Предлагаю новую формулу для индикатора волатильности - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как он там на Пятёре, без локов же?!
Что не так-то. Волатильность - стационарна. Ну, или почти. Псевдо - тоже сойдет.
Если кто не умеет воспользоваться тяжелым положением девушки - его этические проблемы. У меня моральных тормозов нет.
Предполагается, что волатильности присущи стат.достоверные патерны?
Вот подборка вол из R
Волантильность (CLOSE)
Историческое вычисление волантильности, использующее цены CLOSE
• Волантильность OHLC: Garman и Klass (garman.klass)
Волатильность Garman и Klass. При вычислении волатильности на истории предполагает Броуновское движение с нулевым смещением и без скачков (то есть open = close). Эта функция оценки вв 7.4 раз более эффективна чем оценка по CLOSE
• High-Low Волантильность: Паркинсон (parkinson)
Формула Паркинсона оценивает волатильность на истории на ценах High-Low.
• Волантильность OHLC: Роджерс и Сэчелл (rogers.satchell)
Роджер и Сэчелл функция вычисления волантильности на истории учитывает ненулевой дрейф, но не предполагает скачки.
• Волантильность OHLC: Garman и Klass - Ян и Занг (gk.yz)
Эта функция - измененная версия функции Garman и Klass, которая учитывает разрывы при открытии.
• Волантильность OHLC: Ян и Занг (yang.zhang)Функция Ян и Занг вычисляет волантильности на истории и имеет минимальную ошибку оценки, и независима от дрейфа и разрывов при открытии. Это может быть интерпретировано как взвешенное среднее функции Роджерса и Сэчелла, волантильности OPEN-CLOSE
"Все украдено до нас"
Вот подборка вол из R
Волантильность (CLOSE)
Историческое вычисление волантильности, использующее цены CLOSE
• Волантильность OHLC: Garman и Klass (garman.klass)
Волатильность Garman и Klass. При вычислении волатильности на истории предполагает Броуновское движение с нулевым смещением и без скачков (то есть open = close). Эта функция оценки вв 7.4 раз более эффективна чем оценка по CLOSE
• High-Low Волантильность: Паркинсон (parkinson)
Формула Паркинсона оценивает волатильность на истории на ценах High-Low.
• Волантильность OHLC: Роджерс и Сэчелл (rogers.satchell)
Роджер и Сэчелл функция вычисления волантильности на истории учитывает ненулевой дрейф, но не предполагает скачки.
• Волантильность OHLC: Garman и Klass - Ян и Занг (gk.yz)
Эта функция - измененная версия функции Garman и Klass, которая учитывает разрывы при открытии.
• Волантильность OHLC: Ян и Занг (yang.zhang)Функция Ян и Занг вычисляет волантильности на истории и имеет минимальную ошибку оценки, и независима от дрейфа и разрывов при открытии. Это может быть интерпретировано как взвешенное среднее функции Роджерса и Сэчелла, волантильности OPEN-CLOSE
"Все украдено до нас"
Так же, как "украдут" после нас. А нам что, незачем пытаться?