Скачать MetaTrader 5

Здравствуйте!Тестируем советник, критикуем, обсуждаем, предлагаем нововведения..В общем, улучшаем его!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
В сервисе Фриланс участвуют тысячи разработчиков. Присоединяйся!
Aaz
137
Aaz 2012.08.01 05:40 


параметры вводил первые что пришли в голову, не оптимизируя...


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2012.01.02 00:00 - 2012.07.27 23:45 (2012.01.01 - 2012.07.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыuseby=true; pointby=100; downPr=7; period1=55; ma_shift1=0; ma_method1=0; applied_price1=0; period2=200; ma_shift2=0; ma_method2=0; applied_price2=0; take=0; loss=0; lot=1; key=1234; usetrailing=true; trailingstop=0; tralStep=0;

Баров в истории7518Смоделировано тиков2576601Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит500.00



Чистая прибыль472.94Общая прибыль1079.26Общий убыток-606.32
Прибыльность1.78Матожидание выигрыша14.33

Абсолютная просадка61.57Максимальная просадка539.34 (46.51%)Относительная просадка46.51% (539.34)

Всего сделок33Короткие позиции (% выигравших)16 (50.00%)Длинные позиции (% выигравших)17 (82.35%)

Прибыльные сделки (% от всех)22 (66.67%)Убыточные сделки (% от всех)11 (33.33%)
Самая большаяприбыльная сделка255.98убыточная сделка-146.07
Средняяприбыльная сделка49.06убыточная сделка-55.12
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (440.41)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-101.30)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)440.41 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-146.07 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш1


Strategy Tester Report
exp ma v2.2
InstaForex-Europe.com (Build 432)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2011.07.25 00:00 - 2012.07.20 23:00 (2011.07.23 - 2012.07.23)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыuseby=true; pointby=100; downPr=100; period1=150; ma_shift1=0; ma_method1=0; applied_price1=0; period2=200; ma_shift2=0; ma_method2=0; applied_price2=0; take=0; loss=0; lot=1; key=1234; usetrailing=false; trailingstop=0; tralStep=0;

Баров в истории4233Смоделировано тиков9689420Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит500.00



Чистая прибыль1659.15Общая прибыль1994.03Общий убыток-334.88
Прибыльность5.95Матожидание выигрыша97.60

Абсолютная просадка175.86Максимальная просадка636.99 (42.25%)Относительная просадка51.66% (346.41)

Всего сделок17Короткие позиции (% выигравших)8 (62.50%)Длинные позиции (% выигравших)9 (77.78%)

Прибыльные сделки (% от всех)12 (70.59%)Убыточные сделки (% от всех)5 (29.41%)
Самая большаяприбыльная сделка712.52убыточная сделка-125.28
Средняяприбыльная сделка166.17убыточная сделка-66.98
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4 (715.47)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-125.28)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)715.47 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-125.28 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш1

Входящие параметры советника: //параметры МА основная при пересечении которой ставим ордера

period1 = 200;//Период усреднения для вычисления скользящего среднего
ma_shift1 = 0; //Сдвиг индикатора относительно ценового графика
ma_method1 = MODE_SMA;//Метод усреднения. Может быть любым из значений
/*
0 Простое скользящее среднее
1 Экспоненциальное скользящее среднее
2 Сглаженное скользящее среднее
3 Линейно-взвешенное скользящее среднее
*/
applied_price1=PRICE_CLOSE ;//Используемая цена. Может быть любой из
/*
0 Цена закрытия
1 Цена открытия
2 Максимальная цена
3 Минимальная цена
4 Средняя цена, (high+low)/2
5 Типичная цена, (high+low+close)/3
6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
*/

//параметры МА дополнительной по кторой определяем расхождение скользящих
period2 = 55;//Период усреднения для вычисления скользящего среднего
ma_shift2 = 0; //Сдвиг индикатора относительно ценового графика
ma_method2 = MODE_SMA;//Метод усреднения. Может быть любым из значений
/*
0 Простое скользящее среднее
1 Экспоненциальное скользящее среднее
2 Сглаженное скользящее среднее
3 Линейно-взвешенное скользящее среднее
*/
applied_price2=PRICE_CLOSE ;//Используемая цена. Может быть любой из
/*
0 Цена закрытия
1 Цена открытия
2 Максимальная цена
3 Минимальная цена
4 Средняя цена, (high+low)/2
5 Типичная цена, (high+low+close)/3
6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
*/
take = 50;//Тейк профит если равен 0 не ставим вообще
loss = 50;//Стоп лосс если равен 0 не ставим вообще

lot = 0.10;//начальный объем ордеров
key = 1234;//MagicNumber

usetrailing = true; //если true-включить трал, если false - нет
trailingstop=15; // пункты трала
tralStep=5;//шаг трала

useby = true; //если true-включить трал, если false - нет - перемещение Стоп лосс на уровень безубытка

pointby = 20 // кол-во пунктов пройденное ценой для выставления Стоп лосс на уровень безубытка

downPr = Стоп лосс выставляемый по проценту от депозита. 100 - отключение стоп лосс

Файлы:
Heroix
1257
Heroix 2012.08.01 06:33  
Думаю, результаты тестера здесь улучшили вероятность проявления интереса к нему.
ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2012.08.01 08:11  

Потыкал, с короткими машками использование трейлинга без TP и SL более предпочтительно по результатам за 12 год.

