Скачать MetaTrader 5

Формула рынка. - страница 9

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
СанСаныч Фоменко
6488
СанСаныч Фоменко  
Avals:
не претендовал на полноту описания ценообразования. Да и вообще его не описывал)) 

Да, я понимаю

Если взять мое описание, то полная безнадега в построении ТС. Изломы победить нельзя. Но можно пренебречь. Известная проблема моделирования между детальностью модели (то, что называется здесь "переподгонка") и общностью.

Вопрос, а чем можно пренебречь? 

Avals
3182
Avals  
faa1947:

Да, я понимаю

Если взять мое описание, то полная безнадега в построении ТС. Изломы победить нельзя. Но можно пренебречь. Известная проблема моделирования между детальностью модели (то, что называется здесь "переподгонка") и общностью.

Вопрос, а чем можно пренебречь? 

моделируем же не цену, а процессы стоящие за ценой. Ту же сезонность, спекулятивную перекупленность и т.д. и т.п. Пренебрегаем тем, что не моделируем)) Какими процессами можно пренебречь? Более важно когда ими можно пренебречь. Грубо говоря, то что учитываем будет полезный сигнал, а что не учитываем шум. Нужно торговать в те моменты, когда полезный сигнал достаточно велик по отношению к шуму. 

Т.е. к примеру,  спекулянты интрадейщики основное время оказывают малое воздействие на цену. Но может наступить момент, когда именно они начнут торговать практически синхронно. И значит в эти моменты на определённом временном горизонте их воздействие будет достаточно существенным. Дейстиве же остальных неучтённых факторов будет в нашей моделе шумом. 

Т.е. важен момент, когда наши учтённые факторы будут оказывать значительное воздействие на цену. Точнее трейдеры, которые торгуют под воздействием этих факторов будут покупать/продавать достаточно большим совокупным объёмом. Чем больше объём и меньше времени в течении которого он реализуется, тем сильнее воздействие 

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  

faa1947:

Изломы победить нельзя.


Их надо не победить, а адекватно описать. Для этого нужно знать их статистику.
Олег avtomat
5570
Олег avtomat  

Формула (от лат. formula — форма, правило, предписание):

 

 Магическая формула

"В отличие от молитв, которые являются лишь просьбами к Богу или к духам, заклинание предназначено для принудительного исполнения желания." 

;))) 

FION2
1072
FION2  
Avals:

моделируем же не цену, а процессы стоящие за ценой. Ту же сезонность, спекулятивную перекупленность и т.д. и т.п. Пренебрегаем тем, что не моделируем)) Какими процессами можно пренебречь? Более важно когда ими можно пренебречь. Грубо говоря, то что учитываем будет полезный сигнал, а что не учитываем шум. Нужно торговать в те моменты, когда полезный сигнал достаточно велик по отношению к шуму. 

Т.е. к примеру,  спекулянты интрадейщики основное время оказывают малое воздействие на цену. Но может наступить момент, когда именно они начнут торговать практически синхронно. И значит в эти моменты на определённом временном горизонте их воздействие будет достаточно существенным. Дейстиве же остальных неучтённых факторов будет в нашей моделе шумом. 

Т.е. важен момент, когда наши учтённые факторы будут оказывать значительное воздействие на цену. Точнее трейдеры, которые торгуют под воздействием этих факторов будут покупать/продавать достаточно большим совокупным объёмом. Чем больше объём и меньше времени в течении которого он реализуется, тем сильнее воздействие 

  Все так. Поэтому рынок двигается импульсами. После импульса  возникает "насыщение"  -  т.е. достигаются уровни на которых  "кончается топливо", начинается фиксация - откат.  Затем снова импульс...  Все в пределах ФА, т.е. какая то идея - драйвер всегда превалирует. 
nvizion777
383
nvizion777  

Никакой магии и кабалистики - только факты

Начнем... подсказка номер один

Подсказка номер два

И маленький подарочек от меня

Файлы:
futurofx.zip 95 kb
Vasiliy Sokolov
24711
Vasiliy Sokolov  
nvizion777:

Никакой магии и кабалистики - только факты

Начнем... подсказка номер один

Подсказка номер два


Магический квадрат?... Магический круг?... Линии Гана? Можно подсказку из зала?
Vasiliy Sokolov
24711
Vasiliy Sokolov  
Кстати, о моделях, в повседневной работе я использую простой накопленный ряд СБ. Очень полезная вещь. Если советник не явно заглядывает в будущее или переоптимизирован / не правильно обучен, то на СБ он покажет схожие положительные результаты. И как только на нем я вижу более менее ровный восходящий график доходности, значит в методе есть скрытый подвох. Такой анти форвард своеобразный, где важен именно отрицательный  результат. А вот если после этого стратегия на реальном рынке показывает положительные результаты - то действительно есть чему радоваться, потому что стратегия почти наверняка ловит какую-то неслучайную модель.
Tantrik
17277
Tantrik  
sever32:

пока у Вас пустота, вот что нашел мой яндек:

Наиболее упорные начинают безумные поиски волшебной стратегии, которая позволит им сделать огромные деньги. Они ищут то, что многие называют Священным Граалем. Они уверены, что есть тайная   формула рынка , известная лишь небольшому числу "посвященных", которые могут быстро разбогатеть.

Предположим и в самом деле есть.

Не тайная а самая явная - есть - по ней и ходит. (имеет право на сбой - на фундаменте, ручных спекуляциях и разных ЧП)
123456789
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий