Какая оптимальная ТС должна быть на инструментах с корреляцией близкой к единице? - страница 3

[Avals]

Reshetov:

Т.е. если движение цены на инструментах A и B, стабильно подчиняется закону Close(A, x) = f(Close(B, x)), где f(x) - нелинейная функция, то всегда можно подобрать направления и объемы для вечно открытых хеджирующих позиций, которые будут давать постоянный прирост профита.

Другое дело, что стабильной нелинейной функции f(x) для пары каких либо финансовых инструментов пока обнаружить не удалось.

Если есть зависимость между самими рядами Close(A, x) = f(Close(B, x)), то нахождение прибыльной ТС тривиальная задача при любом виде ф-ции f. Просто торговля при отклонение от исходной зависимости на возвращение к ней.

Корреляция это зависимость между изменениями двух СВ. Если за ростом одной СВ следует рост другой, то корреляция положительна. А не какая-то функциональная связь между значениями двух рядов.

[Alexander Sevastyanov]

Diamant:
Кстати, а как считаете - есть возможность из колебаний цены извлечь-таки стационарную последовательность?

Можно. Для нескольких (двух и более) инструментов с коэффициентом корреляции близким к 1.

Diamant:
Любыми преобразованиями.

Преобразование называется коинтеграцией. ТС называется статарбитраж. Основная проблема в том что корреляция не вечна.

[[Удален]]

goldtrader:

Преобразование называется коинтеграцией. ТС называется статарбитраж. Основная проблема в том что корреляция не вечна.

"Вечна" должна быть коинтеграция, которая не преобразование, а свойство двух и более инструментов. На корреляцию плевать. Для коинтеграции корреляция необязательна. Могут быть времяные ряды коинтегрированные, но не коррелированные. Хотя в реальной жизни в большинстве случаев коинтегрированные инструменты будут и коррелированными тоже.

[[Удален]]

Коинтеграция - мерило долговременных взаимосвязей, корреляция - краткосрочных.

[Alexander Sevastyanov]

timbo:
Коинтеграция - мерило долговременных взаимосвязей, корреляция - краткосрочных.

В таком случае как же могут быть коинтегрированные ряды некоррелированными?

[Evgeniy Logunov]

goldtrader:
В таком случае как же могут быть коинтегрированные ряды некоррелированными?

Вполне легко могут быть.

http://epchan.com/downloads/cointegration.pdf

[Vasiliy Sokolov]

faa1947:
Модели ARIMA и разнообразные GARCH построены как раз на том, что из котира берут некоторые производные, которые обладают свойством стационарности

Можно где-то почитать об этих моделях? Желательно на русском.

[Evgeniy Logunov]

C-4:

Можно где-то почитать об этих моделях? Желательно на русском.

Лукашин Ю.П. "Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов".

Ещё как вариант - погуглить (ARIMA в русскоязычной литературе часто называется АРПСС).