пятизнак как замарочка - страница 4

 
Ну есть еще вариант - запускать ту же стратегию паралельно на демке в том же ДЦ.
[Удален]  

Те тут пишут про проскальзывания и пятый знак, вы просто возьмите историю ордеров, посчитайте среднюю цену по нескольким соседним котировкам, конечно с учетом будущих котировок, и сравните с ценами исполнения ордеров. Да собственно можно и машку, разницы большой нет. Нечего трепаться про 1.8 пт, когда реальный спред в разы больше.

Спрэд роли особой не играет, поскольку котировки вам выдают не все. Да даже и баров очень много вам выдают задним числом.