Aaz
137
Aaz 2012.08.01 08:15  
ZZZEROXXX:

Потыкал, с короткими машками использование трейлинга без TP и SL более предпочтительно по результатам за 12 год.



что еще интересного можете сказать?может предложите что?
Aaz
137
Aaz 2012.08.01 08:30  


Strategy Tester Report
exp ma v2.2
InstaForex-Europe.com (Build 432)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2012.01.02 00:00 - 2012.07.20 23:00 (2012.01.01 - 2012.07.23)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыuseby=false; pointby=0; downPr=100; period1=15; ma_shift1=0; ma_method1=0; applied_price1=0; period2=25; ma_shift2=0; ma_method2=0; applied_price2=0; take=0; loss=100; lot=1; key=1234; usetrailing=true; trailingstop=25; tralStep=10;

Баров в истории1492Смоделировано тиков904827Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит500.00



Чистая прибыль176.15Общая прибыль644.15Общий убыток-468.00
Прибыльность1.38Матожидание выигрыша4.10

Абсолютная просадка41.90Максимальная просадка389.94 (36.58%)Относительная просадка36.58% (389.94)

Всего сделок43Короткие позиции (% выигравших)25 (16.00%)Длинные позиции (% выигравших)18 (16.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)7 (16.28%)Убыточные сделки (% от всех)36 (83.72%)
Самая большаяприбыльная сделка305.55убыточная сделка-13.00
Средняяприбыльная сделка92.02убыточная сделка-13.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)2 (205.53)непрерывных проигрышей (убыток)24 (-312.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)305.55 (1)непрерывный убыток (число проигрышей)-312.00 (24)
Среднийнепрерывный выигрыш1непрерывный проигрыш5


ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2012.08.01 09:06  

passivusnet:
что еще интересного можете сказать?может предложите что?

полученный стейт

Предложу для начала избавиться от излишних параметров вроде Applied Price, Method, Shift в свойствах. А так же предложу более понятно именовать переменные. А то не понятно какая из MA Fast, а какая Slow.

Так же предложу сгруппировать входные данные по блокам для наглядности, а то у вас все разорвано черти как и ниче от этого не понятно. Чем кстати отличается usetrailing от useby?

usetrailing = true; //если true-включить трал, если false - нет
trailingstop=15; // пункты трала
tralStep=5;//шаг трала

useby = true; //если true-включить трал, если false - нет - перемещение Стоп лосс на уровень безубытка
pointby = 20 // кол-во пунктов пройденное ценой для выставления Стоп лосс на уровень безубытка
downPr = Стоп лосс выставляемый по проценту от депозита. 100 - отключение стоп лосс

Бедовый
2311
Бедовый 2012.08.01 17:43  
А большим лотом .Сольет или нет? Все таки просадка большая. Насколько у него ограничение отвелечины депо?
Aaz
137
Aaz 2012.08.02 05:59  
1-99%
Sta2066:
А большим лотом .Сольет или нет? Все таки просадка большая. Насколько у него ограничение от велечины депо?

Стоп лосс от 1 до 99%. нужно тестировать...

а что если добавить процент от начального депозита, но, не от общего?Народ как считаете? И еще, угнетает тот факт, что по МА выгодно в рынок не войдешь и не выйдешь из него...нужно что-то более подходящее искать, чтобы уменьшить просадку...

Бедовый
2311
Бедовый 2012.08.02 07:31  
passivusnet:

.. И еще, угнетает тот факт, что по МА выгодно в рынок не войдешь и не выйдешь из него...нужно что-то более подходящее искать, чтобы уменьшить просадку...

Знал бы прикуп...
Aaz
137
Aaz 2012.08.02 08:12  

есть еще советник тоже работающий на МА но, добавлен индикатор RAVI - отсекает флет вот он, тестируем...

levelFlet - уровень границ флета...

Файлы:
ravi.mq4 3 kb
ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2012.08.02 08:22  

Большим нет, не сливает за тот же период, 1 лот, депо 10К, DD 26.3%, чистая прибыль 9К

Да не балуйтесь вы шибко ММ, он вас убьет в тот момент, когда вы не ожидаете. Что значит не войдешь и не выйдешь выгодно? Что значит выгодно? И что значит более подходящее? Чем вам МА не нравятся то?

C RAVI тестер тормозит из-за кастомного индикатора, чем он особо отличается от MACD? Те же яйца только в профиль.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий