Кто нибудь исследовал "волатильность" в зависимости от частоты тиков? - страница 4

Новый комментарий
 
Вот Silent предложил индикатор от satop https://www.mql5.com/ru/code/9915 . Я посмотрел. Очень интересный. Правда работает у меня как-то неадекватно. Автор рекомендует только на М1. Опять же непонятное ограничение. Но принцип в рамках моих ожиданий. Думаю надо его подшаманить ЧТОБ РАБОТАЛ и работал на любом периоде.
 
Если учесть что кпримеру движение Евро это сигнал, то нужно выделить из пар с евро этот сигнал - уровень которого в разных парах разный и в какойто из пар "сигнал" начинает приходить раньше и меняется- в разное время для анализа движения валюты сигнал с той или иной пары приходит раньше . Спектральный анализ позволит более или менее выявить уровень сигнал/шум в каждой паре кластера и определить ведущую и ведомые гармоники. Я пробую сделать это простыми расчетами +,-,/,* и привести это все насколько это возможно хотябы к общему виду ("многогармончитому"-ну и словечко))) без расчета весов- веса нужны лишь для дальнейшего приведения к более удобному виду.
 
ikatsko:
Вот Silent предложил индикатор от satop https://www.mql5.com/ru/code/9915 . Я посмотрел. Очень интересный. Правда работает у меня как-то неадекватно. Автор рекомендует только на М1. Опять же непонятное ограничение. Но принцип в рамках моих ожиданий. Думаю надо его подшаманить ЧТОБ РАБОТАЛ и работал на любом периоде.

В этом индикаторе не учтено время прихода тиков внутри бара . в минутном баре 50 тиков могут прийти за первые 10 секунд а остальное время цена может не минятся
 
Europa:

Да и кстати... в Вашем случае даже писать ничего не надо, объемы чем не подходят?

Внутри обьема так не видно время между приходом тиков.
 

Некоторые пишут мол так и так у них синтетика бежит впереди натуральной пары .... все дело в весах .... и не говорят о том что упомянутые веса в их фразах надо бы взять в кавычки...

т.к. это скорее уровень содержания чегото одного в другом ... с таким же успехом можно сказать количество одного в другом (отбросим пока изменения).

кстати это даже не совсем степень влияния одних на другое...

1234
Новый комментарий