Дайте оценку результатам (в тестере) моего первого робота
Топик переименуйте в "Дайте оценку результатам подгонки под историю моего первого робота", чтобы не вводить в заблуждение участников форума.
Для справки: грубую (без гарантий) оценку стратегии на истории можно получить с помощью форвардных тестов.
Оценка для подгонки без форвардов всегда однозначна: ХЗ
Результат торговли на реале или демо, или результат тестирования в тестере?
В тестере конечно, период - с начала года.
Просадка имела место в половину текущего депозита (4332 - 85%)! Что тут хорошего? Практически половину торгового времени в "реале" вы будете жить в депрессии с такой просадкой.
И это всего при 43 сделках! Тут вообще не может быть речи об обьективности теста.
Сделок должно быть хотя бы несколько сотен.
И сделайте форвард-тест.
Просадка имела место в половину текущего депозита! Что тут хорошего?
И это всего при 43 сделках! Тут вообще не может быть речи об обьективности теста.
Сделок должно быть хотя бы несколько сотен.
Стратегия торговли подразумевает редкие сделки, поскольку точки входа очень тщательно выверяются. Цель - безубыточная торговля. Поэтому этот робот заходит в рынок довольно редко. Если у вас депо 20000$ (а не 500$ как в тестере), то задав уровень риска 0.1 (или меньше), вы смело можете уезжать на гаваи, робот все сделает сам, сохранив ваш депозит.
Стратегия торговли подразумевает редкие сделки, поскольку точки входа очень тщательно выверяются. Цель - безубыточная торговля. Поэтому этот робот заходит в рынок довольно редко. Если у вас депо 20000$ (а не 500$ как в тестере), то задав уровень риска 0.1 (или меньше), вы смело можете уезжать на гаваи, робот все сделает сам, сохранив ваш депозит.
Если в тестере, то данный результат ни о чем не говорит, поскольку подгонку, заглядывание в будущее, перерисовку и прочие фокусы в тестере пока еще никто не отменял....))) В следствии чего, ваш результат, полученный в прошлом на известных данных, не возможно спроецированть в будущее, на данные, которые никто не знает ))))
Если в тестере, то данный результат ни о чем не говорит, поскольку подгонку, заглядывание в будущее, перерисовку и прочие фокусы в тестере пока еще никто не отменял....))) В следствии чего, ваш результат, полученный в прошлом на известных данных, не возможно спроецированть в будущее, на данные, которые никто не знает ))))
Леонид, Вы же знаете это бесполезно, и часто неблагодарно Каждому нужны свои именные грабли, милльён собственных открытий типа колеса.... А тут такой случай: "первый робот" - (хи), "безубыточная торговля" (по балансу - 2 раза хи)... Не поверит, подумает от зависти.
Что бы кто-то зарабатывал - надо что бы кто-то сливал. Пусть все идет своим чередом)
Согласен. Но мало ли ...... ))))
А мне название эксперта понравилось....))))
Оригинальное такое...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот скрин Strategy Tester Report (эта версия робота не оптимизировалась):