Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Понравилась статья? Поделись ею с друзьями!
Kreol
215
Kreol 2011.07.05 22:40 

День добрый.

Допустим, что есть какая-то ценовая зона, внутри которой нужно расставить лимитники, при условии, что в первых 50% зоны размер каждого лимитника будет одинаковый, а во вторых 50% будет пропорционально уменьшаться.

Необходимо при условии уже известного суммарного лота всех лимитников, кол-ва лимитников, ширины зоны, узнать, с каким шагом (в кол-ве пунктов),начиная от нижней границы зоны, а также какого размера, необходимо расставить лимитники.

Например в первых 50% мы размещаем 10 лимитников по 0.1 на расстоянии 10 пунктов друг от друга, а во вторых 50% мы размещаем также 10 лимитников на расстоянии 10 пунктов друг от друга со следующими размерами 0.1,0.09,0.08,0.07....0.01 считая от середины зоны до её верхней границы.

Это пример "от балды", чтобы показать общий принцип, вариант на продажу. Вариант на покупку аналогичный, уменьшение размеров лимитников ближе уже к нижней границе.

Прикрепляю рисунок для пущей наглядности. Исходя из него помогите, пожалуйста, высчитать ОБЩУЮ формулу для вычисления размера шага и размеров лимитников (всего будет G значений).

Заранее спасибо всем участвующим !

Alexander
2441
Alexander 2011.07.05 23:47  

Пусть х - количество лимитников

sum - суммарный лот

zone - ширина зоны

тогда размер шага step=zone/x,

lot - размер нормального лота - lot=1.32*sum/x

каждый следующий лот в зоне убывания - lot_i=lot-2*i*lot/(x+2)

Проверяем:x=10,sum=100,zone=100

step=100/10=10 (пунктов)

lot=1.32*100/10=13.2 (лота) всего на 5 ордеров 66 лотов

в зоне убывания lot_1=11,lot_2=8.8,lot_3=6.6,lot_4=4.4,lot_5=2.2? что в сумме дает 33 лота. Сумма грубо 99 лотов, если все точно считать будет 100.

Виталий
340
Виталий 2011.07.06 00:03  
Выбирайте чётное G, тогда ордера будут распологаться каждые N/G пунктов, на равномерном участке будет G/2 ордеров объёмом Z/G, а на участке с уменьшающимися обьёмами, будет также G/2 ордеров, но с объёмами от какого-то минимального значния min, увеличиваясь к середине на модуль величины
Kreol
215
Kreol 2011.07.06 13:13  
vitali_yv:
Выбирайте чётное G, тогда ордера будут распологаться каждые N/G пунктов, на равномерном участке будет G/2 ордеров объёмом Z/G, а на участке с уменьшающимися обьёмами, будет также G/2 ордеров, но с объёмами от какого-то минимального значния min, увеличиваясь к середине на модуль величины


А как мне узнать минимальное значение ?
Виталий
340
Виталий 2011.07.06 13:23  
Kreol:


А как мне узнать минимальное значение ?
Не надо его узнавать - вы его сами определяете, в зависимости от рисков. Если хотите, чтобы последний был минимально возможным - ставьте 0.01.
Kreol
215
Kreol 2011.07.06 17:54  
vitali_yv:
Не надо его узнавать - вы его сами определяете, в зависимости от рисков. Если хотите, чтобы последний был минимально возможным - ставьте 0.01.



Спасибо за помощь, сейчас попробую посчитать ...

Roger, вам тоже спасибо, с вашей формулой ещё не совсем разобрался.

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий