ФорумРазделы

[АРХИВ] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 3. - страница 331

Новый комментарий
Roman.:

Ребята, подскажите... Привожу участки кода, где происходит расчет условий входа в рынок. ПОЧЕМУ при данных значениях таймфреймов, полученных в ходе оптимизации...

Ну я контроль нового бара так делаю. Проблем, аналогичных Вашей, не замечал. Может поправят?

int start() 
{
   static datetime PrevTime=0;   // Время открытия предпоследнего бара

   if (PrevTime==0) PrevTime=Time[0];  // При первом запуске текущий бар пропускаем
   if (Time[0]<=PrevTime) return(0);   // Контроль времени открытия нового бара

------
    
   PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бара

   return(0);
  }

PS. Спасибо за инфу по оптимизации!

drknn:

Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.

Это так. Но если было проскальзывание, то нифига они не равны.
snail09:

Ну я контроль нового бара так делаю. Проблем, аналогичных Вашей, не замечал. Может поправят?

int start()

PS. Спасибо за инфу по оптимизации!


Да у него в другом проблема: на каждом новом баре H4 повторяются условия на вход, полученные от дневок.
PapaYozh:

Да у него в другом проблема: на каждом новом баре H4 повторяются условия на вход, полученные от дневок.

Ну тада я не въехал:-(

[Удален]

подскажите пожалуйста, где можно почитать про подготовку кода советника к работе на демке и реале. через поиск ничего толкового найти не могу.

или может кто, что сам что подскажет.

спасибо

Здравствуйте! Не подскажите есть ли советники работающие по следующему принципу: Сделки открываются при пересечении максимумов и минимумов предыдущего дня. После открытия сделки включается трейлинг стоп или стопы устанавливаются по 15 минутному параболику. А также хочу спросить есть ли советники скрипты или индикаторы со следующими параметрами: некоторые из трейдеров торгуют в ручную, было бы неплохо если советники или индикаторы кроме звукового сигнала еще отравляли SMS на мобильный телефон. Тогда отпала бы надобность сидеть постоянно перед монитором. Спасибо!
Vinin:


Есть смысл сделать переменную signal_period глобальной и присваивать ей значение в init()

И изменить контроль нового бара


Виктор, Вас благодарю, Ваша конструкция кода помогла, по - крайней мере в части входа в рынок ТОЛЬКО по опену дневной свечки и пофигу на каком ТФ происходит тестирование... вход так как есть в переменных 

extern string A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов";
extern int s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7;

т.е. далее 

int init(){


    IsExpertStopped = false;
   if (!IsTradeAllowed())
   {
      Comment("Необходимо разрешить советнику торговать");
      IsExpertStopped = true;
      return (0);
   }
      
   if (!IsTesting())
   {
      if (IsExpertEnabled())
      {
         Comment("Советник запустится следующим тиком");
      }
      else 
      {
         Comment("Отжата кнопка \"Разрешить запуск советников\"");
      }
   }
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
  

int start()
{
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
   if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
   prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0);                   //если появился новый бар , включаемся
  
  // if(Time[0] == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
  // prevtime = Time[0];                   //если появился новый бар , включаемся

Хотя по выходу из рынка по стопу идли тейку все еще присутствуют кое-какие отличия, НО вместе с тем, я не исключаю, что это особенность тестера, т.е., как Вы тот раз и писАли, что чем ниже пользуемый ТФ, тем более четко происходит отработка уровней стопов и тейков. Графики в тестере - рисуются одни и теже вне зависимости от заряжаемого таймфрейма, но отличия по отработке стопов и тейков - присутствуют... Привожу скрины - первый тест на Н4, второй - на дневках, третий - на Н1... Похоже так и должно быть... отличия по времени исполнения красным выделил только по первым встретившимся...Похоже, так и должно быть...

Н4:

Исполнение стопа на дневках:

На Н1:

Т.е. чем меньше пользуемый ТФ, тем в тестере болеет точное исполнение стопов, так получается...если я не ошибаюсь...

Прокоментируйте, ребята, кто знает точно...

Виктор, от души Вас благодарю, за ответ к моему вопросу по этой теме.

Roman.:


Виктор, Вас благодарю, Ваша конструкция кода помогла, по - крайней мере в части входа в рынок ТОЛЬКО по опену дневной свечки и пофигу на каком ТФ происходит тестирование... вход так как есть в переменных

т.е. далее

Хотя по выходу из рынка по стопу идли тейку все еще присутствуют кое-какие отличия, НО вместе с тем, я не исключаю, что это особенность тестера, т.е., как Вы тот раз и писАли, что чем ниже пользуемый ТФ, тем более четко происходит отработка уровней стопов и тейков. Графики в тестере - рисуются одни и теже вне зависимости от заряжаемого таймфрейма, но отличия по отработке стопов и тейков - присутствуют... Привожу скрины - первый тест на Н4, второй - на дневках, третий - на Н1... Похоже так и должно быть... отличия по времени исполнения красным выделил только по первым встретившимся...Похоже, так и должно быть...

Н4:

Исполнение стопа на дневках:

На Н1:

Т.е. чем меньше пользуемый ТФ, тем в тестере болеет точное исполнение стопов, так получается...если я не ошибаюсь...

Прокоментируйте, ребята, кто знает точно...

Виктор, от души Вас благодарю, за ответ к моему вопросу по этой теме.


Комментировать особо нечего. Вы сами сумели сделать правильный вывод
Vinin:

Комментировать особо нечего. Вы сами сумели сделать правильный вывод


Понятно. Я лишь к тому, что по стопам точнее выход (вынос...:-)), при меньшем пользуемом ТФ...

Благодарю, Виктор.

С подобным вопросом (по др сову - по моему варианту Лавины... :-)) я обращался ранее, в этой ветке, искать страничку - сейчас нет желания, мне PapaYozh рекомендовал посмотреть на время заключения сделок и сравнить, при тех или иных значениях этих переменных..., что также ВЕРНО. Вы дали конкретную рекомендацию, что и какой вариант кода попробовать - я разобрался, благодарю.


snail09:

...

PS. Спасибо за инфу по оптимизации!


Пользуйтесь, не забывая... (шутка), что "все" "так и так" (А. Элдер)... СОЛЬЮТ... :-)))

1...324325326327328329330331332333334335336337338...652
Новый комментарий