Скачать MetaTrader 5

Предлагаю новую формулу для индикатора волатильности - страница 8

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Boris
3943
Boris  
jelizavettka:


А как он там на Пятёре, без локов же?!
sv_
162
sv_  
Peter_Zabriski:
Что не так-то. Волатильность - стационарна. Ну, или почти. Псевдо - тоже сойдет.
Если кто не умеет воспользоваться тяжелым положением девушки - его этические проблемы. У меня моральных тормозов нет.
Можно подробнее (в пределах допустимых вами границ) пояснить, что это означает?
Предполагается, что волатильности присущи стат.достоверные патерны?
СанСаныч Фоменко
6477
СанСаныч Фоменко  

Вот подборка вол из R

Волантильность (CLOSE)

Историческое вычисление волантильности, использующее цены CLOSE

• Волантильность OHLC: Garman и Klass (garman.klass)

Волатильность Garman и Klass. При вычислении волатильности на истории предполагает Броуновское движение с нулевым смещением и без скачков (то есть open = close). Эта функция оценки вв 7.4 раз более эффективна чем оценка по CLOSE

High-Low Волантильность: Паркинсон (parkinson)

Формула Паркинсона оценивает волатильность на истории на ценах High-Low.

• Волантильность OHLC: Роджерс и Сэчелл (rogers.satchell)

Роджер и Сэчелл функция вычисления волантильности на истории учитывает ненулевой дрейф, но не предполагает скачки.

• Волантильность OHLC: Garman и Klass - Ян и Занг (gk.yz)

Эта функция - измененная версия функции Garman и Klass, которая учитывает разрывы при открытии.

• Волантильность OHLC: Ян и Занг (yang.zhang)Функция Ян и Занг вычисляет волантильности на истории и имеет минимальную ошибку оценки, и независима от дрейфа и разрывов при открытии. Это может быть интерпретировано как взвешенное среднее функции Роджерса и Сэчелла, волантильности OPEN-CLOSE

"Все украдено до нас"

Boris
3943
Boris  
faa1947:

Вот подборка вол из R

Волантильность (CLOSE)

Историческое вычисление волантильности, использующее цены CLOSE

• Волантильность OHLC: Garman и Klass (garman.klass)

Волатильность Garman и Klass. При вычислении волатильности на истории предполагает Броуновское движение с нулевым смещением и без скачков (то есть open = close). Эта функция оценки вв 7.4 раз более эффективна чем оценка по CLOSE

High-Low Волантильность: Паркинсон (parkinson)

Формула Паркинсона оценивает волатильность на истории на ценах High-Low.

• Волантильность OHLC: Роджерс и Сэчелл (rogers.satchell)

Роджер и Сэчелл функция вычисления волантильности на истории учитывает ненулевой дрейф, но не предполагает скачки.

• Волантильность OHLC: Garman и Klass - Ян и Занг (gk.yz)

Эта функция - измененная версия функции Garman и Klass, которая учитывает разрывы при открытии.

• Волантильность OHLC: Ян и Занг (yang.zhang)Функция Ян и Занг вычисляет волантильности на истории и имеет минимальную ошибку оценки, и независима от дрейфа и разрывов при открытии. Это может быть интерпретировано как взвешенное среднее функции Роджерса и Сэчелла, волантильности OPEN-CLOSE

"Все украдено до нас"


Так же, как "украдут" после нас. А нам что, незачем пытаться?
12345678
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий