в любом учебнике по мат статистике
Способ проверки стационарности и эргодичности - для стационарных случайных процессов математическое ожидание — постоянная величина. Для эргодических процессов и математическое ожидание, и дисперсия, и автокорреляционная функция, вычисленные по одной реализации, будут такими же и для любой другой реализации. Так, для проверки эргодичности достаточно вычислить значение дисперсии для трех—пяти реализации одинаковой длины и сравнить их между собой, Если они отличаются друг от друга в пределах 3-5%, то данный процесс эргодичен и длина реализации достаточна для вычисления его характеристик. Если расхождение более 10%, то либо процесс нестационарен, либо используются слишком короткие реализации.
Почитайте Недосекина Алексея. Он занимается нечеткой логикой, много писал о нестационарности финансовых ВР, и ввел понятие квазистатистики.
Благодарю.
10 523$.
Это с НДС?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток и с праздником!
Пишу диплом, не могу найти, кто выдвинул гипотезу о нестационарности финансовых временных рядов, и описание этого явления. Может кто-нибудь поделится ссылкой на толковую статью?