Гуру оптимизации, поделитесь опытом
Посередке зеленых астравов. Астрава поболе выбирать. От белых пятен сдвигать чуток.
Чем меньше сделок.
Вроде бы, что-то похожее обсуждалось:
https://forum.mql4.com/ru/29847
https://forum.mql4.com/ru/46183
https://forum.mql4.com/ru/46548
На мой взгляд:
1) на основе одной общей карты (на весь период оптимизации) вообще невозможно оценить и построить что-то робастное. Устойчивость карты должна рассматриваться во времени (кросс-валидация).
2) робастная система должна в первую очередь иметь физический смысл, а карта оптимизации - это только подтверждение, но никак не основной инструмент поиска.
airbas:
1) на основе одной общей карты (на весь период оптимизации) вообще невозможно оценить и построить что-то робастное. Устойчивость карты должна рассматриваться во времени (кросс-валидация).
Слишкм много "но". Во-первых, имхо, бесполезно, во вторых -- кросс-валидация для оптимизации ТС -- просто еще один способ\параметр подгонки.
2) робастная система должна в первую очередь иметь физический смысл, а карта оптимизации - это только подтверждение, но никак не основной инструмент поиска.
Ну скажем так, допустим, в робастной системе вопроса не стоит. Но дело в том, что подогнать результаты можно вообще почти для всего, чего угодно.
Т.е.вопрос стоит в максимизации прибыли с минимальной подгонкой.
Т.е.вопрос стоит в максимизации прибыли с минимальной подгонкой.
Я по другому ставлю вопрос при оптимизации - минимальная просадка эквити на "тяжелых" для данной стратегии участках истории.
Так просадка по сути не важна сама по себе. Т.е. имеем скажем сет1, где просадка 5, а прибыль 10 и сет2 где просадка 10 а прибыль 50. Я выберу второй.
Это нехорошая стратегия раз такой разброс. .Сольёт
Необходимо найти хорошие параметры с точки зрения результата и робастности.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Все равно скукота.
Я вот давечи обнаружил, что по сути не особо умею оптимизировать стратегии. Может, потому, что стОящих не попадалось, может, просто не умею.
Затравка такая -- есть исходная карта оптимизации стратегии. Минусы есть только в нижней строке (которые белые). Чем правее, тем меньше сделок.
Необходимо найти хорошие параметры с точки зрения результата и робастности. К сожалению, карта по балансу, а не ФВ, увы, 4ка. Но 5-рочный тестер у меня вызывает отторжение.
Ваши действия?
Можно прямо координаты, можно алгоритм действий (как если бы была возможность проверки каждого результата русками), можно просто пообзывать. Но все это аргументированно.