Скачать MetaTrader 5

Расчет SDR в валютах корзины

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликуй задачу в сервисе Фриланс и разработчики выполнят ее.
Nik107
124
Nik107 2011.03.08 16:13 

Привет

Возникли трудности с расчетом курса SDR в валюте элементов корзины, из которых она состоит

На примере 04 марта 2011г. (данные взяты с сайта МВФ http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=CVSDR)

т.е. как рассчитать SDR в USD понятно - ответ совпадает

D10 и I7 - данные с сайта
G10 - расчет в Экслеле на основе данных сайта
столбец H - формулы для столбца G

Похоже, что при расчете используются только:
- значения весовых коэффициентов B4:B7
- текущее значение валютных пар С4:С7
(ниже привожу ссылку на их определение вх. данных)

по крайней мере, SDR в USD рассчитывается только из них и совпадает с точностью до 6 знака (это требование МВФ к точности)

Подскажите, как рассчитать его в, например EUR - должно получиться строго 1,13077 - такое значение они дают на сайте(см. правую таблицу на картинке)

В приложении Экселевский файл с цифрами.

Файлы:
sdr.rar 5 kb
Dmitry Fedoseev
42872
Dmitry Fedoseev 2011.03.08 16:42  

Если в долларах правильно, то остается или умножить на курс доллара относительно другой валюты или поделить на курс валюты относительно доллара.

SDR/JPY = SDR/USD * USD/JPY

SDR/GBP = SDR/USD /  GBP/USD

Наверно. 

Nik107
124
Nik107 2011.03.08 21:21  
Integer:

Если в долларах правильно, то остается или умножить на курс доллара относительно другой валюты или поделить на курс валюты относительно доллара.

SDR/JPY = SDR/USD * USD/JPY

SDR/GBP = SDR/USD / GBP/USD

Наверно.


Чтобы отбросить "наверное", умножте или поделите - значение валютных пар С4:С7,
лучше на примере EUR - там разница больше

И увидите, что "остается" еще много чего :)

Чтобы избежать попыток поиска в "др. комнатах", привожу ссылку на сайт МВФ http://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx
где четко говориться в ссылке 1, что для расчета стоимости валют в SDR используются только цены валютных пар корзины

Notes:
(1)SDR per currency rates are based on the representative exchange rate for each currency.

Остается вопрос: КАК они это считают для EUR ?

hrenfx
3672
hrenfx 2011.03.08 22:05  
Начальная школа: SDR/USD / SDR/EUR = EUR/USD.
Nik107
124
Nik107 2011.03.08 22:25  
hrenfx:
Начальная школа: SDR/USD / SDR/EUR = EUR/USD.


Видимо, в разных начальных школах учились...

для тех, кому лень считать, привожу пример с EUR по этой формуле

SDR/USD / SDR/EUR = EUR/USD
=>
SDR/USD / EUR/USD = SDR/EUR - что требуется вычислить

Подставляем:
SDR/USD = 1,57821 - посчитано и совпало с их расчетами
EUR/USD = 1,3971 - их данные ( см. "C4" в левой таблице - исходные данные, из которых, и получилось SDR/USD )

SDR/EUR = SDR/USD / EUR/USD = 1,57821 / 1,3971 = 1,12963281082241786557869873309

округляем в соответствии с их требованиями до 6 знаков

SDR/EUR = 1,129639
а у них
SDR/EUR = 1,130770 ( см. "I4" в правой таблице)

Имхо, спред тут ни причем, т.к. его нет во вх. данных.

Есть идеи из средней школы ?

hrenfx
3672
hrenfx 2011.03.08 23:06  

Проверяйте начальную школу:

Михаил
157
Михаил 2011.03.08 23:43  
hrenfx:

Проверяйте начальную школу:

Видимо, вы внесли в "С4:С5" новое значение.
Это исходные данные для расчета - на полдень 04.03.2011 они были признаны МВФ текущими котировками валютных пар - их менять нельзя.
Ячейки "В4:В7" - весовые коэффициенты - так же должны оставаться постоянными для расчета SDR во всех валютах.

При измени вх. данные в "С4", меняется расчетный SDRUSD в "G10" - он уже перестает быть равным их значению 1,57821 (см."D10" и "I7")

Что Вы пытаетесь показать корректировкой вх. данных ?

hrenfx
3672
hrenfx 2011.03.09 00:04  

Школьники из МВФ считают сначала SDR/USD по своим курсам:

Затем выражают свой SDR в других валютах через текущие рыночные курсы:

Получая свое дерьмо:

hrenfx
3672
hrenfx 2011.03.09 00:16  

Любопытства ради хочется понять, как эти чудаки из весов получают количество валюты в корзине:

Эти чудаки пересчитали весовые коэффициенты. Но при этом не могли допустить, чтобы на SDR произошел ГЕП, поэтому втемяшили такое условие:

Суммы каждой из четырех валют, включаемых в новую корзину оценки стоимости SDR, будут рассчитываться по состоянию на 30 декабря 2010 года в соответствии с новыми весами и будут действовать с 1 января 2011 года. Расчеты будут производиться на основе средних обменных курсов этих валют за трехмесячный период по указанную дату таким образом, чтобы стоимость SDR была одинаковой на 30 декабря 2010 года как при старой, так и новой корзине оценки стоимости SDR.

Так оно и есть (расчет для старого количества валют в корзине):

Совпадение старого SDR с новым полное. Но вопрос остается открытым, как же они из весов получают количество?

Nik107
124
Nik107 2011.03.09 00:52  

Такое объяснение, к сожалению, не дает ответа на вопрос "КАК"

hrenfx:

Школьники из МВФ считают сначала SDR/USD по своим курсам:

То, что обозначено Вами как "свои курсы", имхо, реальные котировки валютных пар на 15:00 по мск.вр.
По крайней мере у interactivebrokers совпадают с точностью до последнего знака на нескольких днях

Имхо, их то и можно назвать "текущими рыночными курсами" - у них в ячейке "С3" так и написано на чистом английском.

hrenfx:

Затем выражают свой SDR в других валютах через текущие рыночные курсы:

Не проверял Ваши расчеты, но если это так, то тогда вопрос модифицируется в

"КАК они считают то, что Вы назвали "текущие рыночные курсы" а они называют "Representative Exchange Rates" ?"

hrenfx
3672
hrenfx 2011.03.09 00:59  

Так эти мудаки на своем сайте приводят курс SDR/USD посчитанный для времени 15:00 MSK, а остальные курсы для времени 16:07 MSK:

SDR/USD - постоянное значение в течение суток. А чтобы не было арбитража, им приходится SDR в других валютах выражать через текущие курсы. Поэтому SDR в других валютах "плавает" постоянно.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий