Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Корреляция двух времянных рядов не коррелирует с профитом ТС ))))
Это точно. Я тут попытался смоделировать профит, как функцию котира - ничего не получилось. Хотя это наводит на размышления. Ведь между котиром и профитом стоит ТС, т.е. некая функция, которая преобразовывает котир в профит....
Сан Саныч, это уже по теме "Тяпница"? :)
Интересно, котир и профит коинтегрированы или нет?
Если они не коинтегрированы, то профит случаен. А если коинтегрированы, то профит не случаен?
Если кто-то даст файл с двумя рядами: котир и профит, то я посчитаю коинтеграцию. Очень любопытно.
Если они не коинтегрированы, то профит случаен.
Только если отождествить случайность с нелинейностью :)
faa, объясни же ты на пальцах хоть что-нибудь. Ну, скажем, ложную корреляцию.
Ничего не понял. Буду читать, что такое ложные корреляции.
Очень просто. Берем два ряда и вычисляем по формуле корреляцию. Всегда получаем цифру и никогда не получаем отсутствие цифры. Т.е. вычисления всегда дают значение корреляции между чем угодно. Большие спецы в этой области астрологи.
Че-то к этому больше ничего в голову не приходит.
Хотя.
Альфа и омега статистики - это необходимость сопоставить экономический (физический) смысл любой цифре. Если смогли - значит цифра, которую получили по формуле корреляции имеет свое значение : -1, 0 или +1 или еще какое-либо. Если не можем связать кольца Сатурна (возможно пока не можем), то любые вычисления корреляции колец Сатурна с котиром - ложная корреляция.
Только если отождествить случайность с нелинейностью :)
Не очень понял. Для меня нелинейность - это детермнированный процесс.
Коинтеграция очень мощное понятие. Два случайных процесса считаются связанными, если разница между ними это стационарный случайный процесс. При этом должны быть удалены тренды и смещения, если они имеются в случайных процессах.