Скачать MetaTrader 5

Адаптация периодов МА от количества отрицательных сделок

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin  

Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?

Стратегия простая на пересечение простых средних

IgorM М
4801
IgorM М  

тестер пробовал так делать :)

в тестере в закладке отчет будет Вам непрерывный выигрыш/проигрыш, включайте оптимизацию и ищите оптимальную МАшку

если хотите чтобы советник самостоятельно подбирал МАшки, тогда он должен смотреть историю сделок в терминале по своему инстументу и принимал решение 

Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin  
IgorM:

тестер пробовал так делать :)

в тестере в закладке отчет будет Вам непрерывный выигрыш/проигрыш, включайте оптимизацию и ищите оптимальную МАшку

если хотите чтобы советник самостоятельно подбирал МАшки, тогда он должен смотреть историю сделок в терминале по своему инстументу и принимал решение


Вопрос не в реализации, вопрос в эффективности. Может кто делал что нибудь подобное, или есть идеи адаптации периодов? готов пообщаться на эту тему
Mark
90
Mark  
dentraf:

Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?

Стратегия простая на пересечение простых средних

Я давно пробовал подбирать период индикатора (не МА) в зависимости от волатильности. К сожалению следов не сохранилось, но суть была в том, что чем меньше волатильность, тем меньше период индикатора, то есть тем чувствительнее индикатор. Кончилось все ничем, так как метод себя никак не проявил, то есть на каких-то периодах получил улучшение, а на каких-то наоборот. Засим все отправилось в архив.

ответить

Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin  
Piccioli:

Я давно пробовал подбирать период индикатора (не МА) в зависимости от волатильности. К сожалению следов не сохранилось, но суть была в том, что чем меньше волатильность, тем меньше период индикатора, то есть тем чувствительнее индикатор. Кончилось все ничем, так как метод себя никак не проявил, то есть на каких-то периодах получил улучшение, а на каких-то наоборот. Засим все отправилось в архив.

ответить


Не совсем понял смысл, при маленькой волотильности делать более чуствительным индикатор?

Да и не совсем правильно далать обратную связь на основании волатильности. Поэтому и считаю что период должен меняться от количества отрицательных сделок

Stanislav Korotky
19104
Stanislav Korotky  
dentraf:

Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?

Стратегия простая на пересечение простых средних

Поищите в кодебазе OptimaticLib. Там даже пример с машками есть.
Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin  
marketeer:
Поищите в кодебазе OptimaticLib. Там даже пример с машками есть.

Спасибо за линк, но на данном этапе оптимизация на истории для меня не очень интересна, интересен адаптационный подход
Andrey Dik
12130
Andrey Dik  
dentraf:

Кто нибудь пробывал адаптировать периоды МА от количества отрицательных сделок?

Стратегия простая на пересечение простых средних

Какая связь между количеством отрицательных сделок и пересечением скользких Марьяшек?
Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin  
joo:
Какая связь между количеством отрицательных сделок и пересечением скользких Марьяшек?

Есть предположение что с увеличением количества отрицательных сделок период медленной МА надо увеличивать, таким образом будем ждать более сильного сигнала
Andrey Dik
12130
Andrey Dik  
dentraf:

Есть предположение что с увеличением количества отрицательных сделок период медленной МА надо увеличивать, таким образом будем ждать более сильного сигнала
...таким образом, с увеличением периода медленной МА количество убыточных сделок начнет уменьшатся? А может быть, просто убыточные сделки будут реже (и это не значит, что прибыльные сделки будут чаще)?
TVA_11
815
TVA_11  

Надо определить дрейф периодов машки..

например если эффективны на последних 30 сделках

периоды (3,55) (5,9) (13,21) (3,5) - то их и используй без учета дрейфа.

12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий