Странности в книге Булашева "Статистика для трейдеров" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
HideYourRichess:
Любая случайная выборка из генеральной совокупности должна отражать все свойства генеральной совокупности. Можно сказать, что со стационарностью проблемы.Пример не имеет отношения к предмету, рассматриваемому в мат.статистике
У ценового ряда тоже есть проблемы со стационарностью? Имеет ли он отношение к предмету, рассматриваемому в мат. статистике?
У ценового ряда тоже есть проблемы со стационарностью? Имеет ли он отношение к предмету, рассматриваемому в мат. статистике?
Ценовой принципиально нестационарен. Тратиться много усилий, чтобы либо обосновать пренебрежение этим фактом, либо, хоть частично, учесть, либо рассматривают как нестационарный.
У ценового ряда тоже есть проблемы со стационарностью? Имеет ли он отношение к предмету, рассматриваемому в мат. статистике?
Да, у ценового ряда то же есть проблемы со стационарностью. Иногда их можно игнорировать, иногда нет. С ценами вообще всё очень непросто. Соответственно, в некоторых случаях можно использовать мат.стат, в некоторых условно можно, а в некоторых нельзя.
Ребята, спасибо огромное за ответы! А то я все пытаюсь запарно применить результаты теорвера в построении оптимальных портфелей и в других задачах. А корректность такого применения еще и неизвестна. Поэтому отхожу пока от теорвера (или матстатистики) в сторону численных методов оптимизации. Вот они точно корректны на любых рядах.
Не факт. Проблема стационарности, то есть неизменности свойств - она характерна для любых (почти) методов. Более того, многие методы, в которых не обсуждается их область применимости априори предполагают стационарность. Очень коварно.
Ясно. Просто численные методы менее абстрактны методов, касающихся теорвера и мат. статистики.
Ясно. Просто численные методы менее абстрактны методов, касающихся теорвера и мат. статистики.
зря ты так, теорвер гораздо фундаментальнее других разделов науки, на нем, можно сказать, вся вселенная построена)
Вы так уверены ? а вот многие считают, что вероятности нет... это лишь удобная мат модель которая помогает нам сделать выбор... а мир состоит из событий и в нем нет вероятности...
Многие верят в шаманство и заговоры, - что же теперь, уподобляться?
Абсолютных решений не существует, но есть решения, которые показали свою состоятельность, их и используем. С учетом знания их ограниченности.
hrenfx:
...
Объясните тогда, почему синее выражение превратилось в то, что в 4-й строчке.
...E[(1/n*summ(x)-nu)^2]= E[(1/n*summ(x)-n*1/n*nu)^2] = E[1/n^2*(summ(x)-n*nu)^2] = 1/n^2*E[(summ(x-nu))^2] =
по аддитивности дисперсии для независимых или некоррелированных случайных величин (cov(Xi,Xj)=0): E[(summ(x-nu))^2] = n*E[(x-nu)^2], следовательно
= 1/n^2*n*E[(x-nu)^2] = 1/n*E[(x-nu)^2]=1/n*sigma^2 .
Конечно, остаётся вопрос про случайную величину с АКФ существенно отличной от нуля.
Всё-же, стоит напомнить, что оценку дисперсии (а еще и ковариаций и т.п.) можно обоснованно использовать только для распределений с существующим ограниченным вторым моментом.