Корреляция валют - страница 4

Новый комментарий
 
Cmu4:
А это стейт советника с чемпионата 2011, пока на 1-ом месте:
https://championship.mql5.com/2011/ru/users/ias

Он также на арбитраже?
 
Roman.:

Он также на арбитраже?

Я сейчас именно пытаюсь раскопать по каким принципам он делает доливки.

Торговля по 12-ти парам.

 
Cmu4:

...

Торговля по 12-ти парам.

Эт я знаю...:-)

Кто его знает - мож он код в конце чемпа откроет...:-)

 
Roman.:

Эт я знаю...:-)

Кто его знает - мож он код в конце чемпа откроет...:-)

Код кривой, по всей видимости. Во-первых, обилие ошибок в журнале, во-вторых, частое закрытие только-что открывшихся позиций (хотя это может так задумано, но вряд-ли).
 
leonid553:

Шел мимо и случайно заглянул.

7Konstantin7, возможно вам будет полезен арбитражный индикатор. Я частенько с ним "балуюсь" на краткосрочных парных валютных (или одиночных по кроссам) входах на малых тф - м5-м15. Вход - на расхождении ценовых линий, - закрытие позиций - строго в точке их схождения (очень строго, - без иронии!) при любом текущем результате! Вот, например, - мои последние входы по EUR-CHF, - входы/выходы показал стрелками.

Индюк скачайте в адресе http://www.procapital.ru/showthread.php?p=802339#post802339 - там подробное его описание в постах 177-178-179

Для начала поэкспериментируйте на кроссах EURCHF и CHFIPY, M5-M15 ...

Леонид, Вы при торговле спредами используете величину среднестатистического максимума расхождения торгуемых пар. Не могли бы выложить код для подсчёта среднестатистического максимума?

 

Но я вовсе не использую расчет среднестатистического максимума расхождения. Я просто визуально оцениваю величину расхождения ценовых линий и если эта величина достаточно велика (больше заданной дельты), то при начале последующего схождения (на след. баре) - реализую вход.

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Ищем возможность войти в рынок жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
// Задаем ценовые линии МА
  MA_1=   (iMA(Symbol_1,Period(),per2,0,ma_method,Price,0)-
                iMA(Symbol_1,Period(),per1,0,ma_method,Price,0))*K1 ;  
  MA_2= (iMA(Symbol_2,Period(),per2,0,ma_method,Price,0)-
                iMA(Symbol_2,Period(),per1,0,ma_method,Price,0))*K2   ;                 
ДЕЛЬТА_MA  =   MathAbs(MA_1 - MA_2 ) ;         
//------------------------------------------------                     


if (  ДЕЛЬТА_MA > ДЕЛЬТА && MA_1 > MA_2)//если линии разошлись
       //продаем 1-й инструмент и покупаем второй 
      TradeUP=true;       else TradeUP=false;
//---------------------------------------------
if (  ДЕЛЬТА_MA > ДЕЛЬТА && MA_1< MA_2)//если линии разошлись
    //продаем 2-й инструмент и покупаем первый 
      TradeRV=true;       else TradeRV=false;

Возможно, вы имеете в виду индикатор спреда? Индикатор строит канал (от средней линии спреда по заданному числу последних баров) и по величине отклонения линии спреда от средней линии я и оцениваю отклонение от "среднестатистического значения спреда".

Нефть Брент - Мазут, BRNF2 - HOZ1 =0.1^0.1 - при таком соотношении размеров позиций этого спреда ширина канала (тоже задаю визуально) составляет примерно 60-75 долларов:

Отклонение спреда до верхней или нижней границы канала я считаю предварительным сигналом для продажи/покупки спреда.

Индикатор (исходник) с подоробным описанием в постах 248, 249 - https://www.mql5.com/go?link=http://procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=25&p=813139[hash]post813139

Для автоматической торговли есть упрощенный индикатор спреда советник по этой методике - в прошлогодних, вроде - майском-июньском номерах журнала Лепрекон https://www.mql5.com/go?link=http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala

 
leonid553:

Но я вовсе не использую расчет среднестатистического максимума расхождения. Я просто визуально оцениваю величину расхождения ценовых линий и если эта величина достаточно велика (больше заданной дельты), то при начале последующего схождения (на след. баре) - реализую вход.

Возможно, вы имеете в виду индикатор спреда? Индикатор строит канал (от средней линии спреда по заданному числу последних баров) и по величине отклонения линии спреда от средней линии я и оцениваю отклонение от "среднестатистического значения спреда".

Нефть Брент - Мазут, BRNF2 - HOZ1 =0.1^0.1 - при таком соотношении размеров позиций этого спреда ширина канала (тоже задаю визуально) составляет примерно 60-75 долларов:

Отклонение спреда до верхней или нижней границы канала я считаю предварительным сигналом для продажи/покупки спреда.

Индикатор (исходник) с подоробным описанием в постах 248, 249 - https://www.mql5.com/go?link=http://procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=25&p=813139[hash]post813139

Для автоматической торговли есть упрощенный индикатор спреда советник по этой методике - в прошлогодних, вроде - майском-июньском номерах журнала Лепрекон https://www.mql5.com/go?link=http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala

Понятно, меня интересовала именно "заданная дельта", думал что Вы её рассчитываете. Значит она определяется на глазок. Я встречал Вы где то писали, что "если расхождение превысило среднестатистический максимум расхождения...", поэтому подумал, что Вы его рассчитываете. Спасибо.

 
khorosh:

Понятно, меня интересовала именно "заданная дельта", думал что Вы её рассчитываете. Значит она определяется на глазок. .... Спасибо.

Оптимизацией в тестере возможно, можно её вычислисть наилучшим образом. Для конкретных кроссов. А для парных входов - нужно переделывать код для мт5, чтобы оптимизировать.
 
7Konstantin7:


Да странно,ведь они расходятся по разному можно и баить и селить) но еще интересно если они пойдут в одну сторону что почти всегда то все равно что то пойдет сильней и в итоге баланс выйдет на плюс,одно интересно какова может быть просадка

думаю не много так как пары симметричны) типа хедж получаеться)

Понял почему он AUD покупал, а EUR продавал - суммарный своп положительный.
 
да это точно) на 0.1 лот около 38 рублей) у ауди
1234
Новый комментарий