Скачать MetaTrader 5

Кто, что скажет? ваше мнение?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
SAMER
832
SAMER  

Отчет Тестера стратегий

Символ: EURUSD
Период: M1 (2009.01.01 - 2011.06.22)
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:500
Результаты
Качество истории: 100%
Бары: 904903 Тики: 3587759
Чистая прибыль: 46 571.40 Общая прибыль: 139 492.80 Общий убыток: -92 921.40
Прибыльность: 1.50 Матожидание выигрыша: 59.86
Фактор восстановления: 9.59 Коэффициент Шарпа: 0.11
Просадка баланса:
Абсолютная просадка по балансу: 1 840.70 Максимальная просадка по балансу: 3 562.00 (14.77%) Относительная просадка по балансу: 21.92% (2 290.70)
Просадка средств:
Абсолютная просадка по средствам: 2 160.70 Максимальная просадка по средствам: 4 855.00 (9.10%) Относительная просадка по средствам: 29.99% (4 810.00)
Всего трейдов: 778 Короткие трейды (% выигравших): 406 (46.55%) Длинные трейды (% выигравших): 372 (54.57%)
Всего сделок: 1556 Прибыльные трейды (% от всех): 392 (50.39%) Убыточные трейды (% от всех): 386 (49.61%)
Самый большой прибыльный трейд: 3 179.30 Самый большой убыточный трейд: -1 671.70
Средний прибыльный трейд: 355.85 Средний убыточный трейд: -240.73
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 7 (4 409.30) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 9 (-1 284.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): 4 599.20 (3) Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): -1 754.00 (2)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Отчет Тестера стратегий

Символ: EURUSD
Период: M1 (2009.01.01 - 2011.06.22)
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:500
Результаты
Качество истории: 100%
Бары: 904903 Тики: 3587759
Чистая прибыль: 64 138.90 Общая прибыль: 197 409.40 Общий убыток: -133 270.50
Прибыльность: 1.48 Матожидание выигрыша: 54.40
Фактор восстановления: 8.77 Коэффициент Шарпа: 0.10
Просадка баланса:
Абсолютная просадка по балансу: 1 830.00 Максимальная просадка по балансу: 6 599.50 (8.29%) Относительная просадка по балансу: 18.30% (1 830.00)
Просадка средств:
Абсолютная просадка по средствам: 2 040.00 Максимальная просадка по средствам: 7 315.50 (9.15%) Относительная просадка по средствам: 22.05% (2 461.00)
Всего трейдов: 1179 Короткие трейды (% выигравших): 606 (53.63%) Длинные трейды (% выигравших): 573 (56.20%)
Всего сделок: 2358 Прибыльные трейды (% от всех): 647 (54.88%) Убыточные трейды (% от всех): 532 (45.12%)
Самый большой прибыльный трейд: 3 209.30 Самый большой убыточный трейд: -2 129.10
Средний прибыльный трейд: 305.11 Средний убыточный трейд: -250.51
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 13 (8 078.30) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 8 (-1 618.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): 8 078.30 (13) Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): -3 088.80 (3)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Файлы:
vdowqziw.zip 178 kb
SAMER
832
SAMER  
целью было: количество сделок * фактор восстановления
Виталий
340
Виталий  
Красиво. Если не секрет - на чём основан советник? НС?
ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX  
мартышко?
SAMER
832
SAMER  
vitali_yv:
Красиво. Если не секрет - на чём основан советник? НС?


да не, какое НС на минутках и за такой период) всё очень просто, открывает OsMA, закрывает SAR.... ну и ещё пару штучек-дручек :)
SAMER
832
SAMER  
ZZZEROXXX:
мартышко?


неа, я прикрепил эти два отчёта в архив, торговля видеться постоянным лотом 1.0
Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  

Но я так понимаю это с периода на котором советник оптимизировался?

SAMER
832
SAMER  
Figar0:

Но я так понимаю это с периода на котором советник оптимизировался?



почти, период оптимизации немного больше, и в конце около месяца работы вне оптимизации
Виталий
340
Виталий  
Ай, так не интересно)
seolink74
1100
seolink74  

Проведите оптимизацию на 2008 году и по полученным параметрам покажите как будет работать советник.. или наоборот.. тесст на 2010 и на полученных параметрах с 2008 по 2009 включительно..

Леонид
5841
Леонид  

Похоже на подгонку

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий