Предсказание параметров машки, при которых будет профит в будущем(с момента Х по Х2) при простом пересечении. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень интересно конечно поставлен вопрос
Вот и мне интересно ;)
мне кажется, что одних параметров машки в данном случае будет недостаточно. Нужен расчет, возможно что-то типа длинна волны машки к примеру. Которая и будет с данными параметрами проецироваться на определенный временной период в перед . от последней точки пересечения.
Как бы предполагалось(Видимо невнятно объяснил что хочу) что на протяжении следующего периода, для которого необходимо высчитать входные параметры, будет отрыто столько сделок сколько будет пересечений. (Выбрал для темы самую простую ТС - пересечение машки=открытие позиции, если быстрая пересекла медленную вверх, то покупка, и наоборот - это к слову. Ведь не секрет что для каждого участка времени можно подобрать входные параметры машек, при которых получится хорошая прибыль)
Инфинити прав. но у меня не пляшет точность низкая получается.
Пытались прогнозировать входные параметры?
Например вы на часовом ТФ хотите получить +100 пунктов прибыли через 5 часов. Тогда в момент пересечения скорость у быстрой машки должна быть не менее 10 пунктов и они обе должны расти. Период медленной машки должен быть в два раза длиннее быстрой. При такой раскладе очень возможен положительный исход. Если скорость быстрой машки будет например +5, то скорее всего через 5 часов Вы получите только 50 пунктов
storm:
... Ведь не секрет что для каждого участка времени можно подобрать входные параметры машек, при которых получится хорошая прибыль)...
Почему именно МАшки? Это справедливо для любого индикатора и любой ТС, "работающей" на участке оптимизации (а это 99.99% всех ТС). Чем МАшки провинились? :)
Пытался как-то сделать входные параметры подобных ТС адаптивными, заисящими от волатильности и др. факторов, но денег тут не нашёл. :(
Не та степь :) Прогнозируем входные параметры двух МА:быстрой и медленной. Пункты(сколько будет - все наше), цену и другое не прогнозируем.
Мы все ежедневно пытаемся прогнозировать цену, а что если попробовать предсказать параметры машек на следующий период, у которого мы знаем начало и конец(допустим день или неделя или месяц)...
План работ :)
1. Пишем эксперта на двух машках для тестера
2. Выбираем диапазоны и шаг изменения параметров. Допустим будет 10 шагов по одному и 10 по другому, всего 100 вариантов
3. Записываем кривые эквити для этих 100 вариантов, по дням.
4. Делим время на отрезки и для каждого выбираем из этих 100 кривую эквити с максимальным наклоном на этом отрезке. Считаем что вот эти-то значения параметров и были оптимальными.
5. Группируем отрезки по степени близости параметров.
6. Для каждой группы берём предшествующие участки, ищем общий признак.
7. Проверяем, присутствует ли этот признак для других групп, если присутствует возвращаемся в п.6 и ищем другой.
Думаю будут проблемы со статистической обеспеченностью
План работ :)
1. Пишем эксперта на двух машках для тестера
2. Выбираем диапазоны и шаг изменения параметров. Допустим будет 10 шагов по одному и 10 по другому, всего 100 вариантов
3. Записываем кривые эквити для этих 100 вариантов, по дням.
4. Делим время на отрезки и для каждого выбираем из этих 100 кривую эквити с максимальным наклоном на этом отрезке. Считаем что вот эти то параметры и были оптимальными.
5. Группируем отрезки по степени близости параметров.
6. Для каждой группы берём предшествующие участки, ищем общий признак.
7. Проверяем, присутствует ли этот признак для других групп, если присутствует возвращаемся в п.6 и ищем другой.
Думаю будут проблемы со статистической обеспеченностью
Кто исследовал данную тему и еще не уехал на Гаваи) отзовитесь! Интересно послушать мнение и взглянуть на результаты Ваших экспериментов.
А также приглашаю всех подискутировать на данную тему, у кого какие мысли по этой теме.
Сам еще не занимался данным вопросом, сперва хочется послушать мнение более опытных товарищей.
Есть идея, проверю отпишусь.
https://www.mql5.com/ru/forum/116842
Почему именно МАшки? Это справедливо для любого индикатора и любой ТС, "работающей" на участке оптимизации (а это 99.99% всех ТС). Чем МАшки провинились? :)
Пытался как-то сделать входные параметры подобных ТС адаптивными, заисящими от волатильности и др. факторов, но денег тут не нашёл. :(
Взял Машек от того что это одна из простейших ТС
Не там искали ;)
Предлагаю сделать входные параметры зависящими от входных параметров предыдущих периодов(извиняюсь за назойливость термина). Будет проще(а иначе никак... наверно) если вся история инструмента(поделена на равные периоды, бары) каждому бару присваиваются свои уникальные входные параметры ТС. Торговля с данными параметрами ведется строго внутри периода(бара). Пример, историю eurusd поделили на периоды "неделя"(что уже сделано в мт4, но можно использовать и другие периоды не входящие ни в мт4 ни в мт5), рассчитали наилучшие входные параметры для нашей ТС на 100 наших периодов в глубь истории, выявили закономерность--->выставили параметры на новый период(который вот вот начнется :) ) и торговля производится внутри нашего периода с начала новой недели до ее конца.