Скачать MetaTrader 5

Труды Ширяева и Пастухова

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Поделись своими разработками. Это увеличит твой рейтинг.
trol222
1435
trol222 2011.12.08 16:55 

Ктонибудь знаком с трудами Ширяева и диссертацией Пастухова «О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе»

(Н- волатильность)?

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2011.12.08 17:02  

Э-э-э... Вам ссылки надо?

Есть ветка об этом, почитайте ее, там все засветились.

trol222
1435
trol222 2011.12.08 17:16  
Mathemat:

Э-э-э... Вам ссылки надо?

Есть ветка об этом, почитайте ее, там все засветились.


Засветились то все. но молчать как партизаны будут.

Может есть кто только начал с ними разбиратся (с Ширяевым и диссером Пастухова) . Очень уж обсудить охота.

Сарые ветки раз ные с других форумов тоже читал .(Вы про них-ссылки) .

Давайте ссылки . ветка от этого не потеряет. Спасибо

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2011.12.08 17:33  

Не, я только одну и знаю, которая на нашем форуме.

Ну тогда начинайте, что ли. Людям, как пчелам, надо что-нибудь интересненькое (нектар), чтобы потянулись.

Только, пожалуйста, постарайтесь излагать свои мысли понятно, чтобы не пришлось гадать, что Вы имеете в виду.

Avals
3182
Avals 2011.12.08 17:41  
trol222:


Засветились то все. но молчать как партизаны будут.

Может есть кто только начал с ними разбиратся (с Ширяевым и диссером Пастухова) . Очень уж обсудить охота.

Сарые ветки раз ные с других форумов тоже читал .(Вы про них-ссылки) .

Давайте ссылки . ветка от этого не потеряет. Спасибо


ну задавайте вопросы конкретные, может обсудим :)
trol222
1435
trol222 2011.12.08 18:14  

http://forum.fxclub.org/blog.php?b=678#comment2140- это так для заинтересованности, про арбитражность

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/139469/page/0/fpart/2/vc/1 - про расчет Н-валотильности

и еще про нее же

http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=3

есть еще ветки про сантименты и про работу трэйдера Harytrader

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2011.12.08 18:17  
Да Вы не ссыли давайте, а свои собственные мысли. Что Вы сами-то об этом думаете, Валерий?
trol222
1435
trol222 2011.12.08 18:55  

Считаю что в их подход как минимум надо добавить мультивалютность.

Если взять пару евродоллар и все пары с евро и с долларом то можно зам етить на тиковом уровне что когда на паре евродоллар начинают учащенно обновлятся хаи или лоу можно выделить что на какойто из пар или на нескольких парах динамика обновлений тоже увеличивается.

вопервых нужно синхронизировать такие моменты на всех парах с парой исходной- евродоллар.

Еще думается неправильно для построения индекса скажем доллара использовать только пары с долларом, нужно сначала получить упреждение возможное по каждой паре как в случае выше, и только потом из полученных" новых" пар с долларом строить индекс доллара . И так для всех валют

По факту - цена непрерывна. А анализируемые нами данные- дискретны . Мы лишь можем исследовать интенсивность циклов (плотность циклов) у каждой пары.

В таком виде пытаюсь составить изменение плотности циклов по валюте, имея плотности циклов по парам .

У пастухова какразтаки чтото приблеженное к моему варианту, но там нет мультивалютности, а расчеты статичны- для каждого отдельного момент.

trol222
1435
trol222 2011.12.08 19:03  
Avals:

ну задавайте вопросы конкретные, может обсудим :)


Вы были во всех обсуждениях на старых ветках и в вопросах думаю разбераетесь хорошо.

вчасности вот вопрос (понимаю что не ваша картинка но всеже )не поможите понять расчет вот этого (картинка ниже ) вот здесь http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/139469/page/0/fpart/2/vc/1

trol222
1435
trol222 2011.12.08 19:19  
Блин неужели новичкам не интересно....
solar
4944
solar 2011.12.08 19:25  

Вам же сказал Mathemat - излагаетйте мысль яснее . Вы дествительно думаете что в независиомости от ДЦ у Вас будет происходить одинаково по всем валютным парам up-tick или down-tick ?

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий