Адаптация периодов МА от количества отрицательных сделок - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...таким образом, с увеличением периода медленной МА количество убыточных сделок начнет уменьшатся? А может быть, просто убыточные сделки будут реже (и это не значит, что прибыльные сделки будут чаще)?
У меня система трендовая, очень хорошо зарабатывает на трендах, а вот на флэтах зарабатывает но не так как хотелось, вот и смысл в том чтобы не дать хотябы на флэтах много потерять, тоесть урезать количество отрицательных сделок
Надо определить дрейф периодов машки..
например если эффективны на последних 30 сделках
периоды (3,55) (5,9) (13,21) (3,5) - то их и используй без учета дрейфа.
все как всегда заключаеться для МА во флэте с этим и борюсь, то что вы предложили боюсь не поможет
...таким образом, с увеличением периода медленной МА количество убыточных сделок начнет уменьшатся? А может быть, просто убыточные сделки будут реже (и это не значит, что прибыльные сделки будут чаще)?
А вы пробывали оптимизировать простые стратегии генетич алгоритмами, есть ли в этом интерес?
А вы пробывали оптимизировать простые стратегии генетич алгоритмами, есть ли в этом интерес?
Извините, не понял вопроса. Есть ли интерес в оптимизации простых стратегий или в оптимизации генетическим алгоритмом?
Подбирали ли вы параметры MA генетическим алгоритмом? стратегия самая простая пересечение мувингов
Конечно. Это все делали. Все, кто хоть раз запускал оптимизацию в тестере стратегий терминала.
Нет вы немного не поняли, можно ли между оптимизацией (ГА) и адаптацией поставить знак равенства, конечно с допустимой погрешностью. Был ли у вас опыт в этом направлении?
Нет вы немного не поняли
Эээ... На этот раз я было попытался прикинутся "шлангом". :)
Что бы вынудить задать вопрос более конкретно.
dentraf:
можно ли между оптимизацией (ГА) и адаптацией поставить знак равенства, конечно с допустимой погрешностью.
Знак равенства поставить нельзя, это разные парадигмы - адаптация и оптимизация. Другое дело, что ГА(алгоритм оптимизации) можно использовать в процессах адаптации.
dentraf:
Был ли у вас опыт в этом направлении?
Я работаю в этом направлении.
Работа строго засекречена. Настолько, что я сам не знаю над чем работаю.
PS Последняя фраза - шутка. А насчет оптимизации простых стратегий (прошу обратить внимание, основанных на пересечениях, обычно переворотных) не вижу смысла. Перспектива в непрерывных во времени сигналах, ТС на них могут адаптироваться. Простые стратегии дискретны по своей природе, не могут адаптироваться.
PPS Всё вышесказанное мной - сугубо личное ИМХО.
Эээ... На этот раз я было попытался прикинутся "шлангом". :)
Что бы вынудить задать вопрос более конкретно.
Знак равенства поставить нельзя, это разные парадигмы - адаптация и оптимизация. Другое дело, что ГА(алгоритм оптимизации) можно использовать в процессах адаптации.
Я работаю в этом направлении.
Работа строго засекречена. Настолько, что я сам не знаю над чем работаю.
PS Последняя фраза - шутка. А насчет оптимизации простых стратегий (прошу обратить внимание, основанных на пересечениях, обычно переворотных) не вижу смысла. Перспектива в непрерывных во времени сигналах, ТС на них могут адаптироваться. Простые стратегии дискретны по своей природе, не могут адаптироваться.
PPS Всё вышесказанное мной - сугубо личное ИМХО.
Я с вами полностью согласен "Простые стратегии дискретны по своей природе, не могут адаптироваться", я тоже не могу понять с какой стороны подойти к адаптации, вот решил поинтересоваться может с оптимизации начать
Строго засекречена. Неуловимый Джо.
Кто ж его ловит? )))))))))))