Скачать MetaTrader 5

Кто, что скажет? ваше мнение? - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Роман
7939
Роман  
Summer:

вот с 2004 и 2006 года


Собственно говоря, хотите - то Чего?
ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX  
Summer:

... естественно что в теперешнее и будущее неспокойное время не предвидится включения обратного режима флэто-рынка.

это вы почему так уверенно утверждаете? Цитата из теханализа швагера:

"Рынок похож на вирус гриппа - как только вы подумали, что победили его, он мутирует в нечто иное."
Уэйн Х. Вагнер

SAMER
832
SAMER  
Roman.:

Собственно говоря, хотите - то Чего?

критику.

ZZZEROXXX:

"Рынок похож на вирус гриппа - как только вы подумали, что победили его, он мутирует в нечто иное."
Уэйн Х. Вагнер

ну да) я всё это понимаю, согласен и с Mathemat, и с Вагнером.... но всё-таки делаю ставки на рынок с большими страстями и затежными трендами, просто сейчас время такое, не спокойное. Хотя бы прочитать ветку: Дефолт Америки, по-русски, и уже начинаешь понимать это. :)

Леонид
5841
Леонид  
Summer: Неправда, система выступает в качестве эдакого генератора стратегий, и столь большое количество параметров обосновано не подгонкой, а вариации различных стратегий.


Генератор стратегий - это одно, 500 оптимизируемых параметров - это другое. Однозначно то, что увеличение оптимизируемых параметров провоцирует подгонку под историю.

Summer: Что за ересь =/ Подгонкой можно назвать небольшое период времени оптимизации в который не входит большинство состояний рынка, а именно одно из состояний в котором он прибывает, т.е. рынок постоянно, циклично меняется: к примеру элементарное, флет -тренд, стабильность-кризис. Вот основа слова подгонки, всё остальное уже второстепенное и отталкивающиеся от этого понятия.

Это не ересь. Вы не понимаете смысл понятия подгонки.

Подгонка - это нахождение таких параметров на исторических данных, которые показывают максимальную прибыль при минимальной просадке. Практически у любой ТС вы можете найти такие параметры, на которых она будет давать вышеуказанный результат на любом отрезке времени и любом ТФ. Но в связи с тем, что рынок нестационарен, как любят у нас говорить, то есть меняется со временем, вы не сможете предугадать эти лучшие параметры ТС для будущей торговли, так как мы торгуем не в прошлом, а в будущем. Тем более если их 500. Поэтому, лучшие найденные параметры в прошлом, не будут работать так же хорошо и в будущем.

Наивное утверждение о том, что чем больше период оптимизации, тем ТС дольше будет работать в будущем тоже не верен, поскольку смысл "не подгонки" заключается не в том, чтобы взять максимально возможный период оптимизации, а в том, чтобы найти такой период оптимизации, который будет максимально точно отображать характер движения инстумента в будущем или характер движения в общем.

Кстати, ваши скрины подтверждают то, что я написал.

o_o
Модератор
24397
o_o  

однозначно, такие горки не к добру. то ли у вас с историей проблемы то ли вы пипсуете внутри минутного бара.

SAMER
832
SAMER  
sergeev:

то ли у вас с историей проблемы то ли вы пипсуете внутри минутного бара.

да вроде не....

Однозначно то, что увеличение оптимизируемых параметров провоцирует подгонку под историю.

столь большое количество параметров обосновано тем, что там очень много индикаторов и других вещей которые то включаются то выключаются при оптимизации, типа так:

input  string ffoef="_____________ AMA _____________";
input int AMA_FlT_Close2=0;
input int AMA_PERIOD_Close2=1;
input int AMA_SIGNAL_Close2=1;
input int AMA_SIGNAL_Close2_FlT=1;
input int AMA_1_SIGNAL_Close2=1;
input int AMA_1_SIGNAL_Close2_FlT=1;
input int AMA_period_Close2=1;
input int AMA_fast_ma_period_Close2=1;
input int AMA_slow_ma_period_Close2=1;
input int AMA_MA_period_Close2=1;
input int Bands_AMA_PARAM_Close2=1;
input double Bands_deviation_AMA_PARAM_Close2=1;
input  string ttu89ld2="_____________ SAR _____________";
input int SAR_FlT_Close2=0;
input int SAR_PERIOD_Close2=1;
input int SAR_SIGNAL_Close2=1;
input double SAR_step_Close2=1;
input double SAR_maximum_Close2=1;

AMA_FlT и SAR_FlT - параметры включения индикатора при оптимизации, т.е. не все параметры оптимизируются, а только индикаторов, которые ГА выбрала на данный момент.

При большом количестве используемых индикаторов и сокращаться количество сделок, а как я сказал моя цель: много сделок и фактор восстановления.

Кстати, ваши скрины подтверждают то, что я написал.

Ладно, хорошо, скажем так мой советник подогнан под трендовый рынок с убеждением что он продолжит сохраняться некоторое время в подобном состоянии и в будущем.

Леонид
5841
Леонид  
Summer: Ладно, хорошо, скажем так мой советник подогнан под трендовый рынок с убеждением что он продолжит сохраняться некоторое время в подобном состоянии и в будущем.

Вряд ли. Скорее он подогнан под тот участок истории, на котором он оптимизировался. Как он будет работать в будущем - покажет только время.....
Леонид
5841
Леонид  

В принципе, могу даже привести "классический", как я считаю, пример подгонки под историю различных ТС на практике.

В тестере на истории это выглядит так -

А в реале на практике это выглядит так -

100%-ая подгонка под историю

SAMER
832
SAMER  
LeoV:

В принципе, могу даже привести "классический", как я считаю, пример подгонки под историю различных ТС на практике.

В тестере на истории это выглядит так -

А в реале на практике это выглядит так -

100%-ая подгонка под историю



190 сделок это не 2350 :) и период наверняка тоже меньше)
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий