Уравнение регрессии - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опять же таки - вопрос об адекватности выбранной модели.
FreeLance я так думаю, что если с числом степеней свободы не напряжно и вид зависимости априори понятен - о чём вопрос?
Вам вид зависимости априори понятен? Мне - нет.
to alsu
Тут вопрос не в степени, а какой полином выбрать. К примеру, согласно "Дрейперу Смиту, для временных рядов повышение степени полинома Чебышева более 3 может привести к существенному ухудшению результата.
И по прежнему остается открытым вопрос многомерной регресии - участие всех доступных данных "измерения".
Об МНК, ИМХО, можно говорить в случае адевкатной модели. А она есть?!!!!
P.S. Почему собс-но то прицепился я к многомерной модели. Да потому что согласно некоторым исследованиям эффективность (прогностическая) значительно увеличивается.
j21, выкладывай исследования, не томи: дискуссия интересная уже развернулась. Да и народ тут интересный собрался.
P.S. Твоя ветка грозит стать одной из самых увлекательных и содержательных на этом форуме. Таких мало, реально мало.
Косвенная ссылка на статью. Научная публикация: Жданов А.И, Муравьев Д.Г. "Об одном регерссионном методе прогноза котировок валют" (Самара).
C формализацией у меня лично возникли трудности.
ахренеть.
Это как раз то, о чем я говорил: начало статьи - P(z) неизвестно, конец статьи - пользуемся t-критерием, т.е. предполагаем нормальное распределение. Получается автор тупо подставляет данные в формулы, не понимая, какие при этом делаются неявные допущения.
Спасибо! Кстати на reslib достаточно много научной литературы посвященной прикладной линейной регресии и уравнениям регресии в связке с временными рядами. К сожалению на reslib есть ограничение на количество просмотров страниц. К сожалению книга на англ.языке - труднова-то читать.
Можете высказать основную суть касательно вопроса многомерной регресии в аспекте временных рядов?
По поводу статьи - я где-то видел реализацию (или подобие) алгоритма (этими авторами). Как найду - выложу.
P.S. Полного текста статьи нету. ((
метод наименьших расстояний или квантильная регрессия
А подробней можно об этом, или ссылку, где с этим ознакомиться.