Формула рынка. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не претендовал на полноту описания ценообразования. Да и вообще его не описывал))
Да, я понимаю
Если взять мое описание, то полная безнадега в построении ТС. Изломы победить нельзя. Но можно пренебречь. Известная проблема моделирования между детальностью модели (то, что называется здесь "переподгонка") и общностью.
Вопрос, а чем можно пренебречь?
Да, я понимаю
Если взять мое описание, то полная безнадега в построении ТС. Изломы победить нельзя. Но можно пренебречь. Известная проблема моделирования между детальностью модели (то, что называется здесь "переподгонка") и общностью.
Вопрос, а чем можно пренебречь?
моделируем же не цену, а процессы стоящие за ценой. Ту же сезонность, спекулятивную перекупленность и т.д. и т.п. Пренебрегаем тем, что не моделируем)) Какими процессами можно пренебречь? Более важно когда ими можно пренебречь. Грубо говоря, то что учитываем будет полезный сигнал, а что не учитываем шум. Нужно торговать в те моменты, когда полезный сигнал достаточно велик по отношению к шуму.
Т.е. к примеру, спекулянты интрадейщики основное время оказывают малое воздействие на цену. Но может наступить момент, когда именно они начнут торговать практически синхронно. И значит в эти моменты на определённом временном горизонте их воздействие будет достаточно существенным. Дейстиве же остальных неучтённых факторов будет в нашей моделе шумом.
Т.е. важен момент, когда наши учтённые факторы будут оказывать значительное воздействие на цену. Точнее трейдеры, которые торгуют под воздействием этих факторов будут покупать/продавать достаточно большим совокупным объёмом. Чем больше объём и меньше времени в течении которого он реализуется, тем сильнее воздействие
faa1947:
Изломы победить нельзя.
Их надо не победить, а адекватно описать. Для этого нужно знать их статистику.
Формула (от лат. formula — форма, правило, предписание):
Магическая формула
"В отличие от молитв, которые являются лишь просьбами к Богу или к духам, заклинание предназначено для принудительного исполнения желания."
;)))
моделируем же не цену, а процессы стоящие за ценой. Ту же сезонность, спекулятивную перекупленность и т.д. и т.п. Пренебрегаем тем, что не моделируем)) Какими процессами можно пренебречь? Более важно когда ими можно пренебречь. Грубо говоря, то что учитываем будет полезный сигнал, а что не учитываем шум. Нужно торговать в те моменты, когда полезный сигнал достаточно велик по отношению к шуму.
Т.е. к примеру, спекулянты интрадейщики основное время оказывают малое воздействие на цену. Но может наступить момент, когда именно они начнут торговать практически синхронно. И значит в эти моменты на определённом временном горизонте их воздействие будет достаточно существенным. Дейстиве же остальных неучтённых факторов будет в нашей моделе шумом.
Т.е. важен момент, когда наши учтённые факторы будут оказывать значительное воздействие на цену. Точнее трейдеры, которые торгуют под воздействием этих факторов будут покупать/продавать достаточно большим совокупным объёмом. Чем больше объём и меньше времени в течении которого он реализуется, тем сильнее воздействие
Никакой магии и кабалистики - только факты
Начнем... подсказка номер один
Подсказка номер два
И маленький подарочек от меня
Никакой магии и кабалистики - только факты
Начнем... подсказка номер один
Подсказка номер два
Магический квадрат?... Магический круг?... Линии Гана? Можно подсказку из зала?
пока у Вас пустота, вот что нашел мой яндек:
Наиболее упорные начинают безумные поиски волшебной стратегии, которая позволит им сделать огромные деньги. Они ищут то, что многие называют Священным Граалем. Они уверены, что есть тайная формула рынка , известная лишь небольшому числу "посвященных", которые могут быстро разбогатеть.
Предположим и в самом деле есть.