Скачать MetaTrader 5

Адаптация периодов МА от количества отрицательных сделок

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
В сервисе Фриланс выполнено тысячи оплачиваемых заказов. Присоединяйся!
Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin 2010.08.25 12:32 

Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?

Стратегия простая на пересечение простых средних

IgorM М
4801
IgorM М 2010.08.25 12:38  

тестер пробовал так делать :)

в тестере в закладке отчет будет Вам непрерывный выигрыш/проигрыш, включайте оптимизацию и ищите оптимальную МАшку

если хотите чтобы советник самостоятельно подбирал МАшки, тогда он должен смотреть историю сделок в терминале по своему инстументу и принимал решение 

Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin 2010.08.25 12:42  
IgorM:

тестер пробовал так делать :)

в тестере в закладке отчет будет Вам непрерывный выигрыш/проигрыш, включайте оптимизацию и ищите оптимальную МАшку

если хотите чтобы советник самостоятельно подбирал МАшки, тогда он должен смотреть историю сделок в терминале по своему инстументу и принимал решение


Вопрос не в реализации, вопрос в эффективности. Может кто делал что нибудь подобное, или есть идеи адаптации периодов? готов пообщаться на эту тему
Mark
90
Mark 2010.08.25 13:09  
dentraf:

Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?

Стратегия простая на пересечение простых средних

Я давно пробовал подбирать период индикатора (не МА) в зависимости от волатильности. К сожалению следов не сохранилось, но суть была в том, что чем меньше волатильность, тем меньше период индикатора, то есть тем чувствительнее индикатор. Кончилось все ничем, так как метод себя никак не проявил, то есть на каких-то периодах получил улучшение, а на каких-то наоборот. Засим все отправилось в архив.

ответить

Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin 2010.08.25 13:27  
Piccioli:

Я давно пробовал подбирать период индикатора (не МА) в зависимости от волатильности. К сожалению следов не сохранилось, но суть была в том, что чем меньше волатильность, тем меньше период индикатора, то есть тем чувствительнее индикатор. Кончилось все ничем, так как метод себя никак не проявил, то есть на каких-то периодах получил улучшение, а на каких-то наоборот. Засим все отправилось в архив.

ответить


Не совсем понял смысл, при маленькой волотильности делать более чуствительным индикатор?

Да и не совсем правильно далать обратную связь на основании волатильности. Поэтому и считаю что период должен меняться от количества отрицательных сделок

Stanislav Korotky
17923
Stanislav Korotky 2010.08.25 13:27  
dentraf:

Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?

Стратегия простая на пересечение простых средних

Поищите в кодебазе OptimaticLib. Там даже пример с машками есть.
Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin 2010.08.25 13:38  
marketeer:
Поищите в кодебазе OptimaticLib. Там даже пример с машками есть.

Спасибо за линк, но на данном этапе оптимизация на истории для меня не очень интересна, интересен адаптационный подход
Andrey Dik
11276
Andrey Dik 2010.08.25 13:41  
dentraf:

Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?

Стратегия простая на пересечение простых средних

Какая связь между количеством отрицательных сделок и пересечением скользких Марьяшек?
Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin 2010.08.25 13:45  
joo:
Какая связь между количеством отрицательных сделок и пересечением скользких Марьяшек?

Есть предположение что с увеличением количества отрицательных сделок период медленной МА надо увеличивать, таким образом будем ждать более сильного сигнала
Andrey Dik
11276
Andrey Dik 2010.08.25 14:42  
dentraf:

Есть предположение что с увеличением количества отрицательных сделок период медленной МА надо увеличивать, таким образом будем ждать более сильного сигнала
...таким образом, с увеличением периода медленной МА количество убыточных сделок начнет уменьшатся? А может быть, просто убыточные сделки будут реже (и это не значит, что прибыльные сделки будут чаще)?
TVA_11
815
TVA_11 2010.08.25 14:56  

Надо определить дрейф периодов машки..

например если эффективны на последних 30 сделках

периоды (3,55) (5,9) (13,21) (3,5) - то их и используй без учета дрейфа.

12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий