Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ищешь единомышленников? На форуме их много!
Юсуфходжа
3533
Юсуфходжа 2013.09.22 18:43 

В этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page12#845012 участники обратили внимание на некорректное отображение профит-фактора в отчетах тестера с последующим обсуждением ситуации. Здесь попытаемся довести обсуждение до логического завершения и, если удастся, добиться исправления формулы расчета этого, важного, показателя эффективности ТС. Приведем часть из этого обсуждения:

MATR0SKIN:

Не, деление на ноль = бесконечность. Но это если ни одной сделки в минус не закрыто


avtomat 20.09.2013 23:44 #
_new-rena:
У меня в профит-факторе ничего не пишет. Это сколько тогда? Я думал что 0....


Profit Factor — прибыльность, отношение общей прибыли к общему убытку. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков.

Если убытков нет, т.е. сумма убытков равна нулю, то в знаменателе нуль, и в таком случае: Profit Factor = ΣР / 0 = ∞

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yosuf 22.09.2013 19:44


Это указывает на некорректность самой формулы определения прибыльности (Пр), поскольку, она не удовлетворяет граничным условиям. В тестере используется формула:

Пр = 1 + П/У

Очевидно, прибыльность (Пр) должна изменяться от -1 до +1 или от -100% до +100%. Поэтому, формула должна выглядеть так:

Пр = П/(П+У)

или

Пр = П/(П+У)*100%

Здесь: П и У - чистая прибыль и общий убыток, соответственно;

(П+У) - общая прибыль.

Теперь, не возникает никаких коллизий.

Отрицательную прибыльность можно назвать убыточностью (Уб).

Убыточность:

Уб = (-П)/(П+У)

или

Уб = (-П)/(П+У)*100%

Здесь: (-П) - чистый убыток.

Прошу внести соответствующие поправки везде, где это необходимо.

Участников, прошу, высказать свое мнение, чтобы поставить точку в этом вопросе.


Алексей Тарабанов
7220
Алексей Тарабанов 2013.09.22 21:30  
Юсуф, а смысл?
Юсуфходжа
3533
Юсуфходжа 2013.09.23 02:10  
tara:
Юсуф, а смысл?
Более объективно отражает понятие "прибыльность". Никогда не будут "космические" значения.
Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.09.23 06:01  
yosuf:
Более объективно отражает понятие "прибыльность". Никогда не будут "космические" значения.


На реале их и так не будет, не обольщайтесь.
Paladin80
706
Paladin80 2013.09.23 06:06  
Если во всём мире уже общепринято что профит-фактор = общая прибыль / общий убыток, то что вам даст её изменеие. Если кому надо может для себя расчитывать всё что угодно по своим формулам и назвать это по своему.
david2
314
david2 2013.09.23 19:20  
yosuf:
Более объективно отражает понятие "прибыльность". Никогда не будут "космические" значения.


То что рассчитывает ваша формула по моему правильнее будет назвать относительной прибыльностью. Или по аналогии с RSI(индекс относительной силы) назвать индексом относительной прибыльности. У RSI принцип расчета точно такой же.

У RSI мне никогда не нравилось то что он меняется от 0 до 100, а не -100 +100.

И у вас условие нормировки почему то П+У=1, а не П+У=0.

То есть если прибыльность =50% то убыточность должна быть -50%, если прибыльность=0 то и убыточность=0.

Sceptic Philozoff
Модератор
17849
Sceptic Philozoff 2013.09.23 20:30  
Реальная прибыльность (на реальном счете) не бывает космической слишком долго. Но если так получается, то обычно система не стоит того, чтобы на нее смотреть.
Юсуфходжа
3533
Юсуфходжа 2013.09.24 00:58  
david2:

То что рассчитывает ваша формула по моему правильнее будет назвать относительной прибыльностью. Или по аналогии с RSI(индекс относительной силы) назвать индексом относительной прибыльности. У RSI принцип расчета точно такой же.

У RSI мне никогда не нравилось то что он меняется от 0 до 100, а не -100 +100.

И у вас условие нормировки почему то П+У=1, а не П+У=0.

То есть если прибыльность =50% то убыточность должна быть -50%, если прибыльность=0 то и убыточность=0.

Спасибо, внес соответствующие изменения в формулы и понятия "прибыльность/убыточность" с учётом Ваших замечаний. Благодарю!
Юсуфходжа
3533
Юсуфходжа 2013.09.24 01:20  
paladin80:
Если во всём мире уже общепринято что профит-фактор = общая прибыль / общий убыток, то что вам даст её изменеие. Если кому надо может для себя расчитывать всё что угодно по своим формулам и назвать это по своему.
Когда-то нужно вводить поправки и в общепринятые, во всём мире, понятия, если они противоречат логике их определения.
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий