Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подключи MQL5 Cloud Network. Миллионы трейдеров ждут этого!
Комбинатор
15642
Комбинатор 2013.07.13 19:15 

Все равно скукота.

Я вот давечи обнаружил, что по сути не особо умею оптимизировать стратегии. Может, потому, что стОящих не попадалось, может, просто не умею.


Затравка такая -- есть исходная карта оптимизации стратегии. Минусы есть только в нижней строке (которые белые). Чем правее, тем меньше сделок.

Необходимо найти хорошие параметры с точки зрения результата и робастности. К сожалению, карта по балансу, а не ФВ, увы, 4ка. Но 5-рочный тестер у меня вызывает отторжение.

Ваши действия?

Можно прямо координаты, можно алгоритм действий (как если бы была возможность проверки каждого результата русками), можно просто пообзывать. Но все это аргументированно.

Dersu
750
Dersu 2013.07.13 19:30  

Посередке зеленых астравов. Астрава поболе выбирать. От белых пятен сдвигать чуток.

Чем меньше сделок.

Василий
75
Василий 2013.07.13 21:05  

Вроде бы, что-то похожее обсуждалось:

https://forum.mql4.com/ru/29847

https://forum.mql4.com/ru/46183

https://forum.mql4.com/ru/46548

На мой взгляд:

1) на основе одной общей карты (на весь период оптимизации) вообще невозможно оценить и построить что-то робастное. Устойчивость карты должна рассматриваться во времени (кросс-валидация).

2) робастная система должна в первую очередь иметь физический смысл, а карта оптимизации - это только подтверждение, но никак не основной инструмент поиска.

Комбинатор
15642
Комбинатор 2013.07.14 08:58  

airbas:

1) на основе одной общей карты (на весь период оптимизации) вообще невозможно оценить и построить что-то робастное. Устойчивость карты должна рассматриваться во времени (кросс-валидация).

Слишкм много "но". Во-первых, имхо, бесполезно, во вторых -- кросс-валидация для оптимизации ТС -- просто еще один способ\параметр подгонки.

2) робастная система должна в первую очередь иметь физический смысл, а карта оптимизации - это только подтверждение, но никак не основной инструмент поиска.

Ну скажем так, допустим, в робастной системе вопроса не стоит. Но дело в том, что подогнать результаты можно вообще почти для всего, чего угодно.

Т.е.вопрос стоит в максимизации прибыли с минимальной подгонкой.

FION2
1072
FION2 2013.07.14 13:22  
TheXpert:

Т.е.вопрос стоит в максимизации прибыли с минимальной подгонкой.


  Я по другому ставлю вопрос  при оптимизации - минимальная просадка  эквити на "тяжелых" для данной стратегии участках истории.
Комбинатор
15642
Комбинатор 2013.07.14 19:07  
FION:
Я по другому ставлю вопрос  при оптимизации - минимальная просадка  эквити на "тяжелых" для данной стратегии участках истории.
Так просадка по сути не важна сама по себе. Т.е. имеем скажем сет1, где просадка 5, а прибыль 10 и сет2 где просадка 10 а прибыль 50. Я выберу второй.
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2013.07.15 03:21  
TheXpert:
Так просадка по сути не важна сама по себе. Т.е. имеем скажем сет1, где просадка 5, а прибыль 10 и сет2 где просадка 10 а прибыль 50. Я выберу второй.


Это нехорошая стратегия раз такой разброс. .Сольёт
Левитин Сергей В.
5155
Левитин Сергей В. 2013.07.15 07:46  
TheXpert:
 

Необходимо найти хорошие параметры с точки зрения результата и робастности.

Выбирать только по результатам оптимизации? На мой взгляд это бесперспективно, угадайка, да и многое будет зависеть от самой стратегии. Я делаю примерно так: оптимизация, отбор лучших Х результатов, прогон этих лучших результатов OOS, лучше нескольких, выбрать золотую середину, что бы и на ОВ хорошо и на OOS  сердце кровью за депозит не обливалось (много от OOS не требую, но сливать не должен, просадок громадных быть не должно и на том спасибо) -> профит)). Все это можно автоматизировать....
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий