Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Статьи уже помогли многим трейдерам. Заходи и читай!
o_o
Модератор
23690
o_o 2016.11.08 16:22 

собсно вопрос такой

есть функция TesterStatistics, а также события OnTester, OnTesterPass и т.д.

в доках примеров нет и инфы детальной тоже.

Поэтому вопросы

- вернёт ли TesterStatistics данные по форвард участку

- или как получить данные из форварда иным способом во время оптимизации,

- как отфильтровывать проходы оптимизации с учетом данных форвард участка?

Комбинатор
15888
Комбинатор 2016.11.08 16:32  
o_O:

- как отфильтровывать проходы оптимизации с учетом данных форвард участка?

А в чем тогда сакральный смысл форварда?
o_o
Модератор
23690
o_o 2016.11.08 16:38  

фиг его знает ))

как я себе представлял оптимизацию с форвардом:

- оптимизируем параметры по бэктестам

- потом для остаточных хороших бектестов тестер прогоняет форварды.

- и на третьем этапе параметры с худшими форвардами (увеличился ДД по сравнению с бэктестом или ушли в убыток) хотелось бы отсеить каким то способом. чтоб они не мешались в итоговом списке.

То есть нужен бы доступ к параметрам статистики форварда и их фильтр например через OnForwardTester.

o_o
Модератор
23690
o_o 2016.11.08 16:40  
но похоже придется экспортировать в эксель и там играться
Stanislav Korotky
17858
Stanislav Korotky 2016.11.08 19:26  

Да, это давнишний вопрос по пятерке. Я писал себе либу на MQL, чтобы сопоставлять показатели бэк- и форвард-тестов.

Бэк-тест и форвард-тест это 2 независимых прогона с точки зрения тестера, поэтому TesterStatistics у них у каждого свой.

o_o
Модератор
23690
o_o 2016.11.08 19:40  

А в СД предложения делали?

может есть где обсуждение на форуме про это почитать?

ведь странно, что для обычного прогона есть данные из MQL и они отображаются на вкладке тестера, а для форварда они есть только на вкладке тестера, без доступа к ним из MQL.

Andrey Dik
11203
Andrey Dik 2016.11.08 20:24  
o_O:

А в СД предложения делали?

может есть где обсуждение на форуме про это почитать?

ведь странно, что для обычного прогона есть данные из MQL и они отображаются на вкладке тестера, а для форварда они есть только на вкладке тестера, без доступа к ним из MQL.

Вроде фреймы нужно смотреть. Даже, если не изменяет память, где то в статьях было.
Youri Tarshecki
3652
Youri Tarshecki 2016.11.09 09:35  
Andrey Dik:
Вроде фреймы нужно смотреть. Даже, если не изменяет память, где то в статьях было.
В топике про программное определение границы между бэком и форвардом.
Andrey Dik
11203
Andrey Dik 2016.11.09 10:00  
Youri Tarshecki:
В топике про программное определение границы между бэком и форвардом.
Ну. И я про программное определение. 
Stanislav Korotky
17858
Stanislav Korotky 2016.11.10 11:50  
o_O:

А в СД предложения делали?

может есть где обсуждение на форуме про это почитать?

ведь странно, что для обычного прогона есть данные из MQL и они отображаются на вкладке тестера, а для форварда они есть только на вкладке тестера, без доступа к ним из MQL.

Как так нет доступа из MQL? Еще раз говорю - форвард-прогон с точки зрения MQL - обычный прогон тестера. Функция получения статистики работает как обычно. Чтобы отличить форвард-прогон от бэк-прогона я использовал дату первой сделки - это всегда пополнение баланса.
Igor Volodin
3781
Igor Volodin 2016.11.17 01:26  
o_O:

А в СД предложения делали?

может есть где обсуждение на форуме про это почитать?

ведь странно, что для обычного прогона есть данные из MQL и они отображаются на вкладке тестера, а для форварда они есть только на вкладке тестера, без доступа к ним из MQL.

В моем комменте по ссылке код, в котором можно отделить фреймы бэков от форвардов и анализировать (работало в апреле 2016)


https://www.mql5.com/ru/forum/80542/page5#comment_2423397

Методы проведения валкинг форварда
Методы проведения валкинг форварда
  • www.mql5.com
Из результатов тестирования по этой методике, получаю сливы пару раз в год, отбирая лучший результат оптимизации имеющий просадку<20%.
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий