Скачать MetaTrader 5

Отрицательно коррелированная ТС. - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vitaliy
1136
Vitaliy  
granit77:
Все-таки метод Леонида отличается от метода Виталия.

По Виталию напрашивается тупо реверсировать входы, не меняя параметров и получить максимальную отрицательную корреляцию ТС
....

Не, не так.

............

Есть ТС в хорошим положительным МО, держит тест на 12 годах истории, все устраивает, кроме одного: макс. просадка.

ФВ = 7, за 12 лет это низкий показатель.

Задача сгладить (уменьшить просадку) не трогая саму базовую ТС.

Как этого добиться?

Пришла мысль показанная на рисунке на первой страничке.

Демпфируем базовую ТС_1 другой ТС_2. Пофигу, пусть вторая ТС_2 будет даже убыточна по спреду.

Главная цель - отрицательная корреляция балансов этих ТС.

................

Советник реализующий в себе несколько ТС-клонов с разными параметрами сделал. Результаты хорошие.

Например,

TC_1 прибыль=103000, ФВ=5,6

TC_2 прибыль=117000, ФВ=5,3

TC_3 прибыль=123000, ФВ=7,9

=========================

TC_Mix прибыль=343000, ФВ=11.67

т.е. если найти методу по поиску параметров обратно-коррелированной ТС эффект по ФВ будет поразительным...

Vitaliy
1136
Vitaliy  
Avals:

это же подгонка в самой формулировке. Соответственно и все решения - в подгонке

Пусть будет подгонка.

Как на Ваш взгляд можно оптимально решить данную задачу?

Leonid Borsky
2384
Leonid Borsky  
lasso:

т.е. если найти методу по поиску параметров обратно-коррелированной ТС эффект по ФВ будет поразительным...

Так это можно сделать достаточно просто! Зачем выворачивать мозги наизнанку, занимаясь ТС с сомнительной валютной корреляцией? - см. выше цитату из В.Высоцкого ...

Есть инструменты товарного рынка, взаимная корреляция которых достаточно высока!

Например, - соевые бобы ZS, соевая мука ZM, соевое масло ZL.

Чего уж проще? - продавать один такой инструмент - против покупки двух других ! Анализируя текущую ситуацию по линиям их МА!

Или например, (как вариант) по многолетним сезонным тенденциям:

(при входе SELL ZS + BUY ZM + BUY ZL = 2:1:1, - с 25 по 30 августа мы с большой вероятностью получим удовлетворительный суммарный профит, -

ниже: - сезонная линия суммарного эквити такого тройного входа на тф=Д!)

Vitaliy
1136
Vitaliy  
leonid553:

По дивидентам. Используя арбитражные приемы и методы - ежемесячно я без особого риска получаю от +5 до +12 процентов прибыли, заранее (!) открыто в онлайне (на одном из торговых форумов) описывая почти каждый свой вход!


)) Спасибо.

Если честно моя цель: ежемесячно, с допустимым риском, получать в среднем +7 процентов прибыли...

Поэтому и макс. просадка мешает... ))

.............

P.S. от +5 до +12 ___ т.е. убыточных месяцев (именно календарных) нет вообще?

Avals
3183
Avals  
lasso:

Пусть будет подгонка.

Как на Ваш взгляд можно оптимально решить данную задачу?


вам правильно написали - нужно объединять в одном коде 2 системы и совместная оптимизация. Но можно это сделать по разному. Можно прямую и реверсивную, как granit написал. Можно объединить 2 разные системы (или клоны одной), но тогда дописать блок совместного управления или ММ: если по одной системе уже есть бай, то по второй выполняться будут только сигналы селл. Но это при условии того, что системы торгуют на одном и том же инструменте или на сильно коррелированных. Таким образом можно объединить сколько угодно систем - вестись будет совокупная позиция по каждому инструменту или по коррелированным - при значительной совокупной будут восприниматься только хеджирующие сигналы т.е. уменьшающие совокупную позицию
Roman Kutemov
1803
Roman Kutemov  
leonid553:

По дивидентам. Используя арбитражные приемы и методы - ежемесячно я без особого риска получаю от +5 до +12 процентов прибыли, заранее (!) открыто в онлайне (на одном из торговых форумов) описывая почти каждый свой вход!



Леонид, добрый день.

Можно ссылку ?

здесь или в личку

Leonid Borsky
2384
Leonid Borsky  
,Avals:

вам правильно написали - нужно объединять в одном коде 2 системы и совместная оптимизация. Но можно это сделать по разному. Можно прямую и реверсивную, //////....

Если кому интересно - для начальных экспериментов я выкладывал на форуме такую "обьединенную" (т.е. прямая+реверсн, две в одном) версию.

https://www.mql5.com/ru/forum/103968/page6 - с примером теста. См. посл. пост там в ветке 8.12.09 (22:42)

(там закачка, почему-то, - сверху "расположилась")

Поочередно Для каждой версии по ценам открытия оптимизируются параметры

"Параметры прямой версии"; General=true; WPR_period=25; (от 5 до 35) sl=95; (зависит от тф)

x1=120; x2=90; x3=150; x4=160; x5=50; (от 1 до 200)

Вторую версию при этом можно отключить Revers=фалсе;

После оптимизации - контрольный прогон при включенных обоих версиях.

Изначально не стоит сразу обольщаться результатами! Форвард-тесты изрядно уменьшают первые восторги....

Leonid Borsky
2384
Leonid Borsky  
Lasso и Stells - чуть позже отвечу в личку, - сейчас убегаю по бытовым делам....
Актер
2301
Актер  

Леонид, подскажите как лучше подобрать объемы по каждому инструменту, например по сое, для этого спреда SELL ZS + BUY ZM + BUY ZL = 2:1:1

Размерность инструмента, размер и стоимость тика у всех разная. Какой объем в лотах будет соответствовать единице (для составления пропорции) для каждого из трех? Может есть уже наработанные значения?

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий