Скачать MetaTrader 5

Ищу адаптивный фильтр

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
bataloff
35
bataloff  

Всех приветствую! Нужно построить цифровой фильтр, который бы давал на выходе осевую линию. Обычно фильтры пытаются минимизировать сумму квадратов отклонений. А мне нужен фильтр, который бы давал на выходе симметричный стационарный ряд. Примерно как этот hodrick prescott фильтр:


Но тут построение шло по законченному ряду. Поэтому ищу рекурсивный вариант, который бы адаптировал свои параметры под эталонную линию. хочу попробовать торговать возврат к среднему.

Иван
1007
Иван  
bataloff:


хочу попробовать торговать возврат к среднему.


Лучше торговать к обратному ;)

http://ecocyb.narod.ru/513/matmod/mms6_1.htm

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
Дайте мне такой фильтр, и я куплю форекс)))
bataloff
35
bataloff  
И все же, может кто откликнется, понимающий рекурсивную адаптацию и калмана.... :-)
Diamant
337
Diamant  
bataloff:


А мне нужен фильтр, который бы давал на выходе симметричный стационарный ряд.

Ну вы реально просите странного.

Как будто кто-то поделится ТАКИМИ наработками на халяву.

bataloff
35
bataloff  

Ну я бы не сказал, что это прям уж ТАКОЕ)) Тем более что тут на форуме есть в открытом доступе хорошие наработки - вот и хочется узнать мнения людей, использующих их на практике

Да и потом, о халяве и речи не было. Есть что предложить - давайте обсудим и разберем, а там и о цене можно будет поговорить

Diamant
337
Diamant  
bataloff:

Ну я бы не сказал, что это прям уж ТАКОЕ)) Тем более что тут на форуме есть в открытом доступе хорошие наработки - вот и хочется узнать мнения людей, использующих их на практике

Да и потом, о халяве и речи не было. Есть что предложить - давайте обсудим и разберем, а там и о цене можно будет поговорить

Насчет "ТАКОГО", это я, признаться, со своей колокольни сужу. Потому как пришел к выводу, что помянутый фильтр - единственное, что нужно для счастья.

Что касается цены и халявы.. как бы сказать. По этой теме есть у меня определенные наработки, отличные от всего, что лежит в паблике.

Но пока они не обрели законченный вид - говорить о каком-то взаимном интересе рано.. а когда работа будет окончена - тем более. Ибо зачем? :)

Я к чему это все. Граалем никто не поделится никогда. Только самому искать. Но направление мыслей ИМХО у вас очень верное.

Trolls
172
Trolls  

кратко. этот фильтр есть. (калман) выложен в виде маткадовского файла. ищите в этой ветке.https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page39 там гдето сравнивали его с фильтром батерворта.

А то что вы говорите есть. Можно назвать это и возвратом к среднему. https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429 там внизу фильт калмана. Невязка строиться (разность между фактом и прогнозом). Визуально красная вниз-ад. синая в небо.

Mikhail Dovbakh
5717
Mikhail Dovbakh  
Trolls:

кратко. этот фильтр есть. (калман) выложен в виде маткадовского файла. ищите в этой ветке.https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page39 там гдето сравнивали его с фильтром батерворта.

А то что вы говорите есть. Можно назвать это и возвратом к среднему. https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429 там внизу фильт калмана. Невязка строиться (разность между фактом и прогнозом). Визуально красная вниз-ад. синая в небо.


Вся петрушка в окне...

На каком диапазоне окна вы рассчитываете?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий