OBJ_REGRESSION: по какой формуле считается ширина канала?
Вопрос к разработчикам - а что за хитрая формула используется в OBJ_REGRESSION? :)
Попросили подправить индикатор регрессии, чтобы он точно совпадал с OBJ_REGRESSION.
Счтаю ширину канала регрессии как максимальное отклонение цены закрытия бара от средней линии регрессии. В итоге получаю небольшое расхождение с реальной шириной канала буквально в 1-2 пункта.
PS. Код пока не аттачу, но если надо - добавлю.
Вопрос к разработчикам - а что за хитрая формула используется в OBJ_REGRESSION? :)
Попросили подправить индикатор регрессии, чтобы он точно совпадал с OBJ_REGRESSION.
Счтаю ширину канала регрессии как максимальное отклонение цены закрытия бара от средней линии регрессии. В итоге получаю небольшое расхождение с реальной шириной канала буквально в 1-2 пункта.
PS. Код пока не аттачу, но если надо - добавлю.
Вообще не понятно - как в канале линейной регрессии у разработчиков считаются границы. На рисунке видно - что границы ни через один Close не проходят.
Еще один вариант. Тут граница вообще улетает за все Close.
После проведения исследований удалось получить формулу для вычисления границ регрессии, совпадающих с графическим инструментом OBJ_REGRESSION:
Для массива close (который по умолчанию таймсерия) :
int n=m_pos[1]-m_pos[0]+1; //---- calculate price values double value=Close[m_pos[0]]; double a,b,c; double sumy=value; double sumx=0.0; double sumxy=0.0; double sumx2=0.0; for(i=1; i<n; i++) { value=Close[m_pos[0]+i]; sumy+=value; sumxy+=value*i; sumx+=i; sumx2+=i*i; } c=sumx2*n-sumx*sumx; if(c==0.0) return; b=(sumxy*n-sumx*sumy)/c; a=(sumy-sumx*b)/n; m_value[0]=a; m_value[1]=a+b*(n-1); //---- maximal deviation double maxdev=0; double deviation=0; double dvalue=a-b*2; for(i=0; i<n; i++) { value=Close[m_pos[0]+i]; dvalue+=b; deviation=fabs(value-dvalue); if(maxdev<=deviation) maxdev=deviation; }maxdev и будет расстояние от центральной линии регрессии до границы.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос к разработчикам - а что за хитрая формула используется в OBJ_REGRESSION? :)
Попросили подправить индикатор регрессии, чтобы он точно совпадал с OBJ_REGRESSION.
Счтаю ширину канала регрессии как максимальное отклонение цены закрытия бара от средней линии регрессии. В итоге получаю небольшое расхождение с реальной шириной канала буквально в 1-2 пункта.
PS. Код пока не аттачу, но если надо - добавлю.