70 % в год - это реально.
Писал по Биллу - хоть ты тресни, слив, рано или поздно.
Подключил к Биллу Мартингейл - прибыль небольшая, но работать можно.
Привожу тест за два года 2009-2010
1. Начальный депозит 1000 баксов.
2. Плечо 500, минимальный лот 0.01
3. Котировки 5-ти значные
4. Таймфрейм - М5
-----------------------------------
Максимальная просадка 1600 баксов - образовалась единожды за два года, неудачный вход был произведен 2010.09.21 08:50.
На протяжение всего остального времени просадка не превышала 300 баксов от максимально достигнутого баланса.
Для тех кто хочет поиграться, привожу исходники этого советника.
Основной файл - Year_70_Percents,
include-файл - Rest.
Оба файла необходимо поместить в каталог ...\expert\
Никаких оптимизаций не производилось.
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2009.01.02 10:00 - 2011.02.11 22:55 (2009.01.01 - 2011.02.16) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Баров в истории | 157430 | Смоделировано тиков | 25954647 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 1000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 1509.61 | Общая прибыль | 3874.90 | Общий убыток | -2365.28 |
| Прибыльность | 1.64 | Матожидание выигрыша | 0.97 | ||
| Абсолютная просадка | 282.27 | Максимальная просадка | 1599.90 (69.03%) | Относительная просадка | 69.03% (1599.90) |
| Всего сделок | 1564 | Короткие позиции (% выигравших) | 792 (70.08%) | Длинные позиции (% выигравших) | 772 (72.67%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1116 (71.36%) | Убыточные сделки (% от всех) | 448 (28.64%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 694.08 | убыточная сделка | -191.04 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 3.47 | убыточная сделка | -5.28 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 13 (20.02) | непрерывных проигрышей (убыток) | 7 (-764.59) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 777.70 (2) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -764.59 (7) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 3 | непрерывный проигрыш | 1 | |
Я так понимаю, мартин прикручен только к стартовому ордеру (на пробой фрактала и аллигатору), если цена развернулась и пошла в другую сторону, ведь там же доливки по тренду, если цена идет в сторону тренда. Ваш код не смотрел.
П.С. Сам уже заканчиваю сова по Б.Вильямсу, осталось 2-ю часть 5-го измерения перевести в код (торговля линии баланса) и отобразить по аналогии из лонгов в шорты (у меня пока сделаны только лонги). Думаю, в феврале закончу и выложу отчеты в соответствующей ветке (торговля по Б.Вильямсу) форума - там также - никакой оптимизации.
П.П.С. Про мартин можно чуть подробнее, а именно, куда Вы его там лепили?
ну не знаю, что то как то не очень 
vasya_vasya, а ты от куда такую картинку взял?
Че-та маловато вы от мартина хотите. 70% в год - это копейки для него. Вот так торгует советник на реале с сентября месяца. Стартовал тоже с депо в 1К.
А вот так выглядит график потенциальных возможностей советника работающего по мартину. Старт в тестере со 100 баксов. Тест за январь 11-го года.
Ну молодца, Чо.. Давай, наяривай
... гитара семиструнная
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Писал по Биллу - хоть ты тресни, слив, рано или поздно.
Подключил к Биллу Мартингейл - прибыль небольшая, но работать можно.
Привожу тест за два года 2009-2010
1. Начальный депозит 1000 баксов.
2. Плечо 500, минимальный лот 0.01
3. Котировки 5-ти значные
4. Таймфрейм - М5
-----------------------------------
Максимальная просадка 1600 баксов - образовалась единожды за два года, неудачный вход был произведен 2010.09.21 08:50.
На протяжение всего остального времени просадка не превышала 300 баксов от максимально достигнутого баланса.
Для тех кто хочет поиграться, привожу исходники этого советника.
Основной файл - Year_70_Percents,
include-файл - Rest.
Оба файла необходимо поместить в каталог ...\expert\
Никаких оптимизаций не производилось.