Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто может точно сказать, в какой программе пишутся эти роботы для фондового рынка, на каком языке программирования?
На сколько я знаю, для фондовиков основная программа - Quik с языком qpile, но в ней отсутствует возможность тестировать стратегии.
Есть на этом сайте разработчики роботов на qpile? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Могу посоветовать разработчика роботов для РТС - Alexander Mukhanchikov, система называется S#, вот ссылка http://stocksharp.blogspot.com/ и http://stocksharp.com/
А тут исходники http://www.box.com/profile/13822735
Ничего не могу сказать про его разработки в плане прибыльности, так как не торгую на РТС, но кода он написал изрядно и все в исходниках.
У меня другой подход. Открывается много (10-100) ордеров с минимально возможным для моего депозита лотом, загрузка 60-80%. Так как лоты минимальные, я легко держу просадку по отдельным убыточным ордерам, если не угадал движение. Естественно, я говорю при рынок во флете, есть предел, после которого я их закрываю. Рано или поздно цена вернется обратно, или я могу закрыть несколько убыточных и выигрышных позиций с общим плюсом.
Нет такой сделки, которая отбивает потери, есть сумма мелких.
Крайне незначительный, зависит от ситуации.
- Сделки открываются 'случайным' образом или они подчинены какой-то стратегии?
(Вы говорили что работаете на уровне шума)
- Все сделки открываются одновременно или каждая по-отдельности, независимо от остальных?
- Можно ли подобное писать под М1? - почему Вы выбрали тиковую историю? (сплошной хаос)
- Сделки открываются 'случайным' образом или они подчинены какой-то стратегии?
(Вы говорили что работаете на уровне шума)
- Все сделки открываются одновременно или каждая по-отдельности, независимо от остальных?
- Можно ли подобное писать под М1? - почему Вы выбрали тиковую историю? (сплошной хаос)
Есть портфель стратегий, из них внутренним тестером отбирается лучшая на текущий момент
По отдельности
Тики потому, что широко использую методы DSP и сделки часто длятся меньше минуты
Есть портфель стратегий, из них внутренним тестером отбирается лучшая на текущий момент
По отдельности
Тики потому, что широко использую методы DSP и сделки часто длятся меньше минуты
Спасибо!
Только что отправил сообщение в личку.
Есть портфель стратегий, из них внутренним тестером отбирается лучшая на текущий момент
По отдельности
Тики потому, что широко использую методы DSP и сделки часто длятся меньше минуты
Высший пилотаж! ... :-)
Высший пилотаж! ... :-)
да ето вобщем то макет - просто на реал поставил а он слился - вот я его и забросил и не стал работать над ошибками, другую идею развиваю, но по тому же принципу...
если хотите - могу дать исходник ....
её смысл: время в секундак, то есть сравниваются тики за 14 сек и если > или < 9 п.п. то ...
Да вообще-то идея не моя)) Как-то на этом форуме один трейдер писал, что у него портфель из 30 стратегий, сидит обученная девочка, постоянно гоняет их на тестере стратегий с оптимизацией и руками подкручивает параметры. Меня тогда и пробило - почему бы не сделать это программно, но без убогого тестера МТ4, а написать свой, внутренний. А DSP я просто занимался по работе много лет, надо же было куда-то девать знания ))