Биржа РТС: robot Panda +8026,78% - страница 5

Новый комментарий
 
Alex5757000:

Кто может точно сказать, в какой программе пишутся эти роботы для фондового рынка, на каком языке программирования?

На сколько я знаю, для фондовиков основная программа - Quik с языком qpile, но в ней отсутствует возможность тестировать стратегии.

Есть на этом сайте разработчики роботов на qpile? Поделитесь опытом, пожалуйста.

Могу посоветовать разработчика роботов для РТС - Alexander Mukhanchikov, система называется S#, вот ссылка http://stocksharp.blogspot.com/ и http://stocksharp.com/

А тут исходники http://www.box.com/profile/13822735

Ничего не могу сказать про его разработки в плане прибыльности, так как не торгую на РТС, но кода он написал изрядно и все в исходниках.

 
VDev:

У меня другой подход. Открывается много (10-100) ордеров с минимально возможным для моего депозита лотом, загрузка 60-80%. Так как лоты минимальные, я легко держу просадку по отдельным убыточным ордерам, если не угадал движение. Естественно, я говорю при рынок во флете, есть предел, после которого я их закрываю. Рано или поздно цена вернется обратно, или я могу закрыть несколько убыточных и выигрышных позиций с общим плюсом.

Нет такой сделки, которая отбивает потери, есть сумма мелких.

Крайне незначительный, зависит от ситуации.


- Сделки открываются 'случайным' образом или они подчинены какой-то стратегии?

(Вы говорили что работаете на уровне шума)

- Все сделки открываются одновременно или каждая по-отдельности, независимо от остальных?

- Можно ли подобное писать под М1? - почему Вы выбрали тиковую историю? (сплошной хаос)

 
chief2000:


- Сделки открываются 'случайным' образом или они подчинены какой-то стратегии?

(Вы говорили что работаете на уровне шума)

- Все сделки открываются одновременно или каждая по-отдельности, независимо от остальных?

- Можно ли подобное писать под М1? - почему Вы выбрали тиковую историю? (сплошной хаос)


Есть портфель стратегий, из них внутренним тестером отбирается лучшая на текущий момент

По отдельности

Тики потому, что широко использую методы DSP и сделки часто длятся меньше минуты

 
VDev:

Есть портфель стратегий, из них внутренним тестером отбирается лучшая на текущий момент

По отдельности

Тики потому, что широко использую методы DSP и сделки часто длятся меньше минуты


Спасибо!

Только что отправил сообщение в личку.

 
VDev:

Есть портфель стратегий, из них внутренним тестером отбирается лучшая на текущий момент

По отдельности

Тики потому, что широко использую методы DSP и сделки часто длятся меньше минуты


Высший пилотаж! ... :-)
 
Roman.:

Высший пилотаж! ... :-)
Да вообще-то идея не моя)) Как-то на этом форуме один трейдер писал, что у него портфель из 30 стратегий, сидит обученная девочка, постоянно гоняет их на тестере стратегий с оптимизацией и руками подкручивает параметры. Меня тогда и пробило - почему бы не сделать это программно, но без убогого тестера МТ4, а написать свой, внутренний. А DSP я просто занимался по работе много лет, надо же было куда-то девать знания ))
 
elmucon:


да ето вобщем то макет - просто на реал поставил а он слился - вот я его и забросил и не стал работать над ошибками, другую идею развиваю, но по тому же принципу...

если хотите - могу дать исходник .... 

extern int SecondsMarket        = 14;// что отначает эта строка?
   extern int PriceChange          = 9;// это понятно изменение цены в пунктах

//+----------------------------------------------------------------------+

   int g_datetime_156 = 0;//что отначает эта строка?
double g_close_160 = -1.0;//что отначает эта строка?

остальное вроде понятно
это не исходник ,это декомпилированный ех4

если не затруднит , напишите что означают эти три строки
а то я уже голову сломал

я начинающий поэтому не всегда понятно, что откуда растет
 
pako:
extern int SecondsMarket        = 14;// что отначает эта строка?
её смысл: время в секундак, то есть сравниваются тики за 14 сек и если > или < 9 п.п. то ...
 
dmitriy086:
много спасибо, а остальные две строки?
 
VDev:
Да вообще-то идея не моя)) Как-то на этом форуме один трейдер писал, что у него портфель из 30 стратегий, сидит обученная девочка, постоянно гоняет их на тестере стратегий с оптимизацией и руками подкручивает параметры. Меня тогда и пробило - почему бы не сделать это программно, но без убогого тестера МТ4, а написать свой, внутренний. А DSP я просто занимался по работе много лет, надо же было куда-то девать знания ))
вопрос заключается в выборе промежутка для оценки стратегии которую в данный момент выбрать
123456
Новый комментарий
Причина обращения: