Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MQL5 Cloud Network это сеть распределенных вычислений. Оцени сам!
bataloff
35
bataloff 2011.04.02 18:39 

Всех приветствую! Нужно построить цифровой фильтр, который бы давал на выходе осевую линию. Обычно фильтры пытаются минимизировать сумму квадратов отклонений. А мне нужен фильтр, который бы давал на выходе симметричный стационарный ряд. Примерно как этот hodrick prescott фильтр:


Но тут построение шло по законченному ряду. Поэтому ищу рекурсивный вариант, который бы адаптировал свои параметры под эталонную линию. хочу попробовать торговать возврат к среднему.

Иван
1007
Иван 2011.04.02 22:01  
bataloff:


хочу попробовать торговать возврат к среднему.


Лучше торговать к обратному ;)

http://ecocyb.narod.ru/513/matmod/mms6_1.htm

Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2011.04.02 23:29  
Дайте мне такой фильтр, и я куплю форекс)))
bataloff
35
bataloff 2011.04.03 20:17  
И все же, может кто откликнется, понимающий рекурсивную адаптацию и калмана.... :-)
Diamant
337
Diamant 2011.04.04 08:45  
bataloff:


А мне нужен фильтр, который бы давал на выходе симметричный стационарный ряд.

Ну вы реально просите странного.

Как будто кто-то поделится ТАКИМИ наработками на халяву.

bataloff
35
bataloff 2011.04.04 11:36  

Ну я бы не сказал, что это прям уж ТАКОЕ)) Тем более что тут на форуме есть в открытом доступе хорошие наработки - вот и хочется узнать мнения людей, использующих их на практике

Да и потом, о халяве и речи не было. Есть что предложить - давайте обсудим и разберем, а там и о цене можно будет поговорить

Diamant
337
Diamant 2011.04.04 23:14  
bataloff:

Ну я бы не сказал, что это прям уж ТАКОЕ)) Тем более что тут на форуме есть в открытом доступе хорошие наработки - вот и хочется узнать мнения людей, использующих их на практике

Да и потом, о халяве и речи не было. Есть что предложить - давайте обсудим и разберем, а там и о цене можно будет поговорить

Насчет "ТАКОГО", это я, признаться, со своей колокольни сужу. Потому как пришел к выводу, что помянутый фильтр - единственное, что нужно для счастья.

Что касается цены и халявы.. как бы сказать. По этой теме есть у меня определенные наработки, отличные от всего, что лежит в паблике.

Но пока они не обрели законченный вид - говорить о каком-то взаимном интересе рано.. а когда работа будет окончена - тем более. Ибо зачем? :)

Я к чему это все. Граалем никто не поделится никогда. Только самому искать. Но направление мыслей ИМХО у вас очень верное.

Trolls
172
Trolls 2011.04.05 14:19  

кратко. этот фильтр есть. (калман) выложен в виде маткадовского файла. ищите в этой ветке.https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page39 там гдето сравнивали его с фильтром батерворта.

А то что вы говорите есть. Можно назвать это и возвратом к среднему. https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429 там внизу фильт калмана. Невязка строиться (разность между фактом и прогнозом). Визуально красная вниз-ад. синая в небо.

Mikhail Dovbakh
3562
Mikhail Dovbakh 2011.04.05 14:52  
Trolls:

кратко. этот фильтр есть. (калман) выложен в виде маткадовского файла. ищите в этой ветке.https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page39 там гдето сравнивали его с фильтром батерворта.

А то что вы говорите есть. Можно назвать это и возвратом к среднему. https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429 там внизу фильт калмана. Невязка строиться (разность между фактом и прогнозом). Визуально красная вниз-ад. синая в небо.


Вся петрушка в окне...

На каком диапазоне окна вы рассчитываете?

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий