Скачать MetaTrader 5

Нестационарность финансовых временных рядов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Илья
36
Илья  

Доброго времени суток и с праздником!

Пишу диплом, не могу найти, кто выдвинул гипотезу о нестационарности финансовых временных рядов, и описание этого явления. Может кто-нибудь поделится ссылкой на толковую статью?

Олег
1087
Олег  
Нестационарность фин временных рядов - не гипотеза. Существуют критерии проверки стационарности, их применяют и обнаруживают что стационарность отсутствует. И эргодичность тоже отсутствует.
Илья
36
Илья  
А где можно про эти критерии прочитать, мне это и нужно.
Олег
1087
Олег  

в любом учебнике по мат статистике

Способ проверки стационарности и эргодичности - для стационарных случайных процессов математическое ожидание — постоянная величина. Для эргодических процессов и математическое ожидание, и дисперсия, и автокорреляционная функция, вычисленные по одной реализации, будут такими же и для любой другой реализации. Так, для проверки эргодичности достаточно вычислить значение дисперсии для трех—пяти реализации одинаковой длины и сравнить их между собой, Если они отличаются друг от друга в пределах 3-5%, то данный процесс эргодичен и длина реализации достаточна для вычисления его характеристик. Если расхождение более 10%, то либо процесс нестационарен, либо используются слишком короткие реализации.

Илья
36
Илья  
Благодарю.
Александр
427
Александр  

Почитайте Недосекина Алексея. Он занимается нечеткой логикой, много писал о нестационарности финансовых ВР, и ввел понятие квазистатистики.

http://sedok.narod.ru/sc_group.html

Олег
1087
Олег  
Ilusha_Benjamin:
Благодарю.

10 523$.
Илья
36
Илья  

2 Alex5757000

Спасибо!

2 FAGOTT

Это с НДС?

Олег
1087
Олег  
Ilusha_Benjamin:

Это с НДС?

Да. Можно частями
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий