Скачать MetaTrader 5

Что такое "пушистость" котировки

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не знаешь язык собеседника? Функция автоматического перевода тебе поможет!
Murad Ismayilov
1812
Murad Ismayilov 2014.08.27 16:22 
Погуглил. Определения не нашел. И есть ли описание стратегии, которая использует эту "пушистость"?
Yuriy Zaytsev
13771
Yuriy Zaytsev 2014.08.27 16:30  

пушистые котировки - это в общем то - как раз беда  граалестроителей

стратегий нет т к это не реальные данные

если загрузить историю с сервера метаквотов то вы получите в глубине истории очень пушистые котировки

 в общем это не реальные котировки см пример ... http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=19724





Prival
4549
Prival 2014.08.27 17:06  
YuraZ:

пушистые котировки - это в общем то - как раз беда  граалестроителей

стратегий нет т к это не реальные данные

если загрузить историю с сервера метаквотов то вы получите в глубине истории очень пушистые котировки

 в общем это не реальные котировки см пример ... http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=19724


Несоглашусь с тобой. Так как я применил этот термин "пушистость" вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/152696/page60#986233

 Постараюсь пояснить. Пример очень класной торговли на этом эффекте великолепно продемонстрировал winwin2007 пройдите по ссылке и оцените его кривую баланса... там же на странице есть видео как работает подобный робот (обратите внимание на характер как болтается курс валюты).

Это как раз и есть реальные котировки (в то время были) есть великолепная тема с тем какие котировки поступают на вход сервера МТ, он в свою очередь их фильтрует по своим алгоритмам и выдает нам уже очищенный поток ...

внимательно почитайте эту ветку https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page3 только не обращайте внимание на голословные заявления что невозможно торговать в шуме (winwin2007 наглядно показал что можно) засветил стратегию. Кто понял что нужно анализировать тики не свечи, а тики, и на них можно строить великолепные стратегии (построил и успел заработать). Можно сказать что это один из вариантов HFT стратегий (про них то точно много написано), только вот истинный алгоритм (идею) вам никто не выложит....берите тики и анализируйте

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2014.08.28 03:34  
wmlab:
Погуглил. Определения не нашел. И есть ли описание стратегии, которая использует эту "пушистость"?

2 пипса упала- купил, 2 выросла- продал.

Цифра 2 в зависимости от пушистости

Gulnaz Akhtyamova
10620
Gulnaz Akhtyamova 2014.08.28 05:18  
Prival:

Несоглашусь с тобой. Так как я применил этот термин "пушистость" вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/152696/page60#986233

 Постараюсь пояснить. Пример очень класной торговли на этом эффекте великолепно продемонстрировал winwin2007 пройдите по ссылке и оцените его кривую баланса... там же на странице есть видео как работает подобный робот (обратите внимание на характер как болтается курс валюты).

Это как раз и есть реальные котировки (в то время были) есть великолепная тема с тем какие котировки поступают на вход сервера МТ, он в свою очередь их фильтрует по своим алгоритмам и выдает нам уже очищенный поток ...

внимательно почитайте эту ветку https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page3 только не обращайте внимание на голословные заявления что невозможно торговать в шуме (winwin2007 наглядно показал что можно) засветил стратегию. Кто понял что нужно анализировать тики не свечи, а тики, и на них можно строить великолепные стратегии (построил и успел заработать). Можно сказать что это один из вариантов HFT стратегий (про них то точно много написано), только вот истинный алгоритм (идею) вам никто не выложит....берите тики и анализируйте

Да есть она и сейчас, трудно тока вычислить пушок. Я занимаюсь разработкой такой стратегии уже 3-ю неделю. Фильтр есть - это факт! Его очень трудно обнаружить с первого взгляда....
Prival
4549
Prival 2014.08.28 06:15  
_new-rena:
Да есть она и сейчас, трудно тока вычислить пушок. Я занимаюсь разработкой такой стратегии уже 3-ю неделю. Фильтр есть - это факт! Его очень трудно обнаружить с первого взгляда....


их несколько. начинают работать по времени. Анализируй спред (как ведет себя аск и бид).

Но лучше всего ищи источник котировок, будешь знать что у них на входе, и увидишь работу их фильтров (выход). Могу дать подсказку в теории ЦОС есть такое понятие (исследования) реакция фильтра на единичный импульс и воздействие типа ступенька .... хотя чего там объяснять, те кто это изучали всё уже поняли (радиоинженеры ау :-) применяйте науку то чему Вас учили, а 99.9% всех книг по трейдингу просто в мусор множите выкинуть), главное найти источник откуда ДЦ получает котировки (они не из воздуха к нему приходят :-)))) и фильтры имеют такое свойство, как запаздывание ))))

З.Ы. тех кто пойдет по этому пути, рекомендую прочитать вот это, как с вами будут поступать

http://kroufr.ru/forum/14/105510881077109010771085107910801103-1082-1082108610841087107210851080-14175/msg125940/?topicseen#msg125940 


И еще раз хочу предостеречь тех, кто использует советники, настроенные на отставание котировок. У нас их использовать сложно, а будет еще сложнее, Вы можете потерять деньги. Рекомендуем использовать их в других компаниях.

