Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликуй статью и заслужи признание тысячи трейдеров!
Лёха
1267
Лёха 2012.05.26 20:22 

Задумался в начале прошлой недели, какой спред использовать для тестов. Обычно я его брал где-то "на глазок" раза в полтора выше максимального типичного значения, а тут задумался, что это не есть правильно. Слабал простенький советник и собрал статистику за прошлую неделю, начиная со вторника. Ну и сейчас вот обсчитал всё это дело и свёл в табличку. Получилось вот что:


Здесь minimum/maximum/median, соответственно, минимальное, максимальное, медианное значения по валютной паре. avr/med - означает "среднее" или "медианное" значение, соответственно. Тут надо немного рассказать, как собиралась статистика.

Статистика сохранялась поминутно. Внутри минуты отслеживалось минимальное и максимальное значение для каждой секунды. В результаты попадали абсолютные минимум и максимум за минуту, а также медианное значение средней величины спреда внутри секунды.

В общем, осталось пояснить только две нижнее строчки. "for test" - это среднее между "avr.median" и "med.median" - по некоторому размышлению, я решил ориентироваться на эту величину. "result" - округлённая в большую сторону, до 0.5 пункта, величина "for test" - это реально будет выставлено в свойствах символов (пользуясь случаем - спасибо автору "Take My Spread" - мне не пришлось писать его самому :) ).



Ну и наконец - делитесь своими идеями. Кто что юзает? :)

GaryKa
489
GaryKa 2012.05.26 21:00  

Azzx:

Кто что юзает? :)

Дукас :) для тестирования идей

P.S. Вот инфа по теме, думаю может пригодиться для коректировки вашей модели динамического спреда.

Илья
2546
Илья 2012.05.26 21:02  
Завист от системы. Если скальперская, нужно по конкретному брокеру смотреть, и лучше брать повыше средней (например 1 стандартное отклонение по спреду). Если среднесрочная торговля, то не по боку ли спред?
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2012.05.27 04:01  
sayfuji:
Завист от системы. Если скальперская, нужно по конкретному брокеру смотреть, и лучше брать повыше средней (например 1 стандартное отклонение по спреду). Если среднесрочная торговля, то не по боку ли спред?
Спред одинаково и для среднесрочной, и для краткосрочной и для долгосрочной. По боку не бывает.
Лёха
1267
Лёха 2012.05.27 04:46  

GaryKa:

P.S. Вот инфа по теме, думаю может пригодиться для коректировки вашей модели динамического спреда.


Спасибо, надо изучить информацию.

А модели-то никакой собственно нет. Есть, скажем, некоторое доверительное значение для "общего случая". Скажем, с учётом возможного проскальзывания и т.д. - чтобы был запас. :)

Лёха
1267
Лёха 2012.05.27 04:48  
sayfuji:
Завист от системы. Если скальперская, нужно по конкретному брокеру смотреть, и лучше брать повыше средней (например 1 стандартное отклонение по спреду). Если среднесрочная торговля, то не по боку ли спред?
Спред - он никогда не побоку. Тест робота должен давать более-менее реалистичную картинку. Даже 1 пункт (4-х знак) на истории из нескольких сотен сделок довольно существенно влияет на результат, к сожалению. :(
Алексей
448
Алексей 2012.05.27 06:33  

Я пол года назад для себя быстренько вот такую табличку смастерил. Крайний правый столбец - те спреды которые я беру при тестировании.

Но тогда был период пару месяцев когда по USDJPY спреды были завышены по сравнению с другими временами.

По NZDUSD спред слегка занижен получился, но по ночам он обычно больше...

В остальном значения близки к вашим.

Лёха
1267
Лёха 2012.05.27 07:16  
ALEX_SPB_RU:
0:OK, спасибо!
ratnasambhava
371
ratnasambhava 2012.05.27 07:45  
paukas:
Спред одинаково и для среднесрочной, и для краткосрочной и для долгосрочной. По боку не бывает.

Влияние спреда обратно пропорционально среднему времени сделки.
Лёха
1267
Лёха 2012.06.02 13:38  

Дабы завершить эту тему - для тех кто потом наткнётся на неё поиском. :)

Добавил собранные данные за прошедшую неделю. Как и предупреждал меня ALEX_SPB_RU - NZDUSD преподнёс сюрприз. В остальном всё то же. По EURJPY, фактически, случайная флуктуация данных. Для тестирования я решил оставить прошлую величину (3 пункта).


Лёха
1267
Лёха 2012.09.01 02:03  

Всё, завершил эксперимент, ибо надоело.

Полюбуйтесь на EURUSD. Да и вообще полюбуйтесь, что на рынке бывает. :)


/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий