Распознаем образы ( риторическая тема ) - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вадим, что подразумеваете под "экспертной системой", что она умеет?
Логика обычного эксперта состоит из трех частей: сигнальной, фильтров, исполнительной. Простой эксперт что видит, о том и поет - есть сигнал, пропускаем через фильтры, если прошло открываем ордер в заданную сторону. Таким образом он может реагировать на 1/1000 доступной информации о рынке. Это хорошо, если знаешь четко работающую зависимость, тогда как бы ты в шоколаде. Но мне как-то не удалось сделать простой и работающий эксперт, поэтому пошел по пути экстенсивному. Экспертная система собирает характеризующую состояние рынка информацию и на основании этой информации принимает решение о применении то или иной стратегии. У меня мощная экспертная и исполнительная части. Это как бы ускоритель для советника. Можно раскочегаривать советники средней руки до хорошо прибыльного уровня.
У меня мощная экспертная и исполнительная части. Это как бы ускоритель для советника. Можно раскочегаривать советники средней руки до хорошо прибыльного уровня.
ок. Вадим, если не трудно и интересно, рассчитайте такую схемку...
Есть импульс и 3-волновая коррекция. Такие коррекции часто выглядят как почти правильные зигзаги, и после формирования второй волны(красная точка на рисунке) можно уже примерно рассчитать окончание 3 волны, т.е. по сути предполагаемое окончание коррекции.
Исходя из этого пытаемся запрыгнуть в тренд на предполагаемом донышке коррекции.
Если коррекция 50% - 1 рисунок: покупаем, стоп на 75%, профит с учетом ожидаемого импульса тренда, ок. -50%.
Если коррекция порядка 1/3 т.е. 33% - 2 рисунок: покупаем, стоп на 66%, профит также ок. -50%.
Ну и все остальные - тоже участвуйте..))
Заранее спасибо.
ок. Вадим, если не трудно и интересно, рассчитайте такую схемку...
Есть импульс и 3-волновая коррекция. Такие коррекции часто выглядят как почти правильные зигзаги, и после формирования второй волны(красная точка на рисунке) можно уже примерно рассчитать окончание 3 волны, т.е. по сути предполагаемое окончание коррекции.
Если это в пределах дня, то такой алгоритм дает вероятность выигрыша примерно 50/50, анализ мгновенного состояния не дает достоверного статпреимущества.
Если отфильтровать сигнал, скажем торгуем только в направлении глобального тренда, это даст незначительное статпреимущество. Такое, на котором мало заработаешь, а с учетом реалий ДЦ не заработаешь.
Я не могу рассчитать эту схему, я могу попробовать на основе готового алгоритма распознавания этого конкретного паттерна выработать прибыльную стратегию его торговли. И она скорее всего не такая простая, как в предлагаемом варианте.
Я не могу рассчитать эту схему, я могу попробовать на основе готового алгоритма распознавания этого конкретного паттерна выработать прибыльную стратегию его торговли. И она скорее всего не такая простая, как в предлагаемом варианте.
и алгоритм готовый вам дай, и суть торговли,.. и что тогда останется выяснять из того что нельзя увидеть в тестере?..
Мне просто сейчас некогда алгоритмом заниматься, хотя пару методов представляю,
но идея вроде занятная, если найдется человек свободный и полный творческих сил - можем попробовать...
и алгоритм готовый вам дай, и суть торговли,.. и что тогда останется выяснять из того что нельзя увидеть в тестере?..
Такой ответ, как будто бы я прошу что-то готовое и прибыльное :) Если бы всё было так просто, как ты это себе представляешь...
Сути торговли как раз у тебя нет. "Алгоритм готовый" в данном случае его тоже нет. То что у тебя в свободном доступе некачественно распознает это раз, два это то что ты не исследовал свои творения в приложении к рынку или исследовал очень поверхностно.
И я и некоторые другие в этой ветке пытаются вам объяснить, что нормальное распознавание паттерна, это даже не десятая часть успеха. Если бы, то ты занимаясь этим уже давно сейчас успешно торговал бы.
Мне просто сейчас некогда алгоритмом заниматься, хотя пару методов представляю,
но идея вроде занятная, если найдется человек свободный и полный творческих сил - можем попробовать...
Угумс. Несерьезно.
denis_orlov:
ок. Вадим, если не трудно и интересно, рассчитайте такую схемку...
Посмотрел, результаты плохи, при подборе параметров машки да и стопов по фибо наблюдается сильный эффект подгонки, даже отчет показывать не буду, а вот если применять простой стоп в пунктах, и обычный трал, то результаты получаются получше (в отчете только buy, лот от волантильности)
Strategy Tester: serfer_modPerc_0.4.3.1(!)ну и еще
результаты так себе, так как если добавить Sell, то скорее всего показатели ухудшатся. Оптимизация проводилась на 2008г
А стоп правильно работает при тестировании по ценам открытия?
Ну журнал как бы чист..
По тикам будет тоже самое, почти
А стоп правильно работает при тестировании по ценам открытия?
Стоп правильно, а трал нет.
Стоп правильно, а трал нет.
На сколько я помню, при тестировании по ценам открытия, если стоп-лосс и тейкпрофит находятся в канале сформировавшегося бара, то позиция всегда закроется по стоп-лосу.
Советник целиком работает только по открытию, в том числе и трал. Возможно если бы он работал иначе, то трал мог бы работать неправильно, а в моем случае он работает как часы, если я не прав, прошу поправить.