, даже поведение женщин непредсказуемо )) 

ivanivan_11
727
ivanivan_11  

как-то так?))

http://www.koob.ru/konnolli_kevin/pokupka_i_prodazha_volatilnosti

или в ту же степь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

http://quant.stackexchange.com/questions/7169/

поможет такое? можно использовать на форе?

Покупка и продажа волатильности - Коннолли Кевин
Покупка и продажа волатильности - Коннолли Кевин
  • www.koob.ru
Торговля волатильностью – стратегия, хорошо известная узкому кругу специалистов, работающих в индустрии производных ценных бумаг. `Покупка и продажа волатильности` - первая книга, объясняющая эту торговую стратегию подробно и без использования сложных математических методов. Предлагая новый подход к...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий