Скачать MetaTrader 5

Прибыльность или профит-фактор

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  

В этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page12#845012 участники обратили внимание на некорректное отображение профит-фактора в отчетах тестера с последующим обсуждением ситуации. Здесь попытаемся довести обсуждение до логического завершения и, если удастся, добиться исправления формулы расчета этого, важного, показателя эффективности ТС. Приведем часть из этого обсуждения:

MATR0SKIN:

Не, деление на ноль = бесконечность. Но это если ни одной сделки в минус не закрыто


avtomat 20.09.2013 23:44 #
_new-rena:
У меня в профит-факторе ничего не пишет. Это сколько тогда? Я думал что 0....


Profit Factor — прибыльность, отношение общей прибыли к общему убытку. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков.

Если убытков нет, т.е. сумма убытков равна нулю, то в знаменателе нуль, и в таком случае: Profit Factor = ΣР / 0 = ∞

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yosuf 22.09.2013 19:44


Это указывает на некорректность самой формулы определения прибыльности (Пр), поскольку, она не удовлетворяет граничным условиям. В тестере используется формула:

Пр = 1 + П/У

Очевидно, прибыльность (Пр) должна изменяться от -1 до +1 или от -100% до +100%. Поэтому, формула должна выглядеть так:

Пр = П/(П+У)

или

Пр = П/(П+У)*100%

Здесь: П и У - чистая прибыль и общий убыток, соответственно;

(П+У) - общая прибыль.

Теперь, не возникает никаких коллизий.

Отрицательную прибыльность можно назвать убыточностью (Уб).

Убыточность:

Уб = (-П)/(П+У)

или

Уб = (-П)/(П+У)*100%

Здесь: (-П) - чистый убыток.

Прошу внести соответствующие поправки везде, где это необходимо.

Участников, прошу, высказать свое мнение, чтобы поставить точку в этом вопросе.


Алексей Тарабанов
7326
Алексей Тарабанов  
Юсуф, а смысл?
Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
tara:
Юсуф, а смысл?
Более объективно отражает понятие "прибыльность". Никогда не будут "космические" значения.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
yosuf:
Более объективно отражает понятие "прибыльность". Никогда не будут "космические" значения.


На реале их и так не будет, не обольщайтесь.
Paladin80
704
Paladin80  
Если во всём мире уже общепринято что профит-фактор = общая прибыль / общий убыток, то что вам даст её изменеие. Если кому надо может для себя расчитывать всё что угодно по своим формулам и назвать это по своему.
david2
314
david2  
yosuf:
Более объективно отражает понятие "прибыльность". Никогда не будут "космические" значения.


То что рассчитывает ваша формула по моему правильнее будет назвать относительной прибыльностью. Или по аналогии с RSI(индекс относительной силы) назвать индексом относительной прибыльности. У RSI принцип расчета точно такой же.

У RSI мне никогда не нравилось то что он меняется от 0 до 100, а не -100 +100.

И у вас условие нормировки почему то П+У=1, а не П+У=0.

То есть если прибыльность =50% то убыточность должна быть -50%, если прибыльность=0 то и убыточность=0.

Sceptic Philozoff
Модератор
17843
Sceptic Philozoff  
Реальная прибыльность (на реальном счете) не бывает космической слишком долго. Но если так получается, то обычно система не стоит того, чтобы на нее смотреть.
Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
david2:

То что рассчитывает ваша формула по моему правильнее будет назвать относительной прибыльностью. Или по аналогии с RSI(индекс относительной силы) назвать индексом относительной прибыльности. У RSI принцип расчета точно такой же.

У RSI мне никогда не нравилось то что он меняется от 0 до 100, а не -100 +100.

И у вас условие нормировки почему то П+У=1, а не П+У=0.

То есть если прибыльность =50% то убыточность должна быть -50%, если прибыльность=0 то и убыточность=0.

Спасибо, внес соответствующие изменения в формулы и понятия "прибыльность/убыточность" с учётом Ваших замечаний. Благодарю!
Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
paladin80:
Если во всём мире уже общепринято что профит-фактор = общая прибыль / общий убыток, то что вам даст её изменеие. Если кому надо может для себя расчитывать всё что угодно по своим формулам и назвать это по своему.
Когда-то нужно вводить поправки и в общепринятые, во всём мире, понятия, если они противоречат логике их определения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий