Давно уже в завязке...
Я оценил Ваш "юмор". :)
Только это не та ветка. Спишитесь с Мишиком...
Креативный товарищъ.
;)
понимаю, что не по сабжу, но пока не я воспринял одну действительность на Форексе : цена ВСЕГДА возвращается, а вот когда она вернется, это вопрос из области телепатии
поначалу "гонялся за ценой" )) - вначале руками учился свечки ловить, затем кодом, результатов, наверно достиг фантас.. хм... -вообщем результатов
так, вот лучшая цена это не та цена на которой Вы в рынок вошли, а вот по какой цене вышли из рынка -имхо - это самая лучшая цена
ЗЫ: по сабжу - вскочить в "уезжающий поезд", можно по тиковой МАшке
это к теоремам "арктангенса" как по мне.
Я же хотел по сабжу.
Свинозавр как то фастался, что "молота" избежал.
Похоже реальной высокочастотки тут мало знатоков.
;)
понимаю, что не по сабжу, но пока не я воспринял одну действительность на Форексе : цена ВСЕГДА возвращается, а вот когда она вернется, это вопрос из области телепатии
поначалу "гонялся за ценой" )) - вначале руками учился свечки ловить, затем кодом, результатов, наверно достиг фантас.. хм... -вообщем результатов
так, вот лучшая цена это не та цена на которой Вы в рынок вошли, а вот по какой цене вышли из рынка -имхо - это самая лучшая цена
ЗЫ: по сабжу - вскочить в "уезжающий поезд", можно по тиковой МАшке
вправду...
Похоже реальной высокочастотки тут мало знатоков.
;)
а как Вы хотели? на форуме МТ найти информацию о высокочастотном трединге? ;) - дык платформа МТ позволяет только высокочастотных реквот получить )))))
я делал код, чтобы по тиковой МА входить в рынок фактически без просадки, расчет прост: есть средняя арифметическая сумма (МА) и каждый новый тик анализируется на отклонение от среднего, все вновь поступающие тики складываем в небольшой массив, чтобы постоянно иметь данные для расчета - но это не есть высокочастотный трейдин, а так.. просто "фича" для самоуспокоения, пипсовать так нереально, спред все равно съест, может я просто Мартина боюсь и бросил эти исследования ;)
а как Вы хотели? на форуме МТ найти информацию о высокочастотном трединге? ;) - дык платформа МТ позволяет только высокочастотных реквот получить )))))
я делал код, чтобы по тиковой МА входить в рынок фактически без просадки, расчет прост: есть средняя арифметическая сумма (МА) и каждый новый тик анализируется на отклонение от среднего, все вновь поступающие тики складываем в небольшой массив, чтобы постоянно иметь данные для расчета - но это не есть высокочастотный трейдин, а так.. просто "фича" для самоуспокоения, пипсовать так нереально, спред все равно съест, может я просто Мартина боюсь и бросил эти исследования ;)
Вы картинко паралельных "индикативных" цен смотрели?
:)
да видел, но увы, даже не стал вникать в суть этих исследований - я пока не решился МТ на другую платформу менять, а на МТ нужен прогноз, т.к. торговля которая меньше минуты в рынке чревата со стороны ДЦ как и профит в районе 2-х спредов, даже трал в 1.8 пп не факт, что выручит
на проскальзывании и спреде сольетесь - имхо пустое там искать профита, получите те же 50 на 50 что и по другой торговой стратегии
засим откланяюсь, видимо я на "другой волне" )))
ЗЫ: думаю, еще пару месяцев продолжу заниматься теханализом, но уже по своей методике, если не увижу перспектив, значит нужно менять платформу на др. чтобы иметь адекватные данные и быстрое исполнение ордеров
да видел, но увы, даже не стал вникать в суть этих исследований - я пока не решился МТ на другую платформу менять, а на МТ нужен прогноз, т.к. торговля которая меньше минуты в рынке чревата со стороны ДЦ как и профит в районе 2-х спредов, даже трал в 1.8 пп не факт, что выручит
на проскальзывании и спреде сольетесь - имхо пустое там искать профита, получите те же 50 на 50 что и по другой торговой стратегии
засим откланяюсь, видимо я на "другой волне" )))
ЗЫ: думаю, еще пару месяцев продолжу заниматься теханализом, но уже по своей методике, если не увижу перспектив, значит нужно менять платформу на др. чтобы иметь адекватные данные и быстрое исполнение ордеров
По сабжу. Действительно, в реальности это невозможное упрощение - входить по текущему бестбиду и бестофферу. На реальном стакане маркет-ордером можно "продавить" группу заявок в стакане. Можно с некоторыми интервалами "пулять" лимитные ордера на лучшую цену в стакане в меньшем объеме. Можно использовать другие хитрые биржевые ордера. По сути задача при этом формулируется следующим образом: как нам впихнуть определенную сумму в рынок по оптимальной цене, без особых проскальзываний и т.д. Можно погуглить "optimal order execution" и т.п. Есть некоторые статьи по этой теме, но конкретного решения я не встречал.
По сабжу. Действительно, в реальности это невозможное упрощение - входить по текущему бестбиду и бестофферу. На реальном стакане маркет-ордером можно "продавить" группу заявок в стакане. Можно с некоторыми интервалами "пулять" лимитные ордера на лучшую цену в стакане в меньшем объеме. Можно использовать другие хитрые биржевые ордера. По сути задача при этом формулируется следующим образом: как нам впихнуть определенную сумму в рынок по оптимальной цене, без особых проскальзываний и т.д. Можно погуглить "optimal order execution" и т.п. Есть некоторые статьи по этой теме, но конкретного решения я не встречал.
Спасибо. Бум гуглить...
Если чего нарою - прикреплю.
И членов сообщества призываю к тому же.
Поведение объемов (этакая "буря"... :) в стакане - ведь тоже о многом может сказать.
;)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Собственно сабж.
еще слышал про молот.
а в реале лучшая цена - тоненькая уже недоступная на момент Вашей сделки ликвидность..
потому Ваша сделка идёт в стакане по следующим уровням. если по маркету пробовать.
а ведь и иначе можно!
Кто что знает из алгоритмов?