 

дальше по тексту до конца страницы. Искренне желаю Всем удачи

Yuriy Zaytsev
13771
Yuriy Zaytsev 2014.08.28 06:56  
Prival:


На сколько я понял это стратегия основана на "пушистости" котировок. Самый яркий пример работы стратегии по этому принципу вот тут

https://www.mql5.com/ru/users/winwin2007 

Что бы не дать победить этому советнику в чемпионате, организаторы были вынуждены ввести специальные фильтры, характер котирования поменялся (на кривой прибыли очень четко виден этот момент). Насколько помню потом в течение 1-2 лет ДЦ вылечили от пушистости ))) очень качественно лечили, они как поросята визжали, раздвигали спреды, реквоты ввели, запретили ставить лимитники рядом со спредом и т.д. вносили в регламент специальные формулировки типа "не рыночные котировки" и под этим предлогом   отменяли сделки на истории ...


 


Чемпионат помог разработчикам усовершенствовать фильтры

Prival:


Сергей,  понятно о чем говоришь ...

я о другом,  о физическом явлении...  если глянуть на скрин где видна пушистость ( которая выдернута из истории ) - взять этот же день И РЕАЛЬНЫЙ ЖИЗНИ то можно увидеть разницу

поэтому РАЗРАБАТЫВАТЬ программы нельзя на таких котировках

...

Котировки практически любого ДЦ ... отфильтрованы

Потому торговать в тиках на шумах - ловить 2-3 пипса огромным лотом ,  это утопия , а арбитраж использовать ну это тоже до поры до времени

...

Я писал заказчику  арбитраж - на разнице с быстрого поставщика и обычного тугодумного+отфильтрованного ДЦ

Парень заказчик - жаловался на проблемы с дилингами ( в т ч административными) при таком методе торговли

Сервер стоял в германии на очень быстром канале

 Арендовал он в общем то не слабый по тем временам агрегат  32ггб  I7 - 8 горшков .. ( 4x +4 гипертрейдинг )

Prival
4549
Prival 2014.08.28 07:59  
YuraZ:

Сергей,  понятно о чем говоришь ...

я о другом,  о физическом явлении...  если глянуть на скрин где видна пушистость ( которая выдернута из истории ) - взять этот же день И РЕАЛЬНЫЙ ЖИЗНИ то можно увидеть разницу

поэтому РАЗРАБАТЫВАТЬ программы нельзя на таких котировках

...

Котировки практически любого ДЦ ... отфильтрованы

Потому торговать в тиках на шумах - ловить 2-3 пипса огромным лотом ,  это утопия , а арбитраж использовать ну это тоже до поры до времени

...


Хорошо что мы понимаем друг друга. Но вот то что это утопия я не согласен. Есть природа (основа) откуда возникают котировки. Если биржа это один единственный центр, то все они (котировки) будут одинаковы для всех. С форексом все иначе, центра нет. Я уже както приводил тут скрины терминала блумберг (стоимость использования 3000$ в месяц) в нем есть котировки сразу от многих банков там и Альфа банк, и ВТБ и JPMorgan и т.д. все крупные банки там представлены (да и по ссылке торговля в шуме есть архив этих котировок) там частенько если брать арбитраж между различными банками возникает отрицательный спред (ну раньше точно возникал, сейчас думаю это уже реже).

Так что "пушистость" котировок лежит в основе рынка форекс, а то что на этом нам не дают зарабатывать это уже другое дело.  

Rolli
40
Rolli 2014.08.28 08:20  
Prival:


Х...... а то что на этом нам не дают зарабатывать это уже другое дело.  


Видимо это и есть окончательный ответ на вопрос автора темы. 

ДЦ в МТ4 не дадут заработать на тиках. Либо отменят прибыльную сделку как нерыночную, либо установят всякие "правила 2 или 5-ти  минут" и проч. ограничения.

Зарабатывать таким образом можно лишь в некухонных платформах, с прямым выходом на биржевой рынок. 

Gulnaz Akhtyamova
10620
Gulnaz Akhtyamova 2014.08.28 08:49  
Prival:


их несколько. начинают работать по времени. Анализируй спред (как ведет себя аск и бид).

Но лучше всего ищи источник котировок, будешь знать что у них на входе, и увидишь работу их фильтров (выход). Могу дать подсказку в теории ЦОС есть такое понятие (исследования) реакция фильтра на единичный импульс и воздействие типа ступенька .... хотя чего там объяснять, те кто это изучали всё уже поняли (радиоинженеры ау :-) применяйте науку то чему Вас учили, а 99.9% всех книг по трейдингу просто в мусор множите выкинуть), главное найти источник откуда ДЦ получает котировки (они не из воздуха к нему приходят :-)))) и фильтры имеют такое свойство, как запаздывание ))))

З.Ы. тех кто пойдет по этому пути, рекомендую прочитать вот это, как с вами будут поступать

https://www.mql4.com/go?http://kroufr.ru/forum/14/105510881077109010771085107910801103-1082-1082108610841087107210851080-14175/msg125940/?topicseen#msg125940 

дальше по тексту до конца страницы. Искренне желаю Всем удачи

вижу, вижу - Вы в теме. Да, конечно, уже всё найдено. В принципе, я почти уже закончил. 

Пушистость гасят до 1 пипса (что меньше спреда), т.е. сводят заработок по такой стратегии в минус...  Но вариант заработать всё равно есть. Кухни - золотое дно.

Prival
4549
Prival 2014.08.28 10:34  
YuraZ:


Я писал заказчику  арбитраж - на разнице с быстрого поставщика и обычного тугодумного+отфильтрованного ДЦ



Если ты писал уже арбитраж. ТО надеюсь что вот это http://www.russian-trader.com/forums/content/48-pravduk-regression покажет тебе какие огромные возможности существуют у это вида алгоритмов на реальном рынке
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий