Выбор проходов для оптимизатора - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поток вопросов связан с тем, что не получается найти ответы даже на простые вопросы. Например, FrameAdd компилируется с вызовом в любой обработчике событий, а не только в OnTester. Это правильно или нет?
А про FrameFilter инфы просто ноль.
Говорю о MT5-only. Статьи и документацию прочел, спасибо. Непонятки остались - спрашиваю. Про ExpertRemove описание таких замечательных свойств не нашел. Буду знать, спасибо.
На пятерочном форуме трижды повешен... Да и весь неконструктив теперь туда перебрался. Так что четверочный из флудильни вернулся снова к своим адекватным истокам, как в добрые наивные времена.
Пора заводить 4-й аккаунт на 4-ке, и использовать его только для технических вопросов.
Тут мало кто пятерку будет обсуждать, имхо.
Пора заводить 4-й аккаунт на 4-ке, и использовать его только для технических вопросов.
Тут мало кто пятерку будет обсуждать, имхо.
Практически один в один, но только на старом добром MQL4:
Здравствуйте.
Давным-давно, когда я был маленьким, в смысле только начинал своё осмысление рынка, я пришёл к идеям, аналогичным Вашим.
Я показал, что технический анализ (поиск всяческих фигур, и прочее) не может работать, и не имеет прогностической силы.
Делал я примерно, что и Вы, в смысле математики, но иное касаемо физического смысла. Именно:
1. сохраняем историю, например по М5, достаточно длительную, например сто и более тысяч баров, лучше конечно несколько сотен тысяч баров.
2. выбираем кусочек в например n = 144 (12 часов) баров, на конце графика. Это самые последние бары, актуальное состояние рынка.
3. С шагом в 1 начинаем скользить окном шириной n в прошлое. И считать коэффициент линейной корреляции К. Пирсона. Он плавно убывает с 1 до некоего значения, потом снова растёт, регулярно, естественно в этих своих колебаниях приближается к единице снова и снова...
4. Вводим порог. Например Level = 0,9. Можно меньше, можно больше, не суть. И определяем координаты всех этих найденных кусочков истории, когда форма графика с коэффициентом корреляции выше порога совпадает с интересующим кусочком, на конце графика.
5. Важный шаг: на интересующую длину (длину прогноза, например, также 12 часов) определяем "послекусочки", то есть кусочки графика, следующие после найденных нами кусочков, хорошо по форме совпадающих с кусочком на конце. Проводим предобработку по знаку (если корреляция кусочков меньше минус левел, то инвертируем знак у послекусочков), по масштабу (стандартные отклонения или ещё как), и такие вот найденные и предобработанные послекусочки усредняем. Идея простая: если есть некая повторяемость, некая закономерность, что вот "после того как вырисуется вот такой финт ушами обычно бывает вот эдак", то это будет статистически значимым образом определено.
6. По итогам усреднения имеем: практически горизонтальную прямую... не идеальную конечно, не прямую и не горизонтальную, но стремящуюся к этому явно: 50/50 вероятности пойти вверх и вниз, такой вот "прогноз" ...
7. Вывод: такой результат усреднения показывает (а доказать могу строже совсем из других идей), что все идеи технического анализа в духе "после того как вырисуется вот такой финт ушами обычно бывает вот эдак" - бред для лохов.