Отрицательно коррелированная ТС. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все-таки метод Леонида отличается от метода Виталия.
По Виталию напрашивается тупо реверсировать входы, не меняя параметров и получить максимальную отрицательную корреляцию ТС
....
Не, не так.
............
Есть ТС в хорошим положительным МО, держит тест на 12 годах истории, все устраивает, кроме одного: макс. просадка.
ФВ = 7, за 12 лет это низкий показатель.
Задача сгладить (уменьшить просадку) не трогая саму базовую ТС.
Как этого добиться?
Пришла мысль показанная на рисунке на первой страничке.
Демпфируем базовую ТС_1 другой ТС_2. Пофигу, пусть вторая ТС_2 будет даже убыточна по спреду.
Главная цель - отрицательная корреляция балансов этих ТС.
................
Советник реализующий в себе несколько ТС-клонов с разными параметрами сделал. Результаты хорошие.
Например,
TC_1 прибыль=103000, ФВ=5,6
TC_2 прибыль=117000, ФВ=5,3
TC_3 прибыль=123000, ФВ=7,9
=========================
TC_Mix прибыль=343000, ФВ=11.67
т.е. если найти методу по поиску параметров обратно-коррелированной ТС эффект по ФВ будет поразительным...
это же подгонка в самой формулировке. Соответственно и все решения - в подгонке
Пусть будет подгонка.
Как на Ваш взгляд можно оптимально решить данную задачу?
т.е. если найти методу по поиску параметров обратно-коррелированной ТС эффект по ФВ будет поразительным...
Так это можно сделать достаточно просто! Зачем выворачивать мозги наизнанку, занимаясь ТС с сомнительной валютной корреляцией? - см. выше цитату из В.Высоцкого ...
Есть инструменты товарного рынка, взаимная корреляция которых достаточно высока!
Например, - соевые бобы ZS, соевая мука ZM, соевое масло ZL.
Чего уж проще? - продавать один такой инструмент - против покупки двух других ! Анализируя текущую ситуацию по линиям их МА!
Или например, (как вариант) по многолетним сезонным тенденциям:
(при входе SELL ZS + BUY ZM + BUY ZL = 2:1:1, - с 25 по 30 августа мы с большой вероятностью получим удовлетворительный суммарный профит, -
ниже: - сезонная линия суммарного эквити такого тройного входа на тф=Д!)
По дивидентам. Используя арбитражные приемы и методы - ежемесячно я без особого риска получаю от +5 до +12 процентов прибыли, заранее (!) открыто в онлайне (на одном из торговых форумов) описывая почти каждый свой вход!
)) Спасибо.
Если честно моя цель: ежемесячно, с допустимым риском, получать в среднем +7 процентов прибыли...
Поэтому и макс. просадка мешает... ))
.............
P.S. от +5 до +12 ___ т.е. убыточных месяцев (именно календарных) нет вообще?
Пусть будет подгонка.
Как на Ваш взгляд можно оптимально решить данную задачу?
вам правильно написали - нужно объединять в одном коде 2 системы и совместная оптимизация. Но можно это сделать по разному. Можно прямую и реверсивную, как granit написал. Можно объединить 2 разные системы (или клоны одной), но тогда дописать блок совместного управления или ММ: если по одной системе уже есть бай, то по второй выполняться будут только сигналы селл. Но это при условии того, что системы торгуют на одном и том же инструменте или на сильно коррелированных. Таким образом можно объединить сколько угодно систем - вестись будет совокупная позиция по каждому инструменту или по коррелированным - при значительной совокупной будут восприниматься только хеджирующие сигналы т.е. уменьшающие совокупную позицию
По дивидентам. Используя арбитражные приемы и методы - ежемесячно я без особого риска получаю от +5 до +12 процентов прибыли, заранее (!) открыто в онлайне (на одном из торговых форумов) описывая почти каждый свой вход!
Леонид, добрый день.
Можно ссылку ?
здесь или в личку
вам правильно написали - нужно объединять в одном коде 2 системы и совместная оптимизация. Но можно это сделать по разному. Можно прямую и реверсивную, //////....
Если кому интересно - для начальных экспериментов я выкладывал на форуме такую "обьединенную" (т.е. прямая+реверсн, две в одном) версию.
https://www.mql5.com/ru/forum/103968/page6 - с примером теста. См. посл. пост там в ветке 8.12.09 (22:42)
(там закачка, почему-то, - сверху "расположилась")
Поочередно Для каждой версии по ценам открытия оптимизируются параметры
"Параметры прямой версии"; General=true; WPR_period=25; (от 5 до 35) sl=95; (зависит от тф)
x1=120; x2=90; x3=150; x4=160; x5=50; (от 1 до 200)
Вторую версию при этом можно отключить Revers=фалсе;
После оптимизации - контрольный прогон при включенных обоих версиях.
Изначально не стоит сразу обольщаться результатами! Форвард-тесты изрядно уменьшают первые восторги....
Леонид, подскажите как лучше подобрать объемы по каждому инструменту, например по сое, для этого спреда SELL ZS + BUY ZM + BUY ZL = 2:1:1
Размерность инструмента, размер и стоимость тика у всех разная. Какой объем в лотах будет соответствовать единице (для составления пропорции) для каждого из трех? Может есть уже наработанные значения?