Советник для статьи. Тестирование для всех желающих. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я заметила что определенное небольшое изменение параметров, дающих самый успешный форвард, приводит к меньшему отклонению итоговой прибыли чем такое же изменение в других группах оптимизированных параметров. - если уметь это правильно определять - то форвард не понадобиться. Так если выразиться .. у параметров дающих успешный форвард запас устойчивости больше. (ИМХО)
К сожалению, экстремумы бегают, т.е. не стоят на месте. Поэтому приходится вылавливать их форвардами. По другому пока никак не получается. Но зато, если форвард успешен, то вероятность его продолжения за правый край вполне приличная благодаря запасу прочности.
Теоретически можно во время оптимизации случайным образом создавать небольшие девиации входных параметров, т.е. отклонять их немного в разные стороны. Вроде бы это должно привести к лучшим результатам. Но надо прововать и испытывать. Теория не всегда совпадает с практикой, особенно в условиях нестационарности.
Форвард надо в любом случае. Иначе как оценить?
Форвард - только для проверки предположения . даже взять мувинги обычные. поизменял параметры (оптимизированные) туда - сюда на опр. процент в каждой строчке (это я упрощенно) - смотришь - одна строчка дает самое меньшее отклонение от итогового финансового результата до изменения параметров. - потом делаешь форвард этой строчки параметров,.... делаешь для сравнения другие форварды - и, о боже мой! - она, тоа самая строчка, оказывается, действительно дает самый успешный форвард т. к имеет больший запас устойчивости комбинации параметров к рынку.
Но зато, если форвард успешен, то вероятность его продолжения за правый край вполне приличная благодаря запасу прочности.
К сожалению, экстремумы бегают, т.е. не стоят на месте. Поэтому приходится вылавливать их форвардами. По другому пока никак не получается. Но зато, если форвард успешен, то вероятность его продолжения за правый край вполне приличная благодаря запасу прочности.
неПолностью согласна. Прпавда, есть советники, которые вообще форвардов успешных не дают))
Форвард - только для проверки предположения . даже взять мувинги обычные. поизменял параметры (оптимизированные) туда - сюда на опр. процент в каждой строчке (это я упрощенно) - смотришь - одна строчка дает самое меньшее отклонение от итогового финансового результата до изменения параметров. - потом делаешь форвард этой строчки параметров,.... делаешь для сравнения другие форварды - и, о боже мой! - она, тоа самая строчка, оказывается, действительно дает самый успешный форвард.
Ну вот... только похвалил ( если б все так просто было. Всмысле все проще, но вообще не туда... А, ладно, ждем статьи, там поболтаем предметно.
Тут беда в том, что эти предположения программными методами наМКЮЛ проверить и протестировать очень сложно (для меня по крайней мере).
Эмм в статье есть обоснование запаса прочности?
Нет. Но это есть у Р. Пардо. Т.е. после оптимизации и успешного форварда, выбираем отдельный входной параметр, отключаем генетический алгоритм и прогоняем оптимизацию по всему диапазону. Смотрим на результаты. Желательно, чтобы был всего один экстремум и края у него были пологие. Естественно, что значение параметра, найденное при полной оптимизации находилось близко к вершине, но не обязательно на самой макушке, т.к. экстремум все равно не будет стоять на месте.
Так необходимо проверить все входные параметры на вшивость.
Можно проверять и парами, но на МТ4 неудобно, поскольку в тестере в результатах оптимизации (по нажатию на пробел) экстремумы выделяются темнозеленым цветом и вид только сверху. А вот на МТ5 полюбоваться на вершины можно уже в 3D графике.
Тут беда в том, что эти предположения программными методами наМКЮЛ проверить и протестировать очень сложно (для меня по крайней мере).
Дык оптимизация и так их перебирает, куда ж их еще девиировать?