Проверка практикой, размышления, обсуждение... - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну-у-у, такого увеличения лотности в результате длинной серии лосей я допускать не планирую.
На этом эксперименте я планирую проверить две-три мыслишки по борьбе с этой неприятностью. Таких объёмов сделки Вы тут у меня наверно не увидите...
Нет, ну, это не серьёзно... :-) Поверьте... :-)
10 - рандомных лоссов подряд... - и это не предел!
ТС - есть ТС! и надо ей следовать!!!
П.С. А вообще задумка не плохая...
Особенно в части двух отложенников и уровня отступа от цены (аж 30!!! настоящих пипсов) в качестве фильтра... :-)
Т.е. не сразу оголтело при лоссе бросаете кубики и входите в рынок по их показаниям на увеличенных объёмах, а спокойно с чувством, с толком, с расстановкой выставляете отложенники! (которые, кстати, сказать, находясь на ТАКОМ удалении от цены играют роль, не побоюсь написать, - и ВРЕМЕННОГО фильтра!!!)
В этой ТС - определённо что-то есть, главное ей следовать, без всяких там "мыслишки по борьбе..." и всё.
Главное дЕп подлить, если не хватает на серию из 10-12 ордеров и уровни тейков и стопов завиртуалить, т.е. экспа бросать на график, чтобы отслеживал сработку этих уровней реал-тайм, чтобы КОНСОРЦИУМ ВТБ малёхо подзапутать, да плюсом всё таки рассмотреть вопрос не о стационарном значении уровней ТР и СЛ, как щас = 30 пп (так как даже при завиртуаленном значении по истории КОНСОРЦИУМ раскусит в лёгкую данный подход), а о динамическом их значении, например, зависящим от показаний индикатора АТР...
В общем рассмотреть чуть более разнообразные варианты, сохраняя ГЛАВНОЕ - это их рАвность в каждом отдельном входе этих уровней тейков и стопов и их рандомность.
Нет, ну, это не серьёзно... :-) Поверьте... :-)
10 - рандомных лоссов подряд... - и это не предел!
ТС - есть ТС! и надо ей следовать!!!
Уверяю Вас, принцип Мартингейла будет соблюдён неукоснительно, ибо он - есть запланированный источник дохода.
А вот не допускать неконтролируемого роста объёма каждой отдельной открываемой позиции - это вопрос уже из совершенно другой оперы. И принимать к этому меры - не только моё право, а даже, я бы сказал - обязанность :-)
Уверяю Вас, принцип Мартингейла будет соблюдён неукоснительно, ибо он - есть запланированный источник дохода.
А вот не допускать неконтролируемого роста объёма каждой отдельной открываемой позиции - это вопрос уже из совершенно другой оперы. И принимать к этому меры - не только моё право, а даже, я бы сказал - обязанность :-)
Можно попробовать в код переложИть принципы этой ТС...
Уверяю Вас, принцип Мартингейла будет соблюдён неукоснительно, ибо он - есть запланированный источник дохода.
А вот не допускать неконтролируемого роста объёма каждой отдельной открываемой позиции - это вопрос уже из совершенно другой оперы. И принимать к этому меры - не только моё право, а даже, я бы сказал - обязанность :-)
Можно попробовать в код переложИть принципы этой ТС...
Мне не интересно - слишком медленный рост баланса (если прикинуть "на глаз")...
Мне не интересно - слишком медленный рост баланса (если прикинуть "на глаз")...
Наблюдаем далее...
Могу, если интересно, свой вариант, неттинговой (одновременно в рынке находится только один ордер) Лавины переделать под рандомные входа с принципом удвоения предыдущего объёма, но вход будет по рынку сразу без отложенников и сюда выложить отчёты тестера.
А насчет случайности входа - так рынок сам настолько случаен , что генератор (ГСЧ)то и не нужен особенно
ГПСЧ здесь применён для чистоты эксперимента.
Если есть источник сигнала с выгодными характеристиками статистики исходов, то это - только в помощь для ТС, способной работать с рандомом