OpenCl и инструменты для него. Отзывы и впечатления. - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы пересказываете теорию, которую и так все заинтересованные люди знают.
Полагаю , это - слишком грубое обощение результатов разработки программ для GPU. Ведь тут же форум читают люди, заинтересованные в ускорении не "задач общего плана", а в ускорении ОПТИМИЗАЦИИ и ТЕСТИРОВАНИЯ сложных числовых алгоритмов в составе торгового терминала.
Вы Ренат, порой так нервно реагируете на малейшее несогласие с Вашим мнением.....
А ведь это такое удовольствие видеть - как терминал MT4 быстро и спокойно находит оптимум для торговой системы, работая НА ВИДЕОКАРТЕ, а ты спокойно себе делаешь любую ДРУГУЮ РАБОТУ на этом же компьютере. А вот делая это на хост-процессоре, даже в режиме multithreaded это было бы намного дольше и дороже. Более того, если у Вас например 3-4 видеокарты, Вы можете запускать 4 терминала и одновременно оптимизировать 4 валютные пары, почти не замечая этого.
Большое спасибо разработчикам Metatrader 4 за отличный инструмент для разработки.
Особенно ценным является переносимость программ с MQL4 на классический Си и обратно. Это экономит уйму времени.
Другой ценностью является чистота интерфейса MQL4 с DLL внутри терминала, без лишних усложнений и без глупостей. Без этого разработка CUDA программ была бы совсем сложной.
(смахивая скупую мужскую слезу)....
... и поэтому ПРОЩАЮ всех модераторов этого форума за то, что банили меня несколько раз за последние несколько лет.
Прощаю всех за всё.
Используйте мт5 - там opencl родной.
Я проверял AlexEro, но не AlexEros.
Попробуйте снова, бан снят.
Я проверял AlexEro, но не AlexEros.
Попробуйте снова, бан снят.
Пример использования ускорения на GPU для трейдинга (деривативами).
Mark Joshi - известный своими книгами по финансовой математике, и в частности по деривативам и парному опционному трейдингу вот тут отчитался о проделанной работе:
http://ssrn.com/abstract=2388415
Он перевёл свои наработки, сделанные в ООП-стиле на CUDA GPU. Начал он это дело в 2010 году, потом у него был перерыв, и с 2011 года до лета 2014 он его сделал до рабочей версии 0.3. Ему удалось достичь ускорения в 100Х... 137Х раз - причём это на СЛОЖНОМ алгоритме, что трудно.
В работе использовалась библиотека QuantLib на Си++, которую, как он сам признаёт, ему пришлось переработать по пути "ООП ->-> процедурный подход" - для того, чтобы это всё работало на CUDA GPU.
Он пишет:
"I have implemented Monte Carlo pricing of IRD with the LMM on the GPU with least-squares for early exercise features.
You can get the code from kooderive.sourceforge.net in both C++ and CUDA. The paper is at .....
I used a completely different code for CUDA than I had previously used for C++. In essence, I treat data as the central concept and use the code to act on the data. The style is very functional. It did take a lot of work because my previous C++ implementations had been object oriented."
Сам его этот проект open source:
http://sourceforge.net/projects/kooderive/