Отрицательно коррелированная ТС. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Товарищи ученые! Доценты с кандидатами! Замучились вы с иксами, запутались в нулях... (с)
Эмпирический метод (при помощи петли и палки):
Выбираем на графике баланса ТС1 достаточно протяженный уверенно убыточный участок и оптимизируем на нем ТС. Полученные по результатам оптимизации Par1.2, Par2.2 и Par3.2 дадут нам ТС2 отрицательно коррелированную по балансу с ТС1.
Близко. Но не совсем так.
Да, значение зафиксированное в "Макс.просадка" всегда привязано в к определенному временному интервалу в диапазоне теста. И пускай на 12-летнем тесте базовая ТС получила максимальную просадку за какие-то 3 месяца. Ну, оптимизируем на этом этом участке. А то что слева и справа по шесть лет, нам по барабану?...
Это подгонка, чистой воды. Проку думаю не будет.
Вот если на всем периоде теста наблюдается отрицательная корреляция по балансу между двумя наборами параметров, то это что-то должно значить. Или как всегда - ничего?
Надо пробовать, но кроме тупого перебора корреляций балансов по всем наборам параметров, в голову ничего не приходит...
Задача: Один мотоциклист поехал в деревню N. А второй в другую сторону. Сколько мотоциклистов приедет в деревню N. (Неужели двое?)
Мое мнение -
С большой вероятностью оба доедут если оба поедут в деревню N,если даже если будут на разных мотоциклах
Мне то же понравилось! Предполагаю - Высоцкий.
>
Помнится, я года 3 назад писал статейку. Там нечто похожее - вроде бы, можно реализовать:
https://www.mql5.com/ru/articles/1485 - Нестандартная автоматическая торговля
Да, статья знатная. Спасибо.
Даже вроде распечатка её у меня есть. А это уже показатель! ))
Буду думать...
.................
Вопрос как к автору: Вам удалось с этого направления поиметь какие-то дивиденты?
По Виталию напрашивается тупо реверсировать входы, не меняя параметров и получить максимальную отрицательную корреляцию ТС
По Леониду необходимо раздельно оптимизировать прямую и реверсированную ТС и затем объединить их в одну. При этом корреляция балансов у ТС скорее положительна, чем отрицательна.
Третий вариант не смешнее двух предыдущих:
- объединить в одном советнике прямую и реверсную ТС, каждая со своим набором параметров и магиком
- оптимизировать одновременно оба набора параметров объединенной ТС
- посмотреть, как будет держать форвард. Если лучше, чем каждая ТС в отдельности, то мы на правильном пути
...
.................
Вопрос как к автору: Вам удалось с этого направления поиметь какие-то дивиденты?
Как вам сказать? Изначальная идея такой торговли в дальнейшем вылилась в нечто большее - в так наз. "квазиарбитражную" торговую тактику! Некоторые "штрихи" и отголоски тактики можно увидеть здесь, в ветке ТОРГОВЛЯ СПРЕДАМИ - https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page181
С некоторых пор я полностью перешел в мт4 с валютной торговли на торговлю товарными и фондовыми фьючерсами, - в отличие от валютной торговли (т.е. по сути игры в орлянку) - товарно-фондовый рынок позволяет простыми приемами и методами, с гораздо большЕй вероятностью рассчитать возможность получения и даже сроки и размеры предполагаемой прибыли в арбитражных входах.
Впрочем, валютные двойные и тройные входы - также неплохо реализуются по арбитражным индикаторам! ((см. посл. пост на страничке https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page174 и чуть далее...)
По дивидентам. Используя арбитражные приемы и методы - ежемесячно я без особого риска получаю от +5 до +12 процентов прибыли, заранее (!) открыто в онлайне (на одном из торговых форумов) описывая почти каждый свой вход!
Лотом можно оперировать. Уменьшать на просадке.
Лотом можно оперировать. Уменьшать на просадке.
Дык, знать бы когда уменьшать/увеличивать, а так лот инструмент хороший и недооцененный.
Собственно вопрос состоит в следующем:
существует ли какой-либо математический или аналитический метод для вычисления параметров ТС_2, с соблюдением следующего условия: значения кривых баланса ТС_1 и ТС_2 должны быть отрицательно коррелированы?
Во как... 8-/
Поясню на примере: имеем некую ТС_1 с параметрам: Par1.1 = 10; Par2.1 = 15; Par3.1 = 7;
имеем ФИ, пусть EURUSD.
В результате теста на истории, допустим 5 лет, имеем некую кривую баланса.
Требуется для ТС_2 (являющейся клоном ТС_1) найти значения для Par1.2, Par2.2 и Par3.2, такие что бы балансы этих двух ТС были максимально отрицательно коррелированы.
это же подгонка в самой формулировке. Соответственно и все решения - в подгонке