Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если спред не равен 0 или комиссия хотя бы 1п., то никакого перевеса нет.)
Я пока пытаюсь на монетке выиграть:)
Т.е. цифры просто посчитаны по формуле? А почему не взяты из выборки? Вообще говоря, такие цифры не могут получиться, ибо там должна быть арифметическая прогрессия, а не геометрическая. Ранее тут уже обсуждалось, что зависимость линейная.
Я предположил, что есть некая система в которой величина тп и его вероятность имеют геометрическое распределение и попытался сделать, чтобы она стала прибыльной. Единственный возможный вариант это ограничение убытков, любые сочетания тп и сл дают отрицательный результат. Получается, что фраза "пресекай убытки дай прибыли течь", действительно правильная, хотя я не уверен, что можно считать подобным образом. Геометрическое распределение взял потому что на нем труднее всего получить прибыль.
Я предположил, что есть некая система в которой величина тп и его вероятность имеют геометрическое распределение и попытался сделать, чтобы она стала прибыльной. Единственный возможный вариант это ограничение убытков, любые сочетания тп и сл дают отрицательный результат. Получается, что фраза "пресекай убытки дай прибыли течь", действительно правильная, хотя я не уверен, что можно считать подобным образом. Геометрическое распределение взял потому что на нем труднее всего получить прибыль.
Ну тогда Вам больше всего подходит моё предложение :-)
разбираюсь)
разбираюсь)
Всё, как Вы хотели: при движении 100 п. в плюс профит превысит размер лося, полученного от движения цены против Вас. Расплата за это - потери денег на шуме.
Хорош для торговли на импульсах. А противоположная концепция будет извлекать прибыль из колебаний во флете...
Rorschach, вот вы посчитали прибыли при различных вариантах ТП. И что дальше? Каким образом вы собираетесь их объединить в одну систему? У сделки может быть только один конкретный ТП, а не все сразу. Какой именно ТП вы будете использовать? В общем пока не понятно, что вы хотели доказать.
Rorschach, вот вы посчитали прибыли при различных вариантах ТП. И что дальше? Каким образом вы собираетесь их объединить в одну систему? У сделки может быть только один конкретный ТП, а не все сразу. Какой именно ТП вы будете использовать? В общем пока не понятно, что вы хотели доказать.
Привет ребята!
Были как-то даже такие шальные мысли при построении гсч с евробаксовым(например) распределением.Потом интересно стало попробовать вот что.
Берем отдельно из минуток (в идиале тики конечно) последовательности модулей хай-лоу, и их середину откладываем на оси Ха))) дальше берем для 2м 4м.....и так далее .
Мне кажется работать нуно именно с этими рядами, делая мультитаймфреймовое распределение синтетическое от всех тф, а потом это навешивать уже на медианную линию самого ценового ряда(хай-лоу) с его знаками приращений.
Получим некое подобие болинджера(естественно это уже не тот болинджер, и граници его разные), выйдет типа некоего контекста, с вероятностными границами, то есть цена чаще будет держаться в рамках этих границ, нежели нарушать их. Вот вам и ограничители для стопов. Веток ведь тут много, говорящих что волатильность прогнозируема (по ней перекос вероятностей ).
Вот и про заработок на сб, чел писал, что тупо болинджер, торговля по нему, становится прибыльным, если есть механизм расчета динамической функции тп и сл и размера ставки.
Тут про конвергенции, коинтеграции и прочееи прочее пишут мол не страдайте ерундой на сб. А что искуственно конвергенцию или че там у вас, коинтеграцию 2-х эквити (либо от работы во флете и тренде отдельно, или при 2-х разных тс на каждой стороне монетки ) нельзя чтоли получить динамикой тп сл и размером ставки.
Вот и про заработок на сб, чел писал, что тупо болинджер, торговля по нему, становится прибыльным, если есть механизм расчета динамической функции тп и сл и размера ставки.
Тут некола показал (наверняка максимально отдалив секрет расчета системы ставок))) пример ставок .
Нужно посмотреть будет
1- Как для тех данных будет выглядеть система ставок,которая выжмет максимальную прибыль (о которой некола не сказал)
2- посмотреть как система ставок будет меняться при скользящем окне
3- снижая и повышая прибыльность системы ставок, получиль эквити с определенными свойствами.