Скачать MetaTrader 5

Оказывает ли влияние изменение волатильности на прохождение ценой определенного расстояния в пунктах в сравнении до и после указанного изменения? - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Владимир
907
Владимир  
Avals:


если речь не о реальном рынке, а о случайном блуждании с переменной волой, то конечно изменится только время достижения цели. Вероятности достижения sl и tp останутся теми же и определяются соотношением sl/tp.

Но речь то о реальном рынке и зависит от свойств этого рынка. Т.е. сути той неэффективности рынка что юзает система. Если торговцы с этого тайм-фрейма реагируют на изменение волы, то и вероятности достижения целей будут меняться. Реагировать они могут не на прямую (менять таргеты и стопы к примеру), а через свои методы торговли (например моментум трейдеры будут чаще входить и быстрее выходить т.к. используют темп цены - изменение цены/время). Поэтому как правило вероятности меняются, а следовательно нужны адаптивные таргеты, а для некоторых систем и стопы. Или выходить по правилам, учитывающих нетолько изменение цены, но и время.


как всегда отличный ответ. спасибо.

и все же, мне не понятно,"...Если торговцы с этого тайм-фрейма реагируют на изменение волы, то и вероятности достижения целей будут меняться..." как торговцы, действия которых не направлены против моей ТС, могут изменить ранее заложенные в мою торговую систему вероятности ТП/СЛ через их соотношение? Ведь изменение волы, не означает изменение направления движения, а свидетельствует (тут с Вами согласен) об изменении характера движения торгового инструмента. Учитывала ли моя стратегия истинные свойства рынка до изменения волы и будет ли после- хз.

Avals
3181
Avals  
sever32:

как всегда отличный ответ. спасибо.

и все же, мне не понятно,"...Если торговцы с этого тайм-фрейма реагируют на изменение волы, то и вероятности достижения целей будут меняться..." как торговцы, действия которых не направлены против моей ТС, могут изменить ранее заложенные в мою торговую систему вероятности ТП/СЛ через их соотношение? Ведь изменение волы, не означает изменение направления движения, а свидетельствует (тут с Вами согласен) об изменении характера движения торгового инструмента. Учитывала ли моя стратегия истинные свойства рынка до изменения волы и будет ли после- хз.


потому что любая спекулятивная стратегия это фактически фронт-раннинг. Т.е. забегание перед массовой покупкой по рынку или продажи. Т.е. есть какая-то массовая "группа" которая входит или выходит при определенных условиях, а вы пытаетесь войти раньше их. И само-собой это необязательно спекулянты. Их поведение чаще всего меняется вместе с изменением волатильности. К примеру, через прямую адаптацию - увеличилась вола и они увеличили стопы в абсолютной величине чтобы их не цепляло. А ваш метод как раз к примеру фиксировал прибыль по тейкпрофиту исходя из того где те разместят стопы (чтобы на их стопах донесло до TP). Это грубый пример, как изменение волы повлияет на моменты и уровни входа тех, кого вы пытаетесь использовать. Соответственно и таргеты в фиксированных пунктах будут уже не соответствовать этим изменениям и как следствие изменится вероятность их достижения.

Т.е. тут либо нужно представлять логику выбора величины TP и SL исходя из использования "целевой группы". Либо оптимизацией или другими методами найти лучший с т.з. статистики вариант адаптации tp или sl. Либо без адаптации если не найдено вариантов лучших

Владимир
907
Владимир  
Avals:

потому что любая спекулятивная стратегия это фактически фронт-раннинг. Т.е. забегание перед массовой покупкой по рынку или продажи. Т.е. есть какая-то массовая "группа" которая входит или выходит при определенных условиях, а вы пытаетесь войти раньше их. И само-собой это необязательно спекулянты. Их поведение чаще всего меняется вместе с изменением волатильности. К примеру, через прямую адаптацию - увеличилась вола и они увеличили стопы в абсолютной величине чтобы их не цепляло. А ваш метод как раз к примеру фиксировал прибыль по тейкпрофиту исходя из того где те разместят стопы (чтобы на их стопах донесло до TP). Это грубый пример, как изменение волы повлияет на моменты и уровни входа тех, кого вы пытаетесь использовать. Соответственно и таргеты в фиксированных пунктах будут уже не соответствовать этим изменениям и как следствие изменится вероятность их достижения.

ок. убедили, изменится вероятность. но опять же в какую сторону? В одном случае в сторону ТП, в другом- СЛ. Постфактум, в долгосрочном периоде (для моей ТС) думаю прийдем к 50/50, что, в конечном итоге, свидетельствует, что вероятность результирующего исхода торгов не изменится под влиянием изменение волы, так как я продолжаю торговать без учета изменения свойств рынка.

Согласны?

Avals
3181
Avals  
sever32:

ок. убедили, изменится вероятность. но опять же в какую сторону? В одном случае в сторону ТП, в другом- СЛ. Постфактум, в долгосрочном периоде (для моей ТС) думаю прийдем к 50/50, что, в конечном итоге, свидетельствует, что вероятность результирующего исхода торгов не изменится под влиянием изменение волы, так как я продолжаю торговать без учета изменения свойств рынка.

Согласны?


несовсем. Допустим у Вас SL=TP=100п, а вероятности их достижения P(TP)=0.6, P(SL)=0.4

Уменьшилась вола и с т.з. рыночной закономерности стали актуальны SL=TP=50п, но у вас преждние величины TP и SL остались.

Т.е. вероятность достиджения уровня +50 и -50: P(+50)=0.6, P(-50) =0.4 (для лонга). А дальше уже нет преимущества и можно грубо считать что рынок ведёт себя как СБ с нулевым мо.

Тогда, при условии что достигли уровней +50, вероятность достичь уровня +100 = 0.75 (т.к до tp осталось 50 пунктов, а до стопа 150). Достичь уровня -100 вероятность=0.25

При условии что достигли уровня -50, вероятность достичь уровня +100 = 0.25, а уровня -100=0.75

В результате вероятность P(TP)= 0.6*0.75+0.4*0.25=0.55, а вероятность P(SL)=0,4*0,75+0,6*0,25=0.45

Т.е. при этих условиях вероятности достижения уровней фиксированных TP=SL=100п изменились и не в лучшую сторону (ближе к 50/50)

Invest777 Krutoj
696
Invest777 Krutoj  

Волатильность однозначно влияет конечно на результаты любой торговой системы, почему и получается что как не странно в некоторые годы система косит деньги, а потом через период уже

нету той прибыли или вовсе убытки, вопрос почему, цена же вроде также ходит только вверх и вниз, тут как раз и подключается вопрос прохода цены в пунтках, когда советник

брал за год к примеру 1000-1500 п, а в следующем году 500 п . просто по причине изменения волатильности рынка, обьемов которые двигают его.

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий