Неграль! - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>
гляньте че на счете творится, красота )
думал и правда красота, и там лишь слабый слив и фсё
когда уже начнешь наливать-то?
я понял где грааль ))) надо с наливаемого счета санька копировать сделки себе с реверсом )))
я понял где грааль )))
Неграль-2 от Алекса.
Как я выше написал, самая сливная схема - удвоение лота после каждого тейк-профита. В результат слив депо наступает на первом стоп-лоссе. Пример: депо размером 1; ловим 4 тейка и 1 стоп: 1 + 2 + 4 + 8 - 16 = 15 прибыли минус 16 лосс = -1. Депо слит.
Перевернем по рецепту sanyooooook
И наблюдаем результат моделирования. Спред учтен (вероятность прибыльной сделки 45%, убыточной - 55%). Наша цель посчитать шансы удвоения реального депо за счет многократного слива виртуального депо:
Видим, что шансы то растут. Например, если у нас вирт.депо = 100 баксов, а реал = 10270 баксов, и нам нужно 127 раз слить вирт.депо для удвоения, имея вероятность увеличения вирт.депо в 128 раз 0,0037, наши шансы грубо 62%. Ну нужно еще добавить в расчет спред на реальном депо, который каждый раз будет съедать часть прибыли. Но, в целом, интересно.
Я, как нарушитель спокойствия в ветке в последние часы, обязан реабилитироваться. Я пошарил в инете решение следующей задачки. Мы бросаем честную монетку до появления первого герба. Каково математическое ожидание числа бросков до достижения герба? Или, сколько в среднем раз мы будем бросать монетку до достижения первого герба. Применяя это к Негралю-2, читаем: за сколько сделок в среднем будет сливаться вирт.депозит (вспоминаем, что я предложил открываться таким лотом, что депо будет каждый раз удваиваться при достижении тейк-профита, или сливаться при первом же стопе). А зачем это нужно знать? Как я сказал, спред на РЕАЛЬНОМ депо съедает часть прибыли при сливании виртуала, а чем больше шагов продержался виртуал, тем больше спред съест прибыли из-за огромных лотов. Нужно оценить в среднем сколько будет держаться виртуал, и, следовательно, сколько мы в среднем будем зарабатывать при сливании оного.
Продолжу через минут 10. Решение в финале получится интересное.
Продолжаю. Для честной монетки среднее количество ее бросков до первого герба (до слива вирт.депо) равно 2. (Подробности расчетов здесь: http://www.dartmouth.edu/~chance/teaching_aids/books_articles/probability_book/Chapter6.pdf)
У нас монетка не честная, так как из-за спреда - который примем равным 10% от коридора - вероятность достижения тейка меньше, чем стопа, и примерно равна 0,45. Стоп в нашем случае это и есть герб.
У нашей монетки получится 1,8 бросков - МО количества шагов до слива вирт.депо. Округлим для простоты до 2.
Это значит, что, имея вирт.депо равное 1, прибыль до первого тейка равную 1, при последовательном достижении тейка и стопа (2 шага), на реальном депо будем иметь:
- 1 - 2 спреда = -1 - 0,2 = -1,2.
+ (1 - 2 спреда)*2 = (1 - 0,2)*2 = 0,8*2 = 1,6
-1,2 + 1,6 = 0,4.
Значит, со слива вирт.депо в среднем за 2 шага мы имеем прибыль на реале в размере 0,4.
Значит, чтобы, например, удвоить 10 000 на реале мы должны слить 10 000 / 0,4 = 25 000 виртуалов.
При этом, мы считаем вероятность того, что виртуал не достигнет 10 000, иначе будет слив реала. Подставим этот расчет в таблицу...
думал и правда красота, и там лишь слабый слив и фсё
когда уже начнешь наливать-то?
), было сказано с надеждой сбить пламя флуда ), но взрыв был не очень мощный )
Часть населения форума все же сгоняли посмотрели )))