Максимально стабильная торговая стратегия

Новый комментарий
 

Возникла задача: определить стабильность торговой стратегии.

Очень часто приходится оптимизировать советников. После оптимизации имею 1000 различных прибыльных комбинаций параметров.

Задача: Как из этого набора быстро выбрать стратегии со стабильным результатом?

 
serler2:

Возникла задача: определить стабильность торговой стратегии.

Очень часто приходится оптимизировать советников. После оптимизации имею 1000 различных прибыльных комбинаций параметров.

Задача: Как из этого набора быстро выбрать стратегии со стабильным результатом?

Чаще всего бывает что таковой в наборе не существует.
 
serler2:

Возникла задача: определить стабильность торговой стратегии.

Очень часто приходится оптимизировать советников. После оптимизации имею 1000 различных прибыльных комбинаций параметров.

Задача: Как из этого набора быстро выбрать стратегии со стабильным результатом?

Примерно так . Получился у вас параметр скажем равен 100.

Проверьте что будет при 25 и при 400. Если прибыль останется, значит параметр стабильный.

 
paukas:

Примерно так . Получился у вас параметр скажем равен 100.

Проверьте что будет при 25 и при 400. Если прибыль останется, значит параметр стабильный.


Мне нужен именно стабильный результат.

Т.е. Чтоб кривая баланса ползла без значительных просадок.

 
serler2:


Мне нужен именно стабильный результат.

Т.е. Чтоб кривая баланса ползла без значительных просадок.


Т.е. вам нужен грааль. Всего навсего
 
storm:

Т.е. вам нужен грааль. Всего навсего
так это в соседней ветке ! +
 
serler2:


Мне нужен именно стабильный результат.

Т.е. Чтоб кривая баланса ползла без значительных просадок.

Значительных это сколько? Вот к примеру 30% просадки при 100% годовых - весьма недурной результат.
 
paukas:
Значительных это сколько? Вот к примеру 30% просадки при 100% годовых - весьма недурной результат.

так если будет одна просадка, а если 2, 3 ? (три просадки 90%!)
 
Tantrik:

так если будет одна просадка, а если 2, 3 ? (три просадки 90%!)
Просадка только одна, так как имеется ввиду максимальная на рассматриваемом периоде. Отвечаю серьёзно, хотя возможно это юмор с Вашей стороны.:)
 
khorosh:
Просадка только одна, так как имеется ввиду максимальная на рассматриваемом периоде. Отвечаю серьёзно, хотя возможно это юмор с Вашей стороны.:)

Cудя по публичной торговле у управов просадки идут одна за одной, а так в принципе одна запомнится последняя! (серьёзно у меня другие взгляды - просадка это когда сделки не закрыты и можно вернуть ср-ва, а после СЛ это просто проигрыш!)
 
serler2:

Возникла задача: определить стабильность торговой стратегии.

Очень часто приходится оптимизировать советников. После оптимизации имею 1000 различных прибыльных комбинаций параметров.

Задача: Как из этого набора быстро выбрать стратегии со стабильным результатом?

Надо построить 2D метрику XYZ где XZ - анализируемые параметры, а Y - один из параметров стратегии, например фактор восстановления или net profit. Для начала лучше взять net profit. Потом внимательно изучаем карту результатов на предмет устойчивых пятен. Если параметры устойчивы, то их пятно будет иметь стабильный цвет без резких переходов, экстремум пятна будет плавно нарастать, а большая часть поверхности параметров будет находится в положительной области.
123
Новый комментарий