Интересная статистика получается...(а может и не очень...:-)))
...возможно пригодится для корректных стоп-лоссов в расчете на единицу времени...)
пригодится, только не поленитесь выложить статистические исследования полностью: инструмент --> ТФ --> (High - Low)
запросто..только потихоньку...а то миллер скиснет...:-)))
EUR/USD H1
Максимальная разница в пунктах между High и Low 334... выше 100 - 213 раз ... выше 60 - 1285 раз...
Общее количество баров - 16 967... :-)))
EURUSD D1
Максимум - 547... Выше 200 - 181... Выше 300 - 44...Выше 400 - 15... Общее количество баров 718
Получается, что ставить SL выше пятидесяти при среднем количестве 10 сделок за день не имеет никакого смысла...
Усредненное типичное рождение и умирание тренда смоделированное на Pythia восьмерке через R:Base 7.5
(P.S. теперь вполне можно рассчитать и "ускорение движения цены"...:-)))
жаль никому не интересно с какой скоростью бабки притекают и утекают если поймал струю...:-(((
(естесно это инвариант...:-)))
жаль никому не интересно с какой скоростью бабки притекают и утекают если поймал струю...:-(((
одна полусфера это грубо говоря по ценам открытия баров...
все тики - это второй вариант...:-)))
интересно, если не трудно, поясните, что такое "тренд", как Вы его определяли? Использовался какой то ЗЗ или только локальные экстремумы?
не профи на рынке, моделировал на конкретной истории тиков...которую потом стер, т.к. даже R:Base на котором летали первые шаттлы заткнулся...
многомиллиардные события, сидя дома, было посчитать нелегко...:-)))
одна полусфера это грубо говоря по ценам открытия баров...
все тики - это второй вариант...:-)))
возможно, коллеги во всем разобрались, но...но я пока ничего не понял, что такое полусфера? и что такое "тренд"? Тренд есть полусфера? Вы можете рассказать алгоритм, по которому вы котировочный поток классифицировали на треды? У Вас всегда тренды или есть "флет"?
PS: Я когда то исследовал процессы рождения и гибели трендов (своих трендов) с помощью программы "статистики", но никаких "полусфер" не помню в модели р/г.
поясню, насчет pythia вы уже наверное в курсе...вместо входных параметров сгустков протонов...закачавались данные форекса...
получилась картинка...проверилась...подтвердилась...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот скажем для 15-минутных фреймов для EURUSD за неполных четыре года самая высокая разница между High и Low была 234 пункта... выше 100 пунктов только 46 раз...
Выше 60 всего 384 раза из 68000... то есть шанс залететь за 15 минут более чем на 60 пунктов составляет где-то один из двухста с лишним...
Такие же познавательные цифры для всех остальных фреймов...:-)))
(неполных четыре года, потому, что решил взять миллион минутных баров...больше наверное и не целесообразно...возможно пригодится для корректных стоп-лоссов в расчете на единицу времени...)