Прогнозирование фьючерсных цен на основе годовой сезонной колеблемости (концепт, требуется научная правка). - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно, этот инструмент только вспомогательный, я вовсе не пытаюсь торговать исключительно им. Думаю его полезно будет использовать в качестве долгосрочного фильтра.
Инструмент сам выделяет обьективные линейно декоррелированные составляющие. Если у вас все есть, то и хорошо. Я не навязываю и не продаю ничего. :)
Что-то у меня есть, это точно. Я просто не знаю правильно ли все это считается? Сами понимаете, методик расчетов для такого предмета в открытом доступе нет, тематика - не паханное поле. Вот и приходится самому соображать, что такое сезонность и как ее получить.
Тогда это не сезонность, а периодичность. Она есть даже внутри недель на валютах.
Периодичность - это скорее из теории циклов. Периодичность необязательно привязана к календарному времени. Например если период длится 1,25 года - это периодичность, если мы заранее определяем временные рамки, в которых будем искать периодичность - это уже сезонность.
Периодичность - это скорее из теории циклов. Периодичность необязательно привязана к календарному времени. Например если период длится 1,25 года - это периодичность, если мы заранее определяем временные рамки, в которых будем искать периодичность - это уже сезонность.
У периода 1.25 трудно найти "фундаментальное" объяснение. А у недели, месяца, квартала - такие обоснования есть.
Всё таки, сезон - это сезон (сельскохозяйственный), а период - это период, для него важно однообразие протяженности. При этом, для для "фундамента" не важно, 28 дней в периоде или 31, конец месяца это всегда событие.
Вот 15-летний индекс золота рассчитанный компанией TimingCharts. Разница очевидна:
Думаю этот индекс слишком сильно подвержен сезонной тенденции. Интересно, кто из нас рассчитал этот индекс верней, я или компания timing charts? Кстати мой индекс сезонности золота очень похож на тот, что использует Ларри Вильямс.
ОК, нам здесь не рады, удаляюсь.
Нет, очень рад. Просто зачем классифицировать наблюдаемые эффекты если их надо использовать? Или я не прав?
если вам интересно, то подкиньте ваши данные, я гляну, что и как.
1. Проще и правильнее работать с логарифмом цены, чем переводить всё в проценты.
2. Это для нормального распределения вероятность 3-х сигм 0.2%, а для рыночных цен она гораздо выше. Т.е. отсекать всё что выше 2-х сигм не всегда оправдано.
3. Сезонность это не только зима-лето, в широком смысле это любые периодические изменения.
4. Аррle, как и большинство технологических компаний, вообще не платит дивидентов. Лучше всё-таки смотреть на те ассеты, которые имеют реальную сезоность - нефть, зерно, мясо. Если компании, то отопительные, электрические, транспортные. Искать сезонность в цена на Apple достаточно смешно, их нет и не может быть.