Способы выхода из рынка, вариации на тему адаптивной фиксации прибыли. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слава Avals всё прекрасно сформулировал. Добавлю - закрытие ордера не " по сигналу с рынка ", а путем шаманства, сдвигает систему к 50/50 . Временные местные удачи лишь создадут призрачную надежду и оттянут на себя время.
Да Мишек. шаманство в виде тупого трала и иже с ними не очень рационально. Если система входов сама по себе не очень...
Но имеем хорошую систему входа. Допустим встряём на самом экстремуме в нужную сторону.
Вот и вопрос - а как теперь выйти удачно с максимальным профитом, или наоборот долиться.
вобщем адаптация к рынку должна какая-то быть. Господа предлагают АТР, конечно я его видел, пытался применять. но не фонтан. Медленый он.
Да Мишек. шаманство в виде тупого трала и иже с ними не очень рационально. Если система входов сама по себе не очень...
Но имеем хорошую систему входа. Допустим встряём на самом экстремуме в нужную сторону.
Вот и вопрос - а как теперь выйти удачно с максимальным профитом, или наоборот долиться.
вобщем адаптация к рынку должна какая-то быть. Господа предлагают АТР, конечно я его видел, пытался применять. но не фонтан. Медленый он.
Это я понял и условность - все входы профитные принял. Но. Во первых надо оговорить что есть "все входы профитные"
Понятие "все входы профитные" не может существовать безусловно. Должны быть условия типа 30 минут после входа будем в профите или после входа пройдем минимум 50 пунктов.
Далее во времени, и чем дальше тем больше этот ордер медленно превращается в 50/50 . Вход был по сигналу с рынка. Если выход будет не по сигналу с рынка, то всё сползет в 50/50
..... Добавлю - закрытие ордера не " по сигналу с рынка ", а путем шаманства, сдвигает систему к 50/50 . Временные местные удачи лишь создадут призрачную надежду и оттянут на себя время.
зы . п.4 выглядит как шкаляр с ноутом в руках в кругу полуголых шаманов возле костра )
Когда входили "не по сигналу с рынка" то да. А так- нет.
При правильном входе выход не особо важен.
Владимир, высосанный из пальца пример -- входим по сигналу, выходим через минуту. Никакой сигнал не спасет.
Если прошло в нашем направлении не менее 10 спредов. Согласны?
Ваш пример только подтверждает. Никакой сигнал на выход вас в этом примере не спасёт.
Это я понял и условность - все входы профитные принял. Но. Во первых надо оговорить что есть "все входы профитные"
Понятие "все входы профитные" не может существовать безусловно. Должны быть условия типа 30 минут после входа будем в профите или после входа пройдем минимум 50 пунктов.
Далее во времени, и чем дальше тем больше этот ордер медленно превращается в 50/50 . Вход был по сигналу с рынка. Если выход будет не по сигналу с рынка, то всё сползет в 50/50
да, по сути выходы бывают 2ух типов - по сигналу и по неопределенности. По сигналу это когда есть противоположный сигнал достаточный чтобы закрыть позу или ее сократить. По неопределенности - когда сигнала противоположного нет, но и первоначальный сигнал протух. Обычно это выход по времени. Обработка сигнала в ту же сторону что уже открытая поза - это сопровождение позы, а если сигнал более сильный чем предыдущий, то и доливка
Если прошло в нашем направлении не менее 10 спредов. Согласны?
А интересно именно максимизировать профит в уже профитном ордере.
Мне легче мыслить "локами", готовый вариант можно самому реализовать в неттинге ...
Ситуация: точка входа (A) (SL=N пп) - движение цены в направлении входа на M пп, достижение точки (B) - контрдвижение на N пп (C) - продолжение контрдвижения на M-N пп (D), достигнут уровень 1-го входа - продолжение движения на N пп (E).
- в точке A открываем позицию со значением SL=N;- в точке В открываем позицию, объемом в двое меньше открытой в точке А, в противоположную сторону без SL;
- в точке С открываем позицию, объемом в двое меньше открытой в точке А, в противоположную сторону без SL. Переносим SL позиции, открытой в точке В, в б/у. Переносим SL позиции, открытой в точке А в б/у;
- в точке D закрываем первую позицию по SL:
- в точке Е открываем противоположную, объемом в два раза меньше совокупного двум текущим позициям;
в итоге имеем: прибыль зафиксированную = 0 пп(б/у) + плавающую 2/(M+N)
Три открытых позиции (Положительный, частичный лок).
(в этом случае, точка E немного смещается к точке А, за счет того, что центром двух позиций, открытых в точке В и С, после закрытия первой позы в точке А, следует считать середину ВС. Соответственно и точка Е будет теперь находится от нее на расстояние М пп.
На мой взгляд, прелесть этого приема, состоит в том, что
1. Мы только частично фиксируем профит и даем оставшемуся объему принести доп. профит.
2. Всегда готовы принять как истинный разворот, так и ложный.