хочу попробовать торговать возврат к среднему.
Лучше торговать к обратному ;)
http://ecocyb.narod.ru/513/matmod/mms6_1.htm
А мне нужен фильтр, который бы давал на выходе симметричный стационарный ряд.
Ну вы реально просите странного.
Как будто кто-то поделится ТАКИМИ наработками на халяву.
Ну я бы не сказал, что это прям уж ТАКОЕ)) Тем более что тут на форуме есть в открытом доступе хорошие наработки - вот и хочется узнать мнения людей, использующих их на практике
Да и потом, о халяве и речи не было. Есть что предложить - давайте обсудим и разберем, а там и о цене можно будет поговорить
Ну я бы не сказал, что это прям уж ТАКОЕ)) Тем более что тут на форуме есть в открытом доступе хорошие наработки - вот и хочется узнать мнения людей, использующих их на практике
Да и потом, о халяве и речи не было. Есть что предложить - давайте обсудим и разберем, а там и о цене можно будет поговорить
Насчет "ТАКОГО", это я, признаться, со своей колокольни сужу. Потому как пришел к выводу, что помянутый фильтр - единственное, что нужно для счастья.
Что касается цены и халявы.. как бы сказать. По этой теме есть у меня определенные наработки, отличные от всего, что лежит в паблике.
Но пока они не обрели законченный вид - говорить о каком-то взаимном интересе рано.. а когда работа будет окончена - тем более. Ибо зачем? :)
Я к чему это все. Граалем никто не поделится никогда. Только самому искать. Но направление мыслей ИМХО у вас очень верное.
кратко. этот фильтр есть. (калман) выложен в виде маткадовского файла. ищите в этой ветке.https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page39 там гдето сравнивали его с фильтром батерворта.
А то что вы говорите есть. Можно назвать это и возвратом к среднему. https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429 там внизу фильт калмана. Невязка строиться (разность между фактом и прогнозом). Визуально красная вниз-ад. синая в небо.
кратко. этот фильтр есть. (калман) выложен в виде маткадовского файла. ищите в этой ветке.https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page39 там гдето сравнивали его с фильтром батерворта.
А то что вы говорите есть. Можно назвать это и возвратом к среднему. https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429 там внизу фильт калмана. Невязка строиться (разность между фактом и прогнозом). Визуально красная вниз-ад. синая в небо.
Вся петрушка в окне...
На каком диапазоне окна вы рассчитываете?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех приветствую! Нужно построить цифровой фильтр, который бы давал на выходе осевую линию. Обычно фильтры пытаются минимизировать сумму квадратов отклонений. А мне нужен фильтр, который бы давал на выходе симметричный стационарный ряд. Примерно как этот hodrick prescott фильтр:
Но тут построение шло по законченному ряду. Поэтому ищу рекурсивный вариант, который бы адаптировал свои параметры под эталонную линию. хочу попробовать торговать возврат к среднему.