Что такое "пушистость" котировки
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 40: Сентябрь 2014) Продолжение следует...
- Будущее автоматического трейдинга: раунд второй
- Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу...
пушистые котировки - это в общем то - как раз беда граалестроителей
стратегий нет т к это не реальные данные
если загрузить историю с сервера метаквотов то вы получите в глубине истории очень пушистые котировки
в общем это не реальные котировки см пример ... http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=19724
пушистые котировки - это в общем то - как раз беда граалестроителей
стратегий нет т к это не реальные данные
если загрузить историю с сервера метаквотов то вы получите в глубине истории очень пушистые котировки
в общем это не реальные котировки см пример ... http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=19724
Несоглашусь с тобой. Так как я применил этот термин "пушистость" вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/152696/page60#986233
Постараюсь пояснить. Пример очень класной торговли на этом эффекте великолепно продемонстрировал winwin2007 пройдите по ссылке и оцените его кривую баланса... там же на странице есть видео как работает подобный робот (обратите внимание на характер как болтается курс валюты).
Это как раз и есть реальные котировки (в то время были) есть великолепная тема с тем какие котировки поступают на вход сервера МТ, он в свою очередь их фильтрует по своим алгоритмам и выдает нам уже очищенный поток ...
внимательно почитайте эту ветку https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page3 только не обращайте внимание на голословные заявления что невозможно торговать в шуме (winwin2007 наглядно показал что можно) засветил стратегию. Кто понял что нужно анализировать тики не свечи, а тики, и на них можно строить великолепные стратегии (построил и успел заработать). Можно сказать что это один из вариантов HFT стратегий (про них то точно много написано), только вот истинный алгоритм (идею) вам никто не выложит....берите тики и анализируйте
Погуглил. Определения не нашел. И есть ли описание стратегии, которая использует эту "пушистость"?
2 пипса упала- купил, 2 выросла- продал.
Цифра 2 в зависимости от пушистости
Несоглашусь с тобой. Так как я применил этот термин "пушистость" вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/152696/page60#986233
Постараюсь пояснить. Пример очень класной торговли на этом эффекте великолепно продемонстрировал winwin2007 пройдите по ссылке и оцените его кривую баланса... там же на странице есть видео как работает подобный робот (обратите внимание на характер как болтается курс валюты).
Это как раз и есть реальные котировки (в то время были) есть великолепная тема с тем какие котировки поступают на вход сервера МТ, он в свою очередь их фильтрует по своим алгоритмам и выдает нам уже очищенный поток ...
внимательно почитайте эту ветку https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page3 только не обращайте внимание на голословные заявления что невозможно торговать в шуме (winwin2007 наглядно показал что можно) засветил стратегию. Кто понял что нужно анализировать тики не свечи, а тики, и на них можно строить великолепные стратегии (построил и успел заработать). Можно сказать что это один из вариантов HFT стратегий (про них то точно много написано), только вот истинный алгоритм (идею) вам никто не выложит....берите тики и анализируйте
Да есть она и сейчас, трудно тока вычислить пушок. Я занимаюсь разработкой такой стратегии уже 3-ю неделю. Фильтр есть - это факт! Его очень трудно обнаружить с первого взгляда....
их несколько. начинают работать по времени. Анализируй спред (как ведет себя аск и бид).
Но лучше всего ищи источник котировок, будешь знать что у них на входе, и увидишь работу их фильтров (выход). Могу дать подсказку в теории ЦОС есть такое понятие (исследования) реакция фильтра на единичный импульс и воздействие типа ступенька .... хотя чего там объяснять, те кто это изучали всё уже поняли (радиоинженеры ау :-) применяйте науку то чему Вас учили, а 99.9% всех книг по трейдингу просто в мусор множите выкинуть), главное найти источник откуда ДЦ получает котировки (они не из воздуха к нему приходят :-)))) и фильтры имеют такое свойство, как запаздывание ))))
З.Ы. тех кто пойдет по этому пути, рекомендую прочитать вот это, как с вами будут поступать
И еще раз хочу предостеречь тех, кто использует советники, настроенные на отставание котировок. У нас их использовать сложно, а будет еще сложнее, Вы можете потерять деньги. Рекомендуем использовать их в других компаниях.
дальше по тексту до конца страницы. Искренне желаю Всем удачи
На
сколько я понял это стратегия основана на "пушистости" котировок. Самый
яркий пример работы стратегии по этому принципу вот тут
https://www.mql5.com/ru/users/winwin2007
Что бы не дать победить этому советнику в чемпионате, организаторы были вынуждены ввести специальные фильтры, характер котирования поменялся (на кривой прибыли очень четко виден этот момент). Насколько помню потом в течение 1-2 лет ДЦ вылечили от пушистости ))) очень качественно лечили, они как поросята визжали, раздвигали спреды, реквоты ввели, запретили ставить лимитники рядом со спредом и т.д. вносили в регламент специальные формулировки типа "не рыночные котировки" и под этим предлогом отменяли сделки на истории ...
Чемпионат помог разработчикам усовершенствовать фильтры
Сергей, понятно о чем говоришь ...
я о другом, о физическом явлении... если глянуть на скрин где видна пушистость ( которая выдернута из истории ) - взять этот же день И РЕАЛЬНЫЙ ЖИЗНИ то можно увидеть разницу
поэтому РАЗРАБАТЫВАТЬ программы нельзя на таких котировках
...
Котировки практически любого ДЦ ... отфильтрованы
Потому торговать в тиках на шумах - ловить 2-3 пипса огромным лотом , это утопия , а арбитраж использовать ну это тоже до поры до времени
...
Я писал заказчику арбитраж - на разнице с быстрого поставщика и обычного тугодумного+отфильтрованного ДЦ
Парень заказчик - жаловался на проблемы с дилингами ( в т ч административными) при таком методе торговли
Сервер стоял в германии на очень быстром канале
Арендовал он в общем то не слабый по тем временам агрегат 32ггб I7 - 8 горшков .. ( 4x +4 гипертрейдинг )
Сергей, понятно о чем говоришь ...
я о другом, о физическом явлении... если глянуть на скрин где видна пушистость ( которая выдернута из истории ) - взять этот же день И РЕАЛЬНЫЙ ЖИЗНИ то можно увидеть разницу
поэтому РАЗРАБАТЫВАТЬ программы нельзя на таких котировках
...
Котировки практически любого ДЦ ... отфильтрованы
Потому торговать в тиках на шумах - ловить 2-3 пипса огромным лотом , это утопия , а арбитраж использовать ну это тоже до поры до времени
...
Хорошо что мы понимаем друг друга. Но вот то что это утопия я не согласен. Есть природа (основа) откуда возникают котировки. Если биржа это один единственный центр, то все они (котировки) будут одинаковы для всех. С форексом все иначе, центра нет. Я уже както приводил тут скрины терминала блумберг (стоимость использования 3000$ в месяц) в нем есть котировки сразу от многих банков там и Альфа банк, и ВТБ и JPMorgan и т.д. все крупные банки там представлены (да и по ссылке торговля в шуме есть архив этих котировок) там частенько если брать арбитраж между различными банками возникает отрицательный спред (ну раньше точно возникал, сейчас думаю это уже реже).
Так что "пушистость" котировок лежит в основе рынка форекс, а то что на этом нам не дают зарабатывать это уже другое дело.
Х...... а то что на этом нам не дают зарабатывать это уже другое дело.
Видимо это и есть окончательный ответ на вопрос автора темы.
ДЦ в МТ4 не дадут заработать на тиках. Либо отменят прибыльную сделку как нерыночную, либо установят всякие "правила 2 или 5-ти минут" и проч. ограничения.
Зарабатывать таким образом можно лишь в некухонных платформах, с прямым выходом на биржевой рынок.
их несколько. начинают работать по времени. Анализируй спред (как ведет себя аск и бид).
Но лучше всего ищи источник котировок, будешь знать что у них на входе, и увидишь работу их фильтров (выход). Могу дать подсказку в теории ЦОС есть такое понятие (исследования) реакция фильтра на единичный импульс и воздействие типа ступенька .... хотя чего там объяснять, те кто это изучали всё уже поняли (радиоинженеры ау :-) применяйте науку то чему Вас учили, а 99.9% всех книг по трейдингу просто в мусор множите выкинуть), главное найти источник откуда ДЦ получает котировки (они не из воздуха к нему приходят :-)))) и фильтры имеют такое свойство, как запаздывание ))))
З.Ы. тех кто пойдет по этому пути, рекомендую прочитать вот это, как с вами будут поступать
дальше по тексту до конца страницы. Искренне желаю Всем удачи
вижу, вижу - Вы в теме. Да, конечно, уже всё найдено. В принципе, я почти уже закончил.
Пушистость гасят до 1 пипса (что меньше спреда), т.е. сводят заработок по такой стратегии в минус... Но вариант заработать всё равно есть. Кухни - золотое дно.
Я писал заказчику арбитраж - на разнице с быстрого поставщика и обычного тугодумного+отфильтрованного ДЦ
Если ты писал уже арбитраж. ТО надеюсь что вот это http://www.russian-trader.com/forums/content/48-pravduk-regression покажет тебе какие огромные возможности существуют у это вида алгоритмов на реальном рынке
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования