Объясните один нюанс в теории волн Эллиота - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В теории волн Эллиота говорится что каждому импульсному движению соответствует коррекция в том же масштабе. Но я не понимаю почему тогда после пятой (импульсной) волны идет опять импульсная волна А. Я понимаю что это импульс коррекции. Но не может же быть вся коррекция данного цикла быть еще и коррекцией для одной волны. Не говоря уже о том что такая коррекция часто сводит на нет достижения пятой волны. При этом нарушается еще и принцип фрактальности. Считается что цикл Эллиота встречается в любом масштабе и в каждой волне, принадлежащей циклу скрываются волны меньшего масштаба. Таким образом можно взять полный цикл Эллиота (5:3) и подставить его в любое место цикла большего масштаба. То есть полный цикл (импульс-коррекция) может являться волнами 1-2, 3-4, но вот волнами 5-А он быть не может так как они чаще всего пятиволновки. Я знаю что иногда волна А может быть и трехволновкой, но ведь это исключение, а не правило. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните как так получается и в чем я ошибаюсь? Мне очень нравится эта теория, но я никак не могу разобраться с этой проблемой. Я учил ее по книге "Практическое использование волн Эллиота в трейдинге". Книга вроде хорошая и все поясняет, кроме этого вопроса. И еще: при анализе рынка по Эллиоту тени свечей учитываются или нет? Например, если я отметил на графике волны 1, 2, 3 и сейчас строится волна 4. По аксиоме она не должна дойти до уровня волны 1. Если тело свечи не дошло, а тень пробила этот уровень, то значит ли, что моя разметка волн неверна?
Стоит с начала подумать, почему в принципе, такая мета-формация как «волны Эллиота» имели место быть в прошлом и причины порождающие такую структуру до сих пор сохранились. Но ещё раньше нужно разобраться как формализовать логику распознавания таких мета-паттернов, тогда станет ясно в какой мере они являются конкретными, прогнать по истории на предмет статистики их предсказательной вероятности.
«Волны Эллиота» не симметричная структура, что сразу наводит на вопрос почему? А потому что такое обобщение, получено из наблюдений за торговлей активами, в те времена когда была явная асимметрия в подходе к длинной\короткой торговле. Росло медленно падало быстро. Это к валюте вообще не применимо сейчас, собственно асимметрия вообще почти исчезла и в акциях, так как нет разницы куда торговать, за исключением когда это пресечено законом или другими мерами.
Если асимметрию убрать то получаем, просто фрактальный цикл, причем нет никакого смысла пытаться определить наиболее вероятное количество локальных экстремумов на каждой стороне тенденции более высокого масштаба, это может быть и 1 и 7. Да вообще это чепуха. Единственная очевидная закономерность(да и то пока), это асимметрия меры приращения цены и горизонтального состояния, примерно 1\7-1\10 во времени, сдвиг в обе стороны с одного уровня на другой происходит не плавно а рывком, причем сам рывок состоит также в основном из флэта, с в примерно такой же пропорции рывками и так до тикового масштаба. Это можно наблюдать есть посмотреть на распределение тиковых или секундных приращений. Наглядно это как например есть путь от 1 до 10м метров, за 10 сек, то скорость 1 секунду 10м\с, а 9 -0м\с. В той 1й секунде также 0.1 сек скорость 100м\с а 0.9 – 0. И тп. Ну естественно с большим шумом чем мельче ТФ.
Распознавать нужно распределения и характеристики таких микро импульсов и коррекций во времени, предваряющие ту или иную динамику цены. Такие взаимосвязи постоянно меняются и зависят от времени суток, недели, новостей и тп, нет ни какой написанной в книжках действующей структуры на этот счёт, готовой мета-формации работающей без изменений долгое время, вне зависимости от сезонности и других кучи причин. Тики анализировать от ДЦ не имеет смысла, так как они нещадно отфильтрованы, но секундное МО уже лучше, естественно смотреть нужно на большую совокупность таймфрэймов одновременно(ботом самом собой).
Короче, свечные паттерны, волны Эллиота и тп, - путь к сливу. Только личный анализ статистик динамики цены, пследующих за распознанным паттерном, может дать намёк и как минимум раз в 2 месяца по новой нужно проводить такой анализ.