Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Узнай, как установить MetaTrader на Linux
Avals
3154
Avals 2012.01.02 05:51  
Mathemat:

А вот ведь и правда нетривиальное задачко:

Даны торговые результаты системы с n сделок. Максимальное просадко - dd %. Какова вероятность того, что при совершении дополнительных N сделок максимальное просадко на новом участке не превысит DD %?

Последовательность сделок системы - схема Бернулли с известной вероятностью успеха p и известным соотношением средней прибыльной сделки к средней убыточной alpha.


если Бернулли, то чем больше серия сделок, тем ближе к НР. И тогда просадко dd% лишнее условие - это одна реализация СВ, зависящей от числа сделок на которых получена эта просадка. Вобщем, когда подсчитали дисперсию и мо в одной сделке, то просто рассчитать что на момент N-ой сделке превысим просадку DD. Немного усложняется тем, что нам нужно не на момент совершения N-ой сделки, а на момент любой из 1..N. Но всё равно это довольно просто - произведение вероятностей что не превысим просадку после x=1..N сделки и вычесть полученное из 1

DD имеет смысл как проявление зависимостей в сериях сделок. Точнее даже зависимость убыточных сделок. На бернуллевской схеме (независимость сделок) просадко есть функция от числа сделок, мо и дисперсии (или вероятности прибыльных/убыточных) и не зависит от предыдущей просадки на какой-бы то нибыло серии.

/ /1...56789101112
